一个金融风控人员的自我修炼-云极云课堂

主讲人:某股份公司风控总

合规风险

市场风险:杠杆、久期等。从风险偏好方面 最大的止损线,自有资金的最大亏损是多少

债券的信用风险:债券池跟交易对手库,集中度管理 ------管入口 (核心)管过程 管违约的处置 

信用风险管理

考虑因素:宏观、行业、区域、经营、财务、舆情、市场维度等。

方法论:打分卡 专家法  Logistic回归 AHP方法  KMV模型

违约企业的普遍特征: 公司平台化、战略多元化、治理混乱化、财务操纵化、经营异常化

识别财务报表陷阱

货币资金:  是否高存高贷  受限程度

应收账款:行业比较

在建工程

商誉

所有者权益  “明股实债”的永续债 资本结构稳定性

收入  不要违背行业的普遍情况 要符合实际的产能利用率等情况  回归常识

经营性现金流

筹资现金流  非标等情况

非财务的因素: 非标准的审计意见;担保情况;实控人风险;重要股东减持股份;股票质押情况;提防子强母弱型

风控人员的自我修养

1.专业化   读万卷书行万里路   反思检视  

2.职业化  《高效能人士的七个习惯》

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