bitmex双账户对冲网格复盘

    今年3月份一个朋友想让我接做个bitmex的策略，才开始接触到了期货合约，之前都是玩现货，很多东西通过这段时间不断学习慢慢有了思路，bitmex和火币和ok合约还是有点区别的，前期也走了不少歪路，也尝试建群和大家沟通如何解决问题，这个策略从5.2号最后修改完正式跑，已经跑了20天了，期间经历了两次币圈特别有代表性的行情。 备注：下文的价格都是bitmex的价格。

1.第一个从5.2号到5.15号，从5400点到8500点，头都不回的单边上涨。

2.第二个从5.16号到5.17号，从8400点直接暴跌插针到6380。

    嗯，这两次行情方向对了，那么盆体满钵，方向错了，差不多血本无归，那么就复盘下这两个行情下我的策略的表现，通过收益图来看

第一波：5400-8500.单边上涨3000点，严重超出了我的策略单边1000点的防御箱体区间，收益走势分为两阶段。

    1.前期5.2号到5.10号，大盘行情区间是在5400到6400之间单边震荡上涨，还在我的箱体区间内，所以策略收益稳步上涨，最高到了9%。

    2.后期5.10号到5.15号，头也不回直接涨到8500，这时候策略1000点防御已经突破，我选择了死扛，一方面存在侥幸心理，另一方面因为资金不大，到底看看策略最大的承受能力，结果是，侥幸的心理肯定是失败的，最终结果收益从最高的9%回落到了最低的16%，3000点的单边收益回撤25%。

第一波总结：

策略方面亏钱原因：是多空互开，势必一方挣钱，一方亏钱，初衷是让挣钱的多挣点，亏钱的少亏点，那么再策略防御范围内是没有问题，5400-6400之间这个目标达到了。但是突破6400，亏钱的一方的亏损大于赚钱的一方。根本原因是仓位对冲效果消失了，仓位出现了严重失衡。

执行方面亏钱原因：每个策略要建立起止盈止损机制，说实话现货我是通过拉大距离的，并没有说止损退出一说，现货归根到底币还在手里，但是期货不一样，期货可能会出现爆仓（虽然从这次来看，5倍杠杆爆仓几乎不可能），但是不止损浮亏特别严重。

    第一波优化方案：

     1.仓位对冲调和，避免出现头重脚轻，失去对冲效果。

    2.严格设置止损位，我们能做的是把箱体区间扩大，但是一旦突破箱体，果断止损。

    3.尽量低杠杆运作，高杠杆的话，提高保证金。

另外从曲线上看，跌到16%是反弹了，这是两方面原因,一是我把空方给停了，让多方继续盈利，二中间按奈不住手动操作了两把。

第二波总结：

    8400点到6380，一天跌了将近1000点，这波我并没有赶上，头天调整策略，把仓位给平了，结果错过了这波大跌，这波大跌是之前空方回血的机会。虽然错过了，但是依然值得总结，如果说5400-8500是单边上涨，这波可就是单边暴跌了，高杠杆这波肯定会爆仓。

第二波优化方案

    1.杠杆不要太高，控制爆仓价格在安全范围，可以补足保证金做

    2.止损预挂单，这种行情通过检测下单止损肯定来不及

    3.仓位对冲，避免严重失衡

整体总结，这两拨很有代表性，但是优化方案其实是可以统一的，最重要的就是仓位。如果仓位真能做到1比1对冲那天塌了都没风险，但是这样也没有盈利，所以可以接受小的失衡，不允许大的失衡。 在小失衡的前提下赚取震荡收益，但是如果行情震荡暴涨暴跌，要有完善的止盈止损措施和防爆仓方案。

策略还在不断优化，止盈止损目前已经做了，仓位对冲调优要持续做，慢慢努力吧，欢迎大家提建议。
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