2017指数化投资十大事件

2017指数化投资十大事件

一、中国指数投资年度十件大事

1.新监管时代:2017年10月,十九大提出健全金融监管体系,守住不发生系统性金融风险的底线指导性原则。11月《中国人民银行、银监会、证监会、保监会、外汇局关于规范金融机构资产管理业务的指导意见(征求意见稿)》发布,新三板迎重磅改革,P2P网贷等风险专项整治,标志着中国金融监管新时代正在到来。

2.战略、绿色和扶贫:2017年1月中国战略新兴产业综合指数和中国战略新兴产业成份指数发布。2017年5月,上证绿色公司债指数、中证扶贫发展指数发布。

3.A股全球化:2017年6月,MSCI指数公司宣布将中国A股纳入全球新兴市场指数。

4.商品指数基金:2017年5月,金瑞期货发行金瑞千际系列商品指数基金。

5.新华指数:2017年9月,新华系列指数在京发布。《中国气象发展指数报告(2017)》《中国·铜仁精准扶贫指数报告(2017)》《中国大同旅游发展指数报告(2017)》《中国沉香产业景气指数调查报告(2017)》和《新华绿色出行指数调查报告(2017)》,涵盖了大国气象、精准扶贫、全域旅游、绿色发展和共享经济等重要领域。

6.创新指数:2017年11月,千际全球证券指数、中国黄金投资指数(获得中国黄金协会和上海黄金交易所15周年征文奖)、港股通指数、千际50指数、目标日期指数、风险平价指数、一带一路指数、全商品(美元计价)指数、商品增强指数等集中发布。

7.指数巨头中国发展:2017年12月,国际上顶尖的指数基金巨头贝莱德、先锋、道富三大巨头先后在中国证券投资基金业协会备案并登记成为PFM。

8.金融热点:2017年2月,养老保险金入市,FOF投资加速,深交所IPO全球第一,比特币、金融科技和人工智能渐成热点。

9. 指数论坛:第十一届指数与指数化投资论坛在上海召开。

10.年度回顾:2017年,沪深两市共1066只上涨,占比32.81%,剔除今年上市的新股,仅649只上涨,占比19.98%。上证综指涨幅6.56%,千际50涨幅46%。千际全商品精选指数上涨15%,人民币指数下跌-0.77%,千际50债券指数净价下跌-3.5%,沪深商品房住宅价格指数上涨20.31%。中国基金业协会网站查询到指数命名的私募基金共317只,中国公募指数基金(含联接基金和商品基金)规模达5260亿。


二、国际指数投资市场年度十件大事


1.2017年1月25 日,标普发布标普全球收入指数系列(S&P Global  RevenueExposure Indices),用以衡量在全球各个地区处于收入领先地位的企业的市场表现。

2.2017年2月, ETF Managers Group 计划发行一只大麻主题 ETF,名称 为 Emerging AgroSphere ETF,追踪 Emerging AgroSphere Index,将于纽交所上市。该指数由 BE 资产管理公司编制,选取全球范围内从事医用大麻或工业大麻的研究、生产或销售的公司以及相关供应链上的公司作为样本股。同月Northern Lights 发行两只针对不同规模股票的圣经价值主题 ETF,名称分别为 Inspire Small/Mid Cap Impact ETF 和Inspire  Global Hope Large Cap ETF。

3.2017年3月,ETF Series Solutions 计划发行 1 只品牌价值主题 ETF,名称为Brand Value ETF,追踪 BrandTransact 50 Index。该指数以Wilshire  5000 Index为母指数,根据咨询公司 Tenet Partners 提供的品牌得分,选出品牌得分与市值之比最大的 50 只股票作为样本股。

4.2017年4月11 日,Solactive 发布三条性别平等主题指数,体现了公司在劳动力性别平衡、工资和工作平等、性别平等政策推动以及政策公开透明这四  方面的情况。

5.2017年 8 月 29 日,Zacks 发布了一条无人驾驶指数,覆盖参与无人驾驶研发、生产制造和技术支持等领域的公司。

6.2017年 9 月 18 日,S&P

DJI 发布了一条目标学费通胀指数,名称为S&P  Target Tuition Inflation Index,旨在衡量长期学费通胀水平。Point Bridge Capital 发行了一只投资支持共和党公司  的 ETF,产品名称为 Point Bridge GOP Stock Tracker ETF(MAGA)。

7.2017年9月, EquBot公司推出人工智能ETF:

AI Powered Equity ETF(AIEQ),该公司利用IBM Watson超级计算机进行大数据处理,并分析美国境内投资机会,对股票投资进行主动管理。

8.2017年10月,期权策略 ETF:Cambria

Funds 计划发行一只主动管理的期权策略 ETF,名称为Cambria Covered Call Strategy ETF,主要投向其他基金,包括 ETFs,ETNs 和封闭式基金,并且对这些投资工具建立备兑买入期权,期权执行价在平价和 3%溢价之间,采用专有方法决定执行价格和溢价。

9.2017年11 月Reality Shares 计划申请一只区块链经济 ETF,名称为Reality Shares Nasdaq Blockchain

Economy ETF,投向公司经营参与比特币技术的公司,将在 Nasdaq交易所上市。

10.2017年国际指数市场回顾:美联储缩表和加息三次带领全球央行加息,美国减税和宣布退出TPP等搅动世界经济,油价和全球大部分商品持续上扬,美元指数下跌人民币意外逆转,比特币暴跌暴涨,全球股市集体走强。先锋基金和贝莱德基金主动投资规模下降和被动投资规模增长继续保持前两大共同基金地位。BlackRock基金管理规模超过6万亿美元,指数基金与ETF占比超过60%。

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