协方差矩阵的向量表示推导

多维随机变量的协方差矩阵
对多维随机变量X=[X1,X2,…,Xn]TX=[X1,X2,…,Xn]T，我们往往需要计算各维度之间的协方差，这样协方差就组成了一个n×nn×n的矩阵，称为协方差矩阵。协方差矩阵是一个对角矩阵，对角线上的元素是各维度上随机变量的方差。 我们定义协方差为ΣΣ, 矩

相关性，而不是对象之间的，所以协方差矩阵的大小与维度相同。cici表示第i维的随机变量。 

这里分母为m−1是因为随机变量的数学期望未知，以样本均值代替，自由度减一。

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作者：zhengjihao 
来源：CSDN 
原文：https://blog.csdn.net/zhengjihao/article/details/78030918 
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