bitmex双账户对冲网格复盘

    今年3月份一个朋友想让我接做个bitmex的策略,才开始接触到了期货合约,之前都是玩现货,很多东西通过这段时间不断学习慢慢有了思路,bitmex和火币和ok合约还是有点区别的,前期也走了不少歪路,也尝试建群和大家沟通如何解决问题,这个策略从5.2号最后修改完正式跑,已经跑了20天了,期间经历了两次币圈特别有代表性的行情。 备注:下文的价格都是bitmex的价格。

1.第一个从5.2号到5.15号,从5400点到8500点,头都不回的单边上涨。

2.第二个从5.16号到5.17号,从8400点直接暴跌插针到6380。

    嗯,这两次行情方向对了,那么盆体满钵,方向错了,差不多血本无归,那么就复盘下这两个行情下我的策略的表现,通过收益图来看


bitmex双账户对冲网格复盘_第1张图片

第一波:5400-8500.单边上涨3000点,严重超出了我的策略单边1000点的防御箱体区间,收益走势分为两阶段。

    1.前期5.2号到5.10号,大盘行情区间是在5400到6400之间单边震荡上涨,还在我的箱体区间内,所以策略收益稳步上涨,最高到了9%。

    2.后期5.10号到5.15号,头也不回直接涨到8500,这时候策略1000点防御已经突破,我选择了死扛,一方面存在侥幸心理,另一方面因为资金不大,到底看看策略最大的承受能力,结果是,侥幸的心理肯定是失败的,最终结果收益从最高的9%回落到了最低的16%,3000点的单边收益回撤25%。

第一波总结:

策略方面亏钱原因:是多空互开,势必一方挣钱,一方亏钱,初衷是让挣钱的多挣点,亏钱的少亏点,那么再策略防御范围内是没有问题,5400-6400之间这个目标达到了。但是突破6400,亏钱的一方的亏损大于赚钱的一方。根本原因是仓位对冲效果消失了,仓位出现了严重失衡。

执行方面亏钱原因:每个策略要建立起止盈止损机制,说实话现货我是通过拉大距离的,并没有说止损退出一说,现货归根到底币还在手里,但是期货不一样,期货可能会出现爆仓(虽然从这次来看,5倍杠杆爆仓几乎不可能),但是不止损浮亏特别严重。

    第一波优化方案:

     1.仓位对冲调和,避免出现头重脚轻,失去对冲效果。

    2.严格设置止损位,我们能做的是把箱体区间扩大,但是一旦突破箱体,果断止损。

    3.尽量低杠杆运作,高杠杆的话,提高保证金。

另外从曲线上看,跌到16%是反弹了,这是两方面原因,一是我把空方给停了,让多方继续盈利,二中间按奈不住手动操作了两把。

第二波总结:

    8400点到6380,一天跌了将近1000点,这波我并没有赶上,头天调整策略,把仓位给平了,结果错过了这波大跌,这波大跌是之前空方回血的机会。虽然错过了,但是依然值得总结,如果说5400-8500是单边上涨,这波可就是单边暴跌了,高杠杆这波肯定会爆仓。

第二波优化方案

    1.杠杆不要太高,控制爆仓价格在安全范围,可以补足保证金做

    2.止损预挂单,这种行情通过检测下单止损肯定来不及

    3.仓位对冲,避免严重失衡

整体总结,这两拨很有代表性,但是优化方案其实是可以统一的,最重要的就是仓位。如果仓位真能做到1比1对冲那天塌了都没风险,但是这样也没有盈利,所以可以接受小的失衡,不允许大的失衡。 在小失衡的前提下赚取震荡收益,但是如果行情震荡暴涨暴跌,要有完善的止盈止损措施和防爆仓方案。

策略还在不断优化,止盈止损目前已经做了,仓位对冲调优要持续做,慢慢努力吧,欢迎大家提建议。
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bitmex双账户对冲网格复盘_第2张图片

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