Visual Jforex 笔记

沉迷 Visual Jforex 不能自拔。

正好拿了一个策略练手。

策略编起来

Long trades

Enter:

Today’s low is less than the previous day low

Today’s high is less than the previous day high

Today’s close is less than the open

Go long at the next trading bar if the price goes above today’s high + 1 tick

Exit:

Use a trailing stop at previous day’s low

Short trades

Enter:

Today’s low is greater than the previous day low

Today’s high is greater than the previous day high

Today’s close is greater than the open

Go short at the next trading bar if the price goes below today’s low - 1 tick

Exit:

Use a trailing stop at previous day’s high

简单解释一下：

策略例子

先分析一下策略的内在逻辑，个人认为，策略的内在逻辑要说的通，如果说的通，再去进行测试。

策略的核心其实就是抓一波趋势回调。

所以，最好是认为控制一下开启策略的时间。

所以，再次强调一下，策略只是帮助你下单，大方向还是要自己把握。

从上图看，很简单。就是上升中，两个连续下降的K线，挂单买。
下降中，两个连续上升的K线，挂单卖。

英文非常简单，就不进一步解释了。

来看看策略核心模块。因为有一些灵感绽放，记录下来。

资金管理

这个是资金管理，每次下单根据杠杆确定下单量。

获取时间

通过获取时间模块，获取每天的时间，小时为单位。

策略开始

每天开始，当时间等于0点的时候，获取前两天K线的数据。这边有个技巧，当IF time = 0 的时候进行下单逻辑计算，挂限价单。这样避免重复挂单。

点数和价格转换

因为需要在点数和价格间切换一下，所以呢，这边有个情况，日元和其他货币点位是不一样的（0.01和0.0001）。这边再加个限定条件。分别计算。

移动止损和过期取消挂单

每天23点（这里都是GMT时间），取消挂单，然后这边要设置移动止损，这里的难点是移动止损的点数要根据前面第二根的高低点计算。一番折腾搞定。留底，以后碰到类似情况可以注意。

回测

简单的去年回测一下。

回测结果

下单量

一年36单，很少，不错。

是不是很激动，感觉年化还可以？

但是回测十年效果就一般。

分析下来还是应该研究下下趋势，有趋势的时候开启。减少试错成本。最简单的方法还是加一个ADX，或者均线过滤一下。感觉会是个不错的策略。

备份完毕，下回见。