基于Python的MACD顶底背离形态的实现

前言

股票或期货的价格波动，总会有一些可以规律可以遵循的。其中，"背离"也算是其中的一种，并且可以作为判断趋势结束或阶段调整的预警信号。

 

通常情况下，我们所说的"背离"是指价格与技术指标的运动方向发生相反方向的运动的情形。正如下面的MACD顶背离技术形态，仔细观察价格与MACD两者的走势。

如下图所示：

从上图中可以看到，价格的波峰一个比一个高，而MACD指标的波峰一浪比一浪低。这就是MACD顶背离！

而MACD底背离，如下图所示:

其主要特征与顶背离完全相反！

价格的波谷一个比一个低，而MACD指标的波谷一浪比一浪高。这就是MACD底背离！

一旦价格产生背离，说明价格的原上涨或下跌趋势的动能减弱，预示着趋势可能发生反转或震荡。

至于为什么会产生背离，它的内在运行机理是什么。作者在往期的文章中有专门的一篇文章有非常详细的讲解。

而作者在这期文章中，只分享如何利用Python对MACD顶底背离进行量化，并加入简单的开平仓指令。

 

Python 语言中“背离”的量化逻辑

背离的量化，不管是什么语言它的思路都是相同的。唯一的区别是实现这个功能的表达方式！

在Python中我用了两个函数分别量化"顶背离"和底背离。下面我以"MACD底背离"为例，下面是图解实现过程：

 

作者通过记录MACD的金叉死叉时的id，然后通过前后蓝色id与红色id相减，得到计算MACD波谷所需要往前移动的k线数量(从金叉起往前数 n根k线)。

然后利用Python中的max()、min()方法，求出价格及MACD的波谷位置。

当我们量化出第一个后，第二个，第三个的思路是一样的。同时，计算MACD波谷区间的价格波谷也是这样的思路。

最后通过条件判断，找出顶背离或底背离的形态，并发出开仓指令。

 

Python tqsdk实现MACD顶底“背离”

在上述中，作者分享了关于顶底背离的量化思路。接下来，作者将用五个步骤完成背离的量化。

一、首先，导入相应的包并设置参数变量。

作者用于回测的品种是螺纹钢指数15分钟。其中self._lowest_md 和self._highest_md 、self.lowest和self.highest 。

分别表示MACD的波谷值和波峰值、MACD波峰波谷对应的价格波峰波谷值。

二、计算MACD指标以及记录金叉死叉位置。

作者直接使用天勤量化内置的MACD、金叉和死叉函数进行相应计算，并将结果存入kline中。

作者打印出采用天勤内置的上穿函数的计算结果。当遇到MACD金叉时，值为1，其他为0。

并且，天勤的下穿函数crossdown（a,b）的返回值和上穿一致，只有1或0。

如下图所示：

 

代码中的trend_long、trend_short，只记录MACD上穿或下穿0轴的位置，同样返回值为1或0。

上述，作者分享了MACD指标的计算以及金叉死叉位置的标注方法。

下面，作者将利用指标及标注的金叉死叉的位置来计算MACD及对应价格的波峰及波谷。

三、计算出用于判断顶底"背离"所需要的"波峰波谷"数据

在上个一步骤中，作者已经计算出了MACD金死叉的位置。

因此我们就可以通过这个位置所对应的K线id，推算出死叉到金叉之间经过了多少(n)根k线，并从当前倒推n根k线，得到计算波谷的区间。

作者以“底背离为例”。

代码：

其中，核心的计算部分是：self._lowest_md、self.lowest这两个列表存储着用于判断底背离的指标及价格的波谷数据。

而这段代码的最后一部分，当指标在零轴之上时，重置列表及记录的金叉死叉的id，以便于在新一轮0轴以下再记录。

同时，顶背离的计算结构与底背离是一致的。

如下图所示：

四、判断顶底背离并加入简单的开平仓指令

这一部分，作者按照开篇所讲的“顶背离”和“底背离”的判断标准来判断并加入开平仓指令。

1.开仓部分：

2.平仓部分：当平仓后，使用del 删除列表中已经使用过的波峰波谷值的前一值。

最主要的部分是这段代码：第一个If是判断是否是“底背离”，第二个If判断是否是“顶背离”。如果条件满足，则开仓1手。

五、调用main() 函数，启动策略。

验证代码的正确性：底背离为例。

1.金叉：

2.底背离：

小结

上述是用Python语言借助天勤量化平台，量化MACD背离的整个过程。

其中重点在于波峰波谷值的计算和背离的判断，难点在于如何通过控制代码的运行顺序进行计算。

 

最后

"背离"，仅判断趋势的动能减弱，而不一定预示着趋势会反转。因为，很有可能是原趋势的阶段性调整，也有可能进入长期的震荡之中。

很有可能，在价格突破或跌破顶背离或底背离区域后，一飞冲天或是一泻千里！

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