额度授信管理系统的设计与实现

        现代信息技术在风险管理中发挥着越来越重要的作用．通过设定各个客户、各类产品和交易的最高额度上限，各种限额之间相互联系和制约，在风险管理中发挥制约、分散和预警作用，形成一个有机的额度管理体系．从本质上看，额度授信是基于一定信用关系和交易条件基础上的金融机构与客户之间的一种选择权 ，表现在金融机构可根据企业的资信情况来选择确定是否给予贷款．从金融机构风险控制的角度看，它必须规定对某一客户和某一客户群的最大风险金额 ，以限制违约事实造成的损失。本文中提出了授信额度的多层结构设计 ，系统可以基于客户需求创建出多层不同的额度结构。

1.系统 的功 能 和 结 构 设 计

对于额度管理系统来说，所需要涵盖的基本功能包括：

(1)客户信息管理：客户信息管理功能主要是针对需要进行 申请信贷业务的企业事业单位进行相关信息的管理，主要包括：基本信息，上市信息，国际贸易信息等信息．系统需要支持在创建客户信息时进行检索，通过 “客户名称”、“客户代码”和“组织机构代码”进行客户查询，明确无记录方可创建．系统需要允许对客户信息进行修改、添加、删除、查询等功能．

(2 )客户额度的设立：在客户额度设立中系统必须能够根据银行客户的各种贸易业务需求设立出各种不同层次架构的额度档案；授信额度包括授信总额度和分类授信额度[41．授信总额度与分类授信额度的关系是，一个授信总额度对应一个或多个分类额度或组合额度，各分类额度、组合额度之和小于等于授信总额度．授信额度作为对公客户，其本身也具有一定的层次结构与组织关系，按照额度业务的层次需求一般银行将额度分为两层结构，三层结构和多层结构。

(3)客户额度的授权 ：客户额度的授权 中系统 能够根据银行授信额度岗位及角色的不同职能对其建立的客户额度档案记录进行不同级别的授权操作以满足商业银行对客户额度的审批监管．

(4)额度的使用．在额度使用中系统可以通过外部接口或者自行发起额度交易的方式，实现客户的放款交易和还款 交易 ，并且对客户设立好的各层额度档案进行统 一的 占用和恢复阙．其操作内容涉及到集团客户层额度的检查 、占用以及恢复 ；客户层额度的检查、占用以及恢复 ；子额度层额度的检查 、占用以及恢复 ；授信产品层额度的检查 、占用以及恢复．

2 系统设计 的关键技术

2．1 额度共享设计

一般业务情况下银行都会同意他们的客户在授信产品层共享他们的额度．当然银行只允许高风险的授信产品向低风险的授信产品进行共享额度．当授信产品x 向授信产品 Y共享其额度时，其共享出的最大额度为X 产品本身的全部额度限额．授信产品额度可以在同一个客户中进行共享也可以在不同的客户之间进行共享，当不同客户之间使用额度币别不同时，系统将会 自动按照当天外汇牌价进行汇率换算．当授信产品 Y 的额度使用完后，额度借款交易将会使用到授信产品 X 的额度 ，当授信产品Y 拥有多个共享额度时，系统将会首先使用风险较高的授信额度．当额度系统进行还款的时候系统将会首先对风险较低的授信额度进行还款．额度共享的定义必须是一个多对多的双向关系．系统允许用户设 置 share out 的金额也 同样允许用户对其设置share in 的金额 ，也就是说一个授信产 品可以同时具有share 0ut 和share in 的双重设置．共享额度 的规则是根据额度系统中设定的风险代码制定的，在产品授信中风险代码较高的共享额度将会先被使用 ，如果两个产品授信的风险等级相同，系统将会按创建时间的先后来使用．在用户做借款交易的过程中系统将会检查额度共享列表中的共享设置 ，检查的规则如下 ：

（1）Share In 检查规则 ：

可用额度金额 ：额度金额 一已审核借款金额 + 已审核还款金额 一未审核借款金额 一已审核共享出的金额 + 已审核共享入 的金额 一未审核共享 出的金额 ；

（2）Share Out 检查规则 ：

可用额度金额 = 共享的额度总额 一已审核借款金额 +已审核还款金额 一未审核共享出的金额．

2.2  额度组合设计

额度组合设计是额度系统提供额度树形结构来维护客户信用额度，银行需要对集团客户层、客户层 、子额度层、授信产品层额度层次进行合并来实现对风险的控制：当合并A ，B ，c 三个信贷额度时 ，最低组合限制额度为 M AX (A ，B，C)，最高组合限制额度为 MAX (A+B+c)．一个额度体系可以设置多个额度组合，如果组合额度之间存在不同货币时，系统将会按照当天外汇牌价 自动进行汇率换算．额度系统提高了组合额度的限制以满足银行的需求 ，当进行额度借款和还款交易时，系统将会首先对额度树形结构进行组合额度检查，保证组合额度设置在额度树形结构的顶层从而确保其设置能够在本身树形结构的额度控制范围之内．如果有任何额度组合超过其所存在的树形额度限制 ，系统将会弹出错误信息．组合额度 A 包括客户 A 和客户 B ，如表 1 所示．

图片发自App

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PS:这篇文章是从文库里买的。起因是下午穿行测试一类业务，需要查看调单轨迹表格，对方表示没有这个表格，需要向IT部门申请，在与IT沟通中，了解到综合授信额度是没有产品标签的，只存在于客户本人。（具体内容不详述）。那么问题来了:

1.互联网金融中客户的综合授信额度基于什么标准？

2.标准之间是否存在冲突，因为不同的产品针对客群不同，提出的授信策略不同，那么同一个客户进入你的渠道，是否会出现劣币驱逐良币，高风险（违约风险高）进入，低风险产品（利率低）支用。

3.产品授信额度max值如何取？

上述三个问题是我个人思考，除此之外查阅了一些资料，找到了这篇论文，用别人账号买了下来，算是送自己六一儿童节的礼物，与大家共享，并探讨自己存在的一些疑问。