每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析（JQData）

—— 本篇文章 by 易蠡贡

每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析（JQData）
难得空闲，写篇笔记给大家分享，也是这段时间自己学习总结。初学量化，初学python，没有炒股经验，看到各种指标一脸茫然，也不知道这样的统计结果有没有实际意义。常看到大师们提及‘量在价先’，量和价到底时一个什么样的关系？打开股票软件，常常看到‘一柱擎天’的天量，有的说是利好消息，有的说是庄家操作，有的说是XX队…有的说可以跟进，有的说不能跟……众说纷纭，还是自己来实地验证。先选择了‘主力净额’这个指标分析，有人说这个指标没啥实际参考价值，庄家很容易作假这个指标，而我就想验证这个指标有没有参考价值。
数据来源
聚宽 JQData（https://www.joinquant.com/）
数据获取方法
‘主力净额’解释参看下面的引用。
以下数据引用聚宽SDK的帮助文档中对get_money_flow()解释，详情参见jqdatasdk的帮助文档

	net_amount_main 主力净额(万)    主力净额 = 超大单净额 + 大单净额
	net_pct_main   主力净占比(%)   主力净占比 = 主力净额 / 成交额
	net_amount_xl  超大单净额(万)   超大单：大于等于50万股或者100万元的成交单
	net_pct_xl 超大单净占比(%)  超大单净占比 = 超大单净额 / 成交额
	net_amount_l   大单净额(万)    大单：大于等于10万股或者20万元且小于50万股或者100万元的成交单
	net_pct_l  大单净占比(%)   大单净占比 = 大单净额 / 成交额
	net_amount_m   中单净额(万)    中单：大于等于2万股或者4万元且小于10万股或者20万元的成交单
	net_pct_m  中单净占比(额(万) 小单：小于2万股或者4万元的成交单
	net_pct_s  小单净占比%)    中单净占比 = 中单净额 / 成交额
	net_amount_s   小单净(%) 小单净占比 = 小单净额 / 成交额

统计时间

 - 过去4年：2014年11月         ~ 2018年11月 
 - 过去1年：2017年11月         ~ 2018年11月 
 - 过去2月：2018年9月          ~ 2018年11月 
 - 过去1周：2018年12月10日 ~     2018年12月14日

统计方法

• 获取统计时间段每天的‘主力净额’排名前5名，剔除上市未满60天的股票（可以修改天数）
• 分别计算出每只股票N天后的涨跌幅度（排名当天的收盘价与第N天的收盘价计算得出），然后再统计时间段内涨跌幅均值。
• 本次测试中N = 1，3，5，10，15，20(天)。
• 统计出第一名到第五名N天后的（均值）涨幅情况。

统计分析
第一组
2014年11月 ~ 2018年11月

统计数据

第一组分析

• 统计时间段经历了牛熊市，统计结果涨跌幅度不是太大
• 从第1天到第20天呈梯形下降，5天前为涨，5天后为跌
• 1，3，5天略有涨幅，最大0.65%；
• 10，15，20天都呈现下降状态，最大跌幅为-1.42%

第二组
2017年11月 ~ 2018年11月

统计数据

第二组分析

• 统计时间段内上证指数在1月份达到最高点3587，之后一路下跌，到10月19日达到最低点2449。从这组统计数据看，第一天到第20天一路下跌，最大跌幅达-4.87%。第一天的涨幅可以忽略不计。

第三组
2018年9月 ~ 2018年11月

统计数据

第三组分析

• 统计时间段内上证指数在10月达到最低点2449。从这组统计数据看，排名第一的在1，3天有超过1%的涨幅。其他排名的都呈现一路下跌，最大跌幅为-4.76%

第四组
2018年12月10日 ~ 2018年12月14日

（注意：这里的间隔天数是1，2，3，4，5，因为只有12月21日前的数据）

统计数据

第四组分析：

• 这是最近一周的统计，排名第1的涨幅让人有些意外，1~5天都是涨幅，最大4.85%。
• 大盘在2500震荡，都说大盘到低了，难道这预示着大盘要回升了吗？

总结

• 长期看，股票10天，15天，20天下跌的概率增加，下跌幅度梯度增加。
• 长期看，1~3天内的涨幅不超过0.5%

问题

• 这样的统计方法不知道是否正确？
• 或许可以加入其他的筛选条件？剔除不具参考价值的股票
• 有人说这个指标庄家很好作弊，能让你看到数据就是为了吸引你买入他好卖掉，难道真是印证了这个观点？

感谢聚宽小编 JQData01 给我开放了更多的数据访问资源
易蠡贡 2018/12/26