庞氏骗局、市场操纵——关于区块链的几篇论文的读书笔记

1

Detecting Ponzi Schemes on Ethereum: Towards Healthier Blockchain Technology讲了庞氏骗局的检测。庞氏骗局是一种早就出现的骗局，它是通过从后来投资者取得的资金，作为“返利”返回给之前的投资者，虚假宣传，让投资者以为一定可以从中获利，而不断给其打钱，但可想而知，一旦发起骗局的人终止了，那么后来加入投资的那些人肯定收不到返利，资金就这样被骗走了。实际也表明，能从中获利的投资者占少部分，大部分参与者的利益是收到严重损害的，而获利最大的就是骗局的发起者。而智能合约由于其自动执行且不可终止，加上账户的匿名性，成为了庞氏骗局的一个很好的栖息地及保护伞。无疑，检测并预警庞氏骗局迫在眉睫。要检测智能庞氏骗局，首先能想到的办法就是可以根据智能合约的源码来手动判断，但这样工作量非常大，也不能实时监控，并且智能合约只需要通过字节码部署，没必要公开其源代码，所以其实以太坊上公开的源代码的合约并不多。所以更好的思路是从字节码入手，通过数据挖掘、机器学习的手段识别并预警智能庞氏骗局。首先，将智能合约的字节码反解成操作码是简单可行的，然后通过操作码的代码特征，如某个词出现的频率，可以判断其是否可能为庞氏骗局。此外，智能庞氏骗局有其独特的账户和交易行为特征，如参与者不多，多次参与，收益随机，大部分投资者没有回报，前期投资者回报次数较多，合约大部分只支付给曾经的投资者，投资次数与收益次数变异很大等，所以可以通过这些特征进行识别。这两个思路结合起来便是智能庞氏骗局的一个识别方法，这一方法无需源代码，在智能合约部署时即可识别庞氏骗局，且实验表明效果较好，有利于相关机构建立监管机制帮助投资者避免损失，帮助区块链技术更好的发展。

2

Market Manipulation of Bitcoin: Evidence from Mining the Mt. Gox Transaction Network讲的是关于比特币市场操纵的内容。市场操纵是指操纵人利用其资金和信息优势，人为制造证券行情，操纵或影响市场价格和交易量，诱使一般投资者盲目跟从、参与买卖，从而为自己谋取利益的市场。这会损害投资者的利益，是法律明确禁止的。该论文基于Mt.Gox的交易数据价格研究了市场操纵的相关问题，如是否有用户在交易所里操纵市场价格？交易所是否存在虚假交易量？有多严重？能否识别交易数据中的机器人和自然人？交易者的行为如何影响价格波动？价格的剧烈波动如何影响交易者的行为？等等。对异常团体，异常交易次数，异常交易价格，虚假交易等的识别构成了市场操纵识别的主要部分。

3

Understanding Ethereum via Graph Analysis讲的则是通过图分析的方法来了解整合以太坊信息，介绍了设计的一种收集交易数据的新方法，并基于这些交易数据构建CIG，CCG和MFG三种图来分别表示money flow、smart contract creation和smart contract invocation，并对其进行分析，得出一些发现，比如用户更倾向于转账而不是调用以太坊上的智能合约等。并提出了基于cross-graph分析的处理以太坊上两个安全问题的新方法。

总结

区块链是一个新兴的技术，其不可篡改性和匿名性既是其令人称赞的特性，又容易被不法分子利用，来做一些损害公众利益的活动。庞氏骗局，钓鱼，市场操纵，洗钱，这些都是在区块链之前出现的名词，而区块链只是又不经意地提供了一个新平台，甚至是一个能“隐藏”“犯罪”的平台，这也容易成为人们诟病的谈资。但清晰认识到这些违法活动不是由于区块链的存在才产生的是非常重要的。把所有矛头指向这一新兴的技术，自然是不理智的。或许，正确的态度应是，认识到存在这些问题，并通过技术去完善它，利用数据分析的技术对以太坊等生态取得一个更加全面的认识，从而使其更加可控，这样，区块链才能更加健康地发展，才能获得更广泛的应用。