交易策略和状态机转（二）

这篇讲一讲双合约套利的状态机。套利涉及两个合约，也就是双腿开平的问题。相对于单合约的话，状态机就麻烦很多。

 不过就像前文所说，我们对订单施加动作，将委托回报或成交回报归纳为若干对订单施加动作后的回馈，在等待动作回馈时设置订单状态。按照这样的思路，我们把所有的动作罗列出来，然后将俩个合约的动作加以组合，然后再加上ing，就把所有状态罗列出来了。

对合约施加的动作：开，平，撤，等。“等”是由于一腿持仓之后，按照套利的原则，另一腿必须追平。因此率先建立好的一腿，必须等待第二腿也建立好相反的持仓，构成套利组合。

那么，双合约的订单状态就包含于下面的表格中：

合约状态1开ing1平ing1撤ing1等ing

2开ing1开2开1平2开1撤2开1等2开

2平ing1开2平1平2平1撤2平1等2平

2撤ing1开2撤1平2撤1撤2撤1等2撤

2等ing1开2等1平2等1撤2等1等2等

 这样，根据对订单施加动作后的回馈，就可以构成你所需要的状态机。下图是考虑开仓构建套利组合时的状态机，供读者参考：

 平掉套利组合的逻辑和状态流转基本和开仓构建一致，这里就不再赘述。