1、 下载zeromq源码：http://www.zeromq.org/area:download，
本示例中选择版本：stable 2.2.0，
下载地址：http://download.zeromq.org/zeromq-2.2.0.zip
解压到：D:\zeromq-2.2.0\zeromq-2.2.0
2、 在windows 32位平台下编译，参考：http://www.zeromq.org/area:download
下载源码以后，解压，然后用vs2008打开：
D:\zeromq-2.2.0\zeromq-2.2.0\builds\msvc\msvc.sln
生成解决方案，成功以后会在zeromq-2.2.0目录下生成lib目录，里面即包含生成的dll以及lib文件
3、 下载jzmq源码：https://github.com/zeromq/jzmq，解压到：D:\zeromq-2.2.0\zeromq-jzmq
4、 用vs2008打开jzmq目录下builds\msvc\msvc.sln，将java和zeroMQ的include头文件目录加入到vs的包含路径中：
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_30\include\win32
C:\Program Files\Java\jdk1.6.0_30\include
D:\zeromq-2.2.0\zeromq-2.2.0\include
将第2步中编译生成的lib目录加入到项目的库文件中
D:\zeromq-2.2.0\zeromq-2.2.0\lib
开始生成解决方案，生成成功以后，会在zeromq-jzmq目录下生成lib目录，里面包含：
jzmq.dll,jzmq.lib以及jzmq.jar
5、 运行测试例子，首先将zeromq的库文件和jzmq的库文件所在路径加入到path环境变量中，然后再cmd窗口执行以下命令：
cd D:\zeromq-2.2.0\zeromq-jzmq\perf
上述命令是将当前工作目录切换到测试列子所在目录，然后执行如下命令：
java -Djava.library.path=D:\zeromq-2.2.0\zeromq-jzmq\lib -classpath D:\zeromq-2.2.0\zeromq-jzmq\lib\zmq.jar;. local_lat tcp://127.0.0.1:5555 1 100
如果不报错，说明命令执行成功，可以看到程序在等待接受请求
然后在另外一个cmd窗口，执行如下命令：
java -Djava.library.path=D:\zeromq-2.2.0\zeromq-jzmq\lib -classpath D:\zeromq-2.2.0\zeromq-jzmq\lib\zmq.jar;. remote_lat tcp://127.0.0.1:5555 1 100
可以看到输出如下：
message size: 1 [B]
roundtrip count: 100
mean latency: 275.0 [us]
到此为止，jzmq编译成功。