A good way of thinking of where the Laplace Transform comes from, and a way which dispels some of its mystery is by thinking of power series.——Arthur Mattuck (MIT数学系返聘教授，原MIT数学系主任)
一个比较好的关于Laplace变换的解释方法是从幂级数(Power Series)入手。
皮埃尔-西蒙·拉普拉斯侯爵（法语：Pierre-Simon marquis de Laplace），法国著名的天文学家和数学家，他的研究工作对天体力学和统计学有举足轻重的发展。他也是拉普拉斯变换和拉普拉斯方程的发现者，对数学和物理学的发展具有杰出贡献。
学过控制的都知道拉普拉斯变换(Laplace Transform)，但是你们是不是也有疑问，拉普拉斯变换中的S到底是个什么鬼？皮埃尔-西蒙·拉普拉斯侯爵当年为啥就能想出个这样的数学变换公式？
我是自从接触拉普拉斯变换就一直有这样的疑问，就感觉这种东西很强行，你没有理解却又无法拒绝。直到有一天，看了Arthur Mattuck的微分方程才恍然大悟，膜拜大神！
我们知道，一个幂级数可以写为如下形式：
(1.1)
如果将an看成一组离散的函数数列，则上式也可以写为：
(1.2)
把a(n)看成是作为幂级数系数的一组离散函数，上式就可以看作是函数A(x)的构造过程，即，只要输入一个{a(0),a(1),a(2),⋯}序列，就可以输出一个A(x)，其中，x是输出函数A(x)的自变量。
现在，举一个例子，如果取a(n)=1，即{a(0)=1,a(1)=1,a(2)=1,⋯}那么我们将得到：
(1.3)
有人说上式最后等于1/(1-x)，但这么说其实不准确，因为并不是对于所有的x上式都成立，只有当它是一个收敛级数时才成立！而式(1.3)中x的收敛域为(-1,1)，所以式(1.3)可以改写为：
(1.4)
再举一个例子，如果a(n)=1/n!，则有：
(1.5)
在这个例子里，x对于任意实数均成立，其实上式就是e^x在x=0 处的泰勒展开。
从上面的例子可以看出，取一个定义在正整数或非负的整数上的离散函数，然后进行加和操作，结果却能够产生一个连续函数。注意其中的离散函数an的变量为n，加和得出的结果却是关于变量x。总之，这是幂级数的一种性质，也属于一种离散求和的情况。
假设让这个求和变得连续而不是离散，即不是让变量n=0,1,2,3…，另外定义一个变量t，并且0≤t＜∞，即t可以为[0，∞)中的任意实数。
如果想用t取替代n，显然不能再用上面处理离散序列的办法在所有实数上求和，而是要通过积分。即：
(1.6)
我们可以保留这种形式，但是没有数学家喜欢这样做，而且工程师也很少这样做，因为当进行积分和微分操作时，没有人希望其中包含一个指数函数的底是x之类的积分或微分项，这让人看起来很头疼。而唯一方便的是自然底数e。只有e才是人们喜欢用来积分或微分的，因为对以自然底数为底的指数函数y=e^ax进行积分或微分后的结果还是其本身或仅仅是本身乘以了一个系数，满足该性质的函数世界上仅此一家、别无分店！！！想知道e的来源请见《自然底数e怎么就“自然”了》。
因此我们将以x为底数的指数变换成为以e为底数的指数形式：
(1.7)
现在，我们再看这个积分，显然，我们写出这个积分当然希望其可解，或者说收敛。毕竟这是一个从零到无穷大的广义积分，我们需要特殊对待，只有当x是一个小于1的数时该积分才有可能收敛，只有这样，当幂越来越大时，得到的数才会越来越小，所以这里要求x＜1。然后，我们还希望x为正值，否则会遇到负幂的麻烦，例如当x=-1，t=1/2时，将得到虚数，这是我们所不愿看到的，所以要求0＜x＜1，我们这么做是为了让积分收敛。那么在这种情况下，lnx又会是什么样的呢？显然，当0＜x＜1时，lnx＜0。
lnx这个变量看起来貌似有点复杂，我们何不用一个变量去代替它呢？
那么就用s吧！
现在令s= -lnx或-s= lnx，因为lnx＜0，取-s= lnx的话，s就总为正数了，处理正数当然更符合人们的习惯。另外，我们用f(x)代替a(x)，这样看上去更像我们熟悉的函数形式。我们上面各种替换都只是为了修饰，我们将这些替换代入式(1.7)中，得：
(1.8)
我们居然通过这种方式得到了Laplace Transform！！！
如果用符号代替，可以将式写为：
(1.9)
这就是拉普拉斯变换，当将一个t的函数输入，将得到一个关于s的函数。
另外提一下，这里说的是“变换”，其实数学中还有一个概念叫做“算子”，而变换和算子的最本质区别在于，经过“算子”运算，变量没有变，比如微分就是一种典型的算子，而经过“变换”运算则会改变变量的形式。
Reference
[1] Pierre-Simon Laplace, https://en.wikipedia.org/wiki/Pierre-Simon_Laplace
[2] Differential Equation,Arthur Mattuck
