技术图文：数字资产量化中的套利策略
背景
数字资产量化交易中，有一个很简单、很好理解又稳的策略。
说它简单，是因为一点点代码就可以搞定；说它好理解，是因为知道怎么买东西就能理解它的原理；说它稳，是因为它抓住的是 价差，无视币价涨跌。
技术分析
该套利策略是一种跨市场套利策略。其基本原理是在币值低的交易平台买入比特币，同时在币值高的交易平台卖出同等数量的比特币，从而实现稳定盈利。
对于数字货币交易市场，一般有两种方式做套利：
- 看到两个市场有价差的时候，马上在低价交易平台A买币，然后提币到高价交易平台B卖币，获取价差利润。这种方式比较传统，俗称“搬砖”。
- 使用计算机程序套利。初始状态，在两个交易平台放同样多的币和同样多的钱，同样是在发现两个市场有价差的时候，马上在低价交易平台A买币，然后在高价交易平台B卖出同样个数的币获取价差利润，这样手中持有币总量没变，但是钱却增加了。由于程序操作很快，所以能很快的把握住机会，拿住利润。
看上去虽然很简单，但其实有一些问题是要想好的：
- “搬砖”存在的风险是：因为不同交易平台处理提币速度不同，交易平台把币打出来以后又需要区块链的确认才能到账，提币时间段内两个市场价格很可能发生反转，这样等币到账后，价差消失甚至成了逆价差，因而无法卖出获利。
- 程序套利看上去很完美，但是也有风险：程序交易需要调用交易平台的API接口，所以一旦API出故障，就会造成亏损。另外一个风险是因为单边行情，造成一个交易平台只剩了钱，一个交易平台只剩了币，这样就无法进行双边的买卖，只能等待价差反转，或者是手动提钱和提币，将两个交易平台的资产交换，此时又涉及到了1中提到的风险。
所以，想要赚钱，还是需要仔细思考的。但是比较下来，还是用计算机去做比较优势较大，不出意外的话每次利润都能把握住，而且重要的是用程序去交易省时省力，免去大量时间和人工成本。
做程序套利，除了上面的风险外，还要处理下面几个小问题：
1. 怎么对接实盘？
各个交易平台都有提供自己的接口，按照文档将每个接口调通之后就可以进行程序的编写了，交易平台 API 文档在首页下方或者上方的链接里都可以找到。
比如：
- BigOne的API文档：https://open.big.one/
- Gateio的API文档：https://gateio.news/api2
- 火币的API文档：https://huobiapi.github.io/docs/
- …
我已经封装好 BigOne 和 Gateio 的API，在后台回复 20190712 即可进行下载。
参考图文如下：
- 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统：身份验证
- 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统：获取账户资产
- 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统：订单系统
- 如何利用BigOne的API制作自动化交易系统：网格交易法
- 如何进行代码的重构？以封装 BigOne API 为例
2. 先处理买单，还是先处理卖单？
建议先处理卖单，再处理买单，理由是：比特币是浮动资产，先变现再购入浮动资产是一种最优的短时期仓位控制方法。
3. 如何保证两个单子的成交数量是一样的？
为了保证两个单子成交数量一样，程序在执行买单前，需要拿到前面卖单的执行结果，然后根据该结果来设置需要买的数量。
4. 什么时候触发交易平台之间的比特币转移和资金转移？
这个其实每个人都有自己的方式，一般的做法是为两个交易平台设置BTC最低仓位线，如果任一交易平台的BTC仓位触及该最低线，就触发了一次交易平台之间的比特币转移和资金转账。转移的结果是两边交易平台的币值相等，资金相等。
总结
说了这么多，归纳一下：套利策略就是在两个交易平台放同样多的资金和币，有价差时高卖低买，保证持币量不变，而使持有的资金量慢慢变多。虽然套利交易策略每次交易扣除交易手续费后利润不是很多，但是因为各个交易平台价差常有，可以全天24小时开动程序，长时间下来利润还是很可观的。全天候24小时交易，这个是传统金融市场不具备的。
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