【2019年1季度】聚宽量化精选

岁月不居，时节如流，在已经远去的2019年1季度里，许多优秀的量化干货在聚宽社区中被无私分享，但随时间流逝，难免热度不复以往。

为了让它们发挥余热再次获得关注，也为了让大家不错过每一个好内容，量化实验室对其进行了整理，选出了其中相对最优质的内容，其中策略类文章的策略源码也打包整理好了。希望能帮大家开阔思路、有所收获。

一、分钟K线重构+ATR自适应通道 期货CTA多品种模型分享：

作者构建的量化模型，尝试用python搭建，首先它把数据拆分重构，使用15分钟或者更低颗粒度的K线，重构成为1小时线或者半日线。然后在重构的K线上，搭建ATR自适应通道交易模型。

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二、基于主成分分析 沪深300个股一致性IF股指交易策略：

本篇专题报告从市场成份股的一致性强弱出发，对市场指数的趋势强弱进行判断。本篇报告所选择的主要标的是沪深 300 指数，对应的是沪深 300 成份股。从直观上来看，成份股一致性用来表示市场的成份股走势是否同涨同跌。

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三、钢厂利润模型-螺纹钢铁矿石焦炭套利：

内容将讲述商品期货产业链套利模型，参考东方证券《衍生品系列研究之五-商品期货套利策略实证》研报内容，根据其产业链价值构造逻辑，撰写策略，并进行实测分享。这篇研报的理论基础是产业链价值稳定，且利润回复性强，可以进行反向操作期货合约，获取产业链利润均值回复的交易性机会。

点击查看策略详情：钢厂利润模型－螺纹钢铁矿石焦炭期货套利策略​​​​​​​

量化精选等你获取：

本次季度精选包括在一个excel表中，如下图，表比较长一张图截不下，总计53个文章与策略。

本其中策略类的源码会同excel总表一同获得。

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