ROC策略在数字资产市场的应用

ROC变动率指标,通过分析一段时间内K线的涨跌幅,来分析K线的变化节奏,从而预测未来的价格走势。

ROC指标是查拉尔和福雷德两人在“Stock Market Trding Systems”一书中最先提出的,它结合了RSI、W%R、KDJ、CCI等指标的特点,同时监测价格的常态性和极端性两种走势,从而比较准确把握买卖时机。ROC指标作为测量价位动量的一种方法。就是用当日的收盘价与若干天前的收盘价比较所得的差,再与若干天前收盘价的比率,来测量目前价格所处的位置。

计算公式(以日为单位举例)

ROC = [(最新的收盘价-N天前的收盘价)/ N天前的收盘价] * 100

解释

N: 回看的时间窗口

使用方法

简单来说,ROC就是一段时间(N周期)价格的变化率。通过对变化率的分析,找出价格的波动,衡量价格移动的动量、衡量多空双方买卖力量的强弱,达到分析预测价格的趋势及是否有转势的意愿的目的。

(1) ROC的正负表示涨跌

ROC大于0,表示价格在N周期时间内处于上升趋势;反之,若小于0,则处于下降趋势。在上升趋势中买入,在下降趋势中卖出。

(2) ROC绝对值大小表示趋势的强弱

ROC的值距离0越近,趋势越弱,距离越远,趋势越强。可以通过经验或者统计,来找到ROC的上下边界。当ROC超出此边界时,未来价格有可能反转,应当尽早做出方向操作。

(3) ROC指标与价格的背离

如果从高向低ROC曲线出现两个依次下降的谷,而此时,价格却出现新的高峰。这就是背离,是卖出的信号。同理,ROC从低向高形成依次上升的两个峰,而此时,价格却出现了新的低谷。这是买入信号。

优点

ROC可以反映一段时间内价格变化的方向,同时也能反映趋势的强弱。既能帮助判断趋势的形成,作为突破指标,也能帮助发现趋势的结束,作为反转指标。

缺点

ROC指标非常敏感,可能会出现经常在0线附近摆动的状况。使用ROC做为反转指标时,超买超卖线的设置比较困难,不同标的品种、不同的时间段,都有着不同的特性,很难确定。

回测

回测参数如下:

时间段:2016-10-01至2017-07-01

回测频率:1d

回看时间窗口:14(天)

交易规则:

当ROC指标大于0时买入,小于0时卖出。

回测结果如下:


ROC策略在数字资产市场的应用_第1张图片

(回测结果来自wequant.io微宽网)

此ROC策略使用的是最简单的用法。参数N设置为14,即判断当前价格与2周前的收盘价的变化率。大于0时买入,小于0时卖出。策略基本与benchmark收益相同,但是波动率更小一些,产生了部分阿尔法收益。

这里只是ROC最简单直白的用法。为了增强信号的准确性,可以加入其它一些判断。比如,ROC曲线在0之上并且有向上趋势时才买入,在0之下且有向下趋势时才卖出。或者引入ROC的均线,用ROC与其均线的交叉来作为买入卖出信号等等。

总结

ROC指标既可以用来做为趋势突破指标,也可以用来作为超买超卖的震荡指标。但是,ROC的超买超卖线很难界定,不同产品不同周期有着不同特性,需要结合历史经验或者其他指标(如ROC均线、 AR指标等)共同使用。

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