用python做量化投资系列之比特币---布林带突破系统

转摘自 http://blog.csdn.net/qq_26948675/article/details/54783533 

使用方法：把上一篇的配置基础，写到一个python文件中，文件名保存为 OkcoinSpotAPI。

                 然后把下面的代码，写到一个新的文件中，保存好，就可以直接运行了

原理：当价格突破布林带上轨的时候买入，跌破均线的时候卖出。

注：这个策略仅仅是最初始的调试版本，很不完善哦。

       

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 Created on Sat Jan 14 14:33:26 2017

 @author: yunjinqi

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 Differentiate yourself in the world from anyone else.
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 #######################################################布林带突破策略
 #原理：突破95日均线，方差为2的布林带，进场；价格跌破34日均线的时候离场
 ######################################################引入相应模块
 from OkcoinSpotAPI import *
 import pandas as pd
 import numpy as np
 import datetime
 import time
 #####################################################初始数据
 okcoinRESTURL = 'www.okcoin.cn'
 apikey='a3c363bd-28c7-4f6d-a04d-ac4a58e929b9'
 secretkey='83782FBD5E365EFC511EC739C0B54103'
 okcoinSpot = OKCoinSpot(okcoinRESTURL,apikey,secretkey)
 #####################################################构建布林带、移动平均线指标
 def bbands_MA(M,N):
     m=str(M)
     n=str(N)
     try:
         kline=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min',m,'0'))
     except ValueError as e:
         print('json错误')
     mid=kline.iloc[::,4].mean()
     std=kline.iloc[::,4].std()
     upper=mid+N*std
     lower=mid-N*std
     ma=kline.iloc[::,4].mean()
     result=[upper,mid,lower]
     return result
 ######################################################交易
 try:
       ref_boll=bbands(94,2)
       ref_upper=boll[0]
       ref_lower=boll[2]
       ref_close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]
       ref_ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()
 except:
       print('json错误')

 time.sleep(58)
 while True:
     try:
       boll=bbands(94,2)
       upper=boll[0]
       lower=boll[2]
       close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]
       ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()
     except:
       print('json错误')
       continue
     if close>upper and ref_close
       print('买入信号',okcoinSpot.trade('btc_cny','buy','7500','0.01'))
     if closeand ref_close>ref_ma34:
       print('卖出信号',okcoinSpot.trade('btc_cny','sell','1','0.01'))

     try:
       ref_boll=bbands(94,2)
       ref_upper=boll[0]
       ref_lower=boll[2]
       ref_close=okcoinSpot.getKline('1min','1','0')[0][4]
       ref_ma34=pd.DataFrame(okcoinSpot.getKline('1min','34','0')).iloc[::,4].mean()
     except:
       print('json错误')
       continue
     time.sleep(58)
     now=datetime.datetime.now()
     now=now.strftime('%Y-%m-%d %H:%M:%S')
     i=i+1
     print(now,i)