量化投资学习必读书目（十八）-《量化投资系统：平台、原理和可信性》

《量化投资系统：平台、原理和可信性》从相对宏观的角度对量化投资系统的相 关问题进行了整理和分析。本书是量化投资理论和技术版图中的必备基础之一。

量化投资系统指的是进行量化投资策略分析和实施量化交易的平台和工具。随着投资行业的飞速发展，量化投资系统的研究、开发和推广方兴未艾，备受关注。本书内容主要分为三个部分，第一部分介绍了当前常见的量化投资平台，介绍了OpenQuant、RightEdge和Apama等国外主流的量化投资平台，以及十一款国内常见的量化投资平台，并从多个角度对这些平台的特性进行了对比分析；第二部分介绍了量化投资平台的一般构成，以及相关的技术原理；第三部分在前两部分的基础上，分析了量化系统的可信性，重点介绍了可信性分析的关键技术。

作者简介：李国旗，1977年生于山东省，2007年于上海交通大学获得计算机应用专业博士学位，自2008年至今在北京航空航天大学从事研究工作，主要涉及软件可信性、量化投资、人工智能等领域。至今发表学术论文40余篇，其中10余篇被SCI检索。 近年来在投资领域多有著述，尤其在量化投资系统方面具有丰富的设计和实践经验，是中国量化投资学会交易系统和交易策略组的专家成员。

目 录

第一部分量化投资平台介绍

第1章国外量化平台介绍 2

1.1 OpenQuant策略交易平台 2

1.1.1 OpenQuant策略交易平台简介 2

1.1.2 OpenQuant策略交易平台的特点 4

1.2 RightEdge程序化交易平台 7

1.2.1 RightEdge程序化交易平台简介 7

1.2.2 RightEdge的特点 8

1.2.3 开发交易系统的步骤 12

第2章基于Apama框架开发的平台 14

2.1 Progress Apama 14

2.1.1 Progress Apama平台简介 14

2.1.2 Apama平台架构 15

2.1.3 Apama部件及核心技术介绍 17

2.1.4 客户端开发 25

2.1.5 运行环境 26

2.2 招商量化交易平台 27

2.2.1 招商证券量化交易平台概述 27

2.2.2 量化交易平台整体建设构架 27

2.2.3 招商证券量化交易平台关键技术 31

2.2.4 招商量化交易系统第1期的策略 32

第3章国内量化平台介绍 34

3.1 金字塔决策交易系统 34

3.1.1 金字塔决策交易系统概述 34

3.1.2 软件逻辑架构和程序化交易需求分析流程 35

3.1.3 金字塔决策交易系统特色 36

3.1.4 后台程序化工作机理 39

3.1.5 金字塔版本简要说明 42

3.1.6 系统配置建议 44

3.2 龙软DTS程序化交易平台 45

3.2.1 龙软DTS程序化交易平台简介 45

3.2.2 DTS交易平台架构 46

3.2.3 交易策略管理 48

3.2.4 DTS平台的量化研究 51

3.2.5 风控管理 52

3.3 盛立SPT 54

3.3.1 SPT专业版和机构版的区别和联系 55

3.3.2 SPT专业版特点 56

3.3.3 SPT的系统架构 57

3.3.4 SPT专业版的运行机制 57

3.3.5 策略开发平台 58

3.3.6 安全策略 60

3.3.7 运行环境 62

3.3.8 应用场景 63

3.4 MagicQuant 64

3.4.1 产品架构 65

3.4.2 核心技术概念介绍 68

3.4.3 安全性策略 70

3.5 开拓者程序化交易平台 71

3.5.1 开拓者（TB）交易平台概述 71

3.5.2 TB分账户管理平台 71

3.5.3 TB交易平台特点 73

3.5.4 TB交易平台优势 74

3.5.5 TB交易平台的TradeBlazer公式 75

3.5.6 模型的测试和优化 76

3.5.7 TB交易平台运行环境 78

3.6 天软量化研究和交易平台 78

3.6.1 天软量化研究和交易平台简介 78

3.6.2 天软金融分析.NET 79

3.6.3 天软量化研究和交易平台结构图 81

3.6.4 天软交易网关架构 82

3.6.5 天软量化研究和交易平台的优势 84

3.6.6 各种场景接入算法交易平台 85

3.6.7 天软量化研究和交易平台框架（TSOrder2） 85

3.7 国泰安量化投资研究平台 86

3.7.1 国泰安量化投资研究平台概述 86

3.7.2 国泰安量化投资研究平台架构及特点 87

3.7.3 国泰安量化投资策略研究平台（QIA-Lite） 88

3.7.4 国泰安量化投资策略执行平台（QRC） 90

3.8 广发证券量化策略交易系统 95

3.8.1 广发证券量化策略交易系统简介 95

3.8.2 策略交易平台提供的服务 96

3.8.3 平台架构 96

3.8.4 交易平台的特点 97

3.9 易盛程序化交易平台 101

3.9.1 易盛程序化交易平台简介 101

3.9.2 平台特点介绍 103

3.10 恒生ITP 107

3.10.1 投资赢家智能交易（ITP）平台系统特点 108

3.10.2 ITP产品优势 110

3.10.3 ITP量化平台的策略开发 112

3.10.4 策略研发与运营执行合理区分 116

3.11 申万量化平台 117

3.11.1 三个平台 117

3.11.2 QAS平台 119

第4章各种量化平台应用的技术对比 125

第二部分量化投资系统的构建基础

第5章数据库技术 134

5.1 数据库技术概述 134

5.2 大型关系数据库管理系统 139

5.2.1 DB2 13