详解R-breaker量化策略及其发明者Richard Saidenberg的前世今生

网上很多关于经典策略的资料都是一片互相抄,本ID对经典策略做一个系统梳理调研。 全球十大交易系统系列文章:

  1. 全球十大交易系统(Futures Truth Magazine评选)及各交易系统详解

  2. 详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生

  • 摘要:Richard Saidenberg开发的R-Breaker策略,公布于1994年,之后连续十几年在《Futures Truth》评选中占据TOP10最优策略。不同于其他策略,R-Breaker是趋势与反手相结合的策略,既可以抓取趋势大利润,又可以在趋势转向时及时止赢保住利润,并顺势反转做对手仓。

  • Richard Saidenberg是谁?

R-breaker的作者时Richard Saidenberg

Richard Saidenberg在1997.5.20日接受STOCKS & COMMODITIES杂志编辑Thom Hartle电话采访,有幸找到了这篇英文采访稿。详细阅读后再分享给大家。
《Volatility-based technical analysis strategies for trading the invisible》这本关于交易的书中有Richard Saidenberg写的一段代码,但至于是不是R-Breaker的作者Richard Saidenberg就不是很清楚了。

策略于1994年公开发布,起初专用于对冲,后来延展到波段。

连续15年荣登《Futures Truth Magazine》Top10赚钱策略。2013/04在 《Futures Truth Magazine》杂志S&P 排名第七。

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  • 策略背景

在外汇交易系统中,枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。

Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系,根据昨日的最高价、最低价和收盘价,计算出七个价位,包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。

阻力线和支撑线是技术分析中经常使用的工具之一,并且支撑线和压力线的作用是可以互相转化的。从交易的角度上来看,Pivot Point好比是作战地图,给投资者指出了盘中应该关注的支撑和阻力价位,而至于具体的战术配合,Pivot Point并没有具体地规定,完全取决于投资者自身的交易策略。投资者可以根据盘中价格和枢轴点、支撑位和阻力位的相关走势灵活地制定策略,甚至可以根据关键点位进行加减仓的头寸管理。

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  • R-breaker策略

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  • 策略构成

  1. 通过前一个交易日的收盘价\最高价\最低价,计算出六个价位,从大到小依次为:
    • 突破买入价 TrendBuy
    • 观察卖出价 SellCheck
    • 反转卖出价 RevSell
    • 反转买入价 RevBuy
    • 观察买入价 BuyCheck
    • 突破卖出价 TrendSell
  2. 追踪盘中价格走势,实施判断出发条件
    • 空仓—趋势
      • 盘中价格 > 突破买入价,在该点位开仓做多
      • 盘中价格 < 突破卖出价,在该点位做空
    • 持仓—反转
      • 持多单。日内最高价 > 观察卖出价;盘中价格出现回落;且进一步跌破反转卖出价。反手做空
      • 持空单。日内最低价 < 观察买入价;盘中价格出现反弹;且进一步超过反转买入价。反手做多
  3. 设定止损条件
  4. 设定过滤条件。波动过小不交易
  5. 每日收盘钱,针对所持仓位平仓
  • R-breaker特性

作为一种短线交易策略,它结合了趋势和反转两种交易方式。

曲线拟合类的系统

日内交易策略,一般不隔夜留仓。

日内波动较大时,效果较好。

  • 优点

(一)、 盘整期,过滤掉一些小幅波动,不轻易进场。即在观察买入价和观察卖出价之间波动

(二)、观察买入价于观察卖出价之间的距离会随着波动变化。如果连续几天盘整波动缩小,R-Breaker的六个价位之间的距离也会跟着缩小。当盘整突破时,会出发进场条件,抢的优势点位。

(三)、R-Breaker由趋势和反手两个子策略组合而成,容易掌握盘势的平衡。例如趋势策略回档时,反手策略可以线平仓守住获利,甚至反手开仓抓逆势行情。

  • 缺点

(一)、在段时间急涨急跌的行情中,比较容易触发六个价位,止损频繁。

(二)、在长期盘整期间,需要加上过滤条件控制六价位之间的距离不要过小,避免频繁开仓。

(三)、需添加段时间内过度频繁交易的机制。比如前一日波动幅度较小,造成六价位距离较近,次日价位上下冲击严重,也会造成频繁开平仓。

全球十大交易系统系列文章:

  1. 全球十大交易系统(Futures Truth Magazine评选)及各交易系统详解
  2. 详解Dual Thrust量化策略及其发明者Michael Chalek的前世今生
  • 参考

  1. R-Breaker 策略优化表现
  2. 三个比较经典的策略: Dual Thrust、R-Breaker、Dynamic Breakout II
  3. R-Breaker 交易策略[Python源码实现]
  4. 國外知名交易系統 R-Breaker (指標程式碼)
  5. 大數據驗證技術指標的績效:R-Breaker
  6. 《Volatility-based technical analysis strategies for trading the invisible》

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2019-04-05 22:35:32

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