量化交易入门阶段：均线伴你同行

众所周知，均线是最常用的技术指标，所有股民和分析师天天都讲天天都看，这个指标对于大家而言再熟悉不过了。

每天大家都在研究均线的支撑位/阻力位，天天盼着均线金叉出现，并且期盼买入信号到来之后就马上上涨，卖出信号最好能在顶部出现，这样就能做到抄底逃顶了——虽然这是幻想。

还有人给这个指标加上了很多看似神秘的名字，比如60日均线是“多空分界线”，240日均线是“牛熊分界线”等等。

本文以最常见的号称牛熊分界线的60日均线作为切入点，看看这条60日均线是否真的那么厉害，可以捕捉到牛股，帮助大家赚钱。

 

我们以刚刚过去的2019年为例，大家想一想平时自己怎么用60日均线作为选股依据的？

是不是价格站在60日均线之上就是金叉了？就可以进场买入了？

比如这样

价格跌破60日均线就得跑了？

比如这样

好，我们就用这个最简单、最一般的方法来进行回测！

入场时间：

2019年1月1日-2019年12月1日

入场信号：

收盘价上穿60日均线，金叉就进场买入

仓位：

每只股票都买1000元

出场信号：

收盘价打穿60日均线，死叉就卖出平仓

股票选择：

这个地方我估计是对于大多数投资者而言最难的地方，因为绝大多数投资者往往在选股的时候，要么是听信周围亲戚朋友的，要么是听信一些股评专家的，听他们的建议到底能不能赚钱，大家自己的账户最清楚，我不做评价，我只想比较客观的去评价，这个方法本身到底是否有效。

所以，股票池的选择我用的是全市场沪深两市所有股票的三分之一，即从深圳000开头开始升序排列，到沪市的600开头，取前1000只股票作为样本，也只有这样才能相对客观的评价这个指标是否有效，不然的话，同样都出现金叉，有的买有的不买，回测的结果并不能说明方法的好坏。

 

我相信一定有投资者会问我，那为什么不用全市场所有股票进行检验呢？这样就不用抽样了，最全面的反应这个技术指标，这么做当然没有问题，只不过我认为用1000只股票已经足够反应出这个指标的好坏了，量变不会引起质变。

如果我让大家每天对1000只股票进行一次观察，看看哪些股票的收盘价和均线出现了金叉或者死叉，金叉就买入，死叉就卖出。

估计很多投资者都没想过这么去交易，原因是大多数投资者根本就没有这么多的时间去遍历1000只股票，所以大多数投资者往往是从自己的自选股池中挑出那些出现金叉死叉的股票，用这种方法作为替代方案，或者是自己就对某一只股票从头到尾的把均线这个时候回测了一遍，觉得没问题，就把这个方法照猫画虎的应用到其他股票上去。

不得不说这两种方法的结果，99%的可能性会出现亏损，为什么呢？很简单，以偏概全。某一只股票，或者少量的股票池怎么可能代表大多数股票的走势呢？

所以亏损是必然的，这也是我在本文中要告诉大家的，回测一个指标好坏的时候，必须最少使用1000只股票，因为全市场有3800多只，最少要用三分之一，如果有条件的话，当然是全市场的股票全部使用为最佳。

我想对于很多投资者而言，怎么能够遍历全部3800多只股票呢？哪有那么多时间去做？心中一定有这个问题，解决的方法也很简单，那就是让软件帮我们做，具体怎么做，不在本文中讨论，将来我会逐渐教大家如何开发/回测和优化自己的交易策略。

接下来，我们看看结论吧，看看是不是和大家想的一样呢？

胜率17.9%，盈亏比0.722，盈利次数344次，亏损次数1583次，全年收益是亏损17.85%，同期沪深300指数上涨35.57%，不仅没有跑赢大盘，甚至没有取得正收益。

整体来看，策略不赚钱，而且大多数情况之下都是亏钱，这个结论和大家平时对于60日均线的理解和体会是否相同呢？

我相信对于老股民的话，应该差不多，长期的交易应该会有这个结论，新股民看见这个结论可能会比较惊讶，原来这个指标不是那么准啊？

那么问题来了，我想问问大家：

以上的结论是不是就是正确无误了呢？

是不是60日均线就是一无是处，完全不用看了呢？或者说，既然不能赚钱，我要是根据60日均线反着做是不是就能赚钱了呢？

如果把60日均线换成30日均线会怎么样呢？

如果把股票池换成别的会怎么样呢？

如果60日均线配合KDJ会怎么样呢？

如果，太多如果了……

今后我会跟大家逐渐解答这些问题，也让大家逐渐明白什么是真正客观，正确的分析方法，而不是拍脑袋靠瞎蒙去交易，交易策略是可以客观衡量和优化的。

大家有任何问题也欢迎留言，我看见之后，会给大家进行解答。

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