读书笔记│介绍几个长期趋势的跟踪系统

68/100#深夜阅读营#2016.1.14《海龟交易法则》p117-133 第十章 海龟式交易：按部就班

首先，我要说这一章的内容跟标题好像没有什么关系。

这一章介绍了几个长期趋势的跟踪系统，并且选取了美国期货市场上的27个商品来测试这些跟踪系统在十年间模拟操作的历史表现。

这些海龟式交易系统适用于长期趋势，它们是

ATR通道突破系统
布林格突破系统
唐奇安趋势系统
定时退出唐奇安趋势系统
双重移动均线系统
三重移动均线系统

历史检验的结果似是而非，我也有些搞不懂了，希望能在下一章弄明白吧。

你猜哪一个系统在历史检验中表现最好呢？

特别提出的是，唐奇安定时趋势系统是一个简单到有些粗暴的系统，但是它在测试中的表现居然非常好。

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另外，有两个问题要注意：

一是过量优化。

在我们借用电脑演算的时候，有时会发现一种看似有效的方法，但是把它用在实际操作中却大败而归，为什么会这样呢？就是因为“过量优化”。作者会在下一章详细讲展开。

第二个问题是冒牌专家。

在大多数的领域里面，真正的行家都非常少，而且每一个真正的专家都被淹没在大批冒牌专家之中。

这些冒牌专家在行业里面占得一席之地，用东拼西凑的知识忽悠外行人。

冒牌专家有一个明显的标志，他们的文章晦涩不清，难以理解。写不清楚是因为他们自己也不明白其中的奥秘，他们只是照着专家的样子创造出一些严格的法则而已。

冒牌专家还有一个共同特征是他们知道如何使用复杂的程序和技巧，也受过良好的培训，但他们不知道这些技巧的局限性。

一个真正的专家，他可以把复杂的概念解释得简单易懂，他们不会一成不变，他们胸有成竹，他们不需要僵化的法则。

不要把经验与专家技能混淆，也不要把知识与智慧混为一谈。