数理金融-图书推荐

数理金融的基本书目，无非包括三类，金融、数学和编程(python)。

金融

1. 入门多用John Hull的那本所谓华尔街圣经，Options, Futures, and Other Derivatives（《期权、期货和其他衍生品》），现在都出到第九版了。清华大学出版社有这本书的影印版。

2. Hull还有一本《期货与期权市场导论》 (第七版)，北大出版社的中译本（这个本子较新），数学处理上比前面的“圣经”简单，但对了解领域知识一样有用。

金融数学

1. Steven Shreve的两卷Stochastic Calculus for Finance，卷一The Binomial Asset Pricing Model和卷二Continuous-Time Models，世界图书出版公司都有影印本，叫做《金融随机分析》。

2. Methods of Mathematical Finance（《金融数学方法》）

3. Brownian Motion and Stochastic Calculus（《布朗运动和随机计算》）。都是Springer的精装黄皮本子，比较精致，还便宜。

4. Salih Neftci的几本，武大出版社也有影印本，不过都是平装的本子，纸张看着不舒服，Principles of Financial Engineering（《金融工程原理》），

5. An Introduction to the Mathematics of Financial Derivatives（《金融衍生工具数学导论》）。
6. 西南财经大学出版社也有影印本，叫做《金融衍生工具中的数学》。今年西南财经也引进了几本看着不错的书。

7. Baxter和Rennie合著的Financial Calculus: An Introduction to Derivative Pricing (Cambridge) ，图灵图书在人民邮电出版社有影印本和中译本，唤作《金融数学—衍生产品定价引论》。图灵做的书都比较漂亮。

8. 最基本的金融数学（随机微积分）参考书，以上已经足够了。其他数学科目，如偏微分、数值分析之类，在数学系的书目里，能选择的就更多了。国内甚至还能找到 Paul Glasserman的那本Monte Carlo Methods in Financial Engineering（《金融工程中的蒙特卡罗方法》），高教出版社刚出了一个影印版。

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，最好的书国内都引进了（除了Paul Wilmott on Quantitative Finance，北大图书馆跟国图有藏，最新2版三卷本）：

编程

一些朋友还在犹豫，是用C好呢，还是Java好？或者，Excel VBA、Matlab似乎也不赖，最近C#也好像挺流行，R也有金融计算的包rMetrics，S-Plus的 FinMetrics看着也不错，——都错！如果你不是学有余力精力过剩的话，python应该是你唯一的选择。python拥有庞大的类库，而且，即使你工作中不用python，它也会是企业检验你水平的门槛。这里只推荐一本书《利用python进行数据分析》

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