每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)

每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)

难得空闲,写篇笔记给大家分享,也是这段时间自己学习总结。初学量化,初学python,没有炒股经验,看到各种指标一脸茫然,也不知道这样的统计结果有没有实际意义。常看到大师们提及‘量在价先’,量和价到底时一个什么样的关系?打开股票软件,常常看到‘一柱擎天’的天量,有的说是利好消息,有的说是庄家操作,有的说是XX队…有的说可以跟进,有的说不能跟……众说纷纭,还是自己来实地验证。先选择了‘主力净额’这个指标分析,有人说这个指标没啥实际参考价值,庄家很容易作假这个指标,而我就想验证这个指标有没有参考价值。
数据来源
聚宽 JQData(https://www.joinquant.com/)
数据获取方法
‘主力净额’解释参看下面的引用。
以下数据引用聚宽SDK的帮助文档中对get_money_flow()解释,详情参见jqdatasdk的帮助文档

	net_amount_main 主力净额(万)    主力净额 = 超大单净额 + 大单净额
	net_pct_main   主力净占比(%)   主力净占比 = 主力净额 / 成交额
	net_amount_xl  超大单净额(万)   超大单:大于等于50万股或者100万元的成交单
	net_pct_xl 超大单净占比(%)  超大单净占比 = 超大单净额 / 成交额
	net_amount_l   大单净额(万)    大单:大于等于10万股或者20万元且小于50万股或者100万元的成交单
	net_pct_l  大单净占比(%)   大单净占比 = 大单净额 / 成交额
	net_amount_m   中单净额(万)    中单:大于等于2万股或者4万元且小于10万股或者20万元的成交单
	net_pct_m  中单净占比(额(万) 小单:小于2万股或者4万元的成交单
	net_pct_s  小单净占比%)    中单净占比 = 中单净额 / 成交额
	net_amount_s   小单净(%) 小单净占比 = 小单净额 / 成交额

统计时间

 - 过去4年:2014年11月         ~ 2018年11月 
 - 过去1年:2017年11月         ~ 2018年11月 
 - 过去2月:2018年9月          ~ 2018年11月 
 - 过去1周:2018年12月10日 ~     2018年12月14日

统计方法

  • 获取统计时间段每天的‘主力净额’排名前5名,剔除上市未满60天的股票(可以修改天数)
  • 分别计算出每只股票N天后的涨跌幅度(排名当天的收盘价与第N天的收盘价计算得出),然后再统计时间段内涨跌幅均值。
  • 本次测试中N = 1,3,5,10,15,20(天)。
  • 统计出第一名到第五名N天后的(均值)涨幅情况。

统计分析
第一组
2014年11月 ~ 2018年11月
每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)_第1张图片
统计数据
在这里插入图片描述
第一组分析

  • 统计时间段经历了牛熊市,统计结果涨跌幅度不是太大
  • 从第1天到第20天呈梯形下降,5天前为涨,5天后为跌
  • 1,3,5天略有涨幅,最大0.65%;
  • 10,15,20天都呈现下降状态,最大跌幅为-1.42%

第二组
2017年11月 ~ 2018年11月
每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)_第2张图片
统计数据
在这里插入图片描述
第二组分析

  • 统计时间段内上证指数在1月份达到最高点3587,之后一路下跌,到10月19日达到最低点2449。从这组统计数据看,第一天到第20天一路下跌,最大跌幅达-4.87%。第一天的涨幅可以忽略不计。

第三组
2018年9月 ~ 2018年11月
每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)_第3张图片
统计数据
每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)_第4张图片
第三组分析

  • 统计时间段内上证指数在10月达到最低点2449。从这组统计数据看,排名第一的在1,3天有超过1%的涨幅。其他排名的都呈现一路下跌,最大跌幅为-4.76%

第四组
2018年12月10日 ~ 2018年12月14日
每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)_第5张图片
(注意:这里的间隔天数是1,2,3,4,5,因为只有12月21日前的数据)
统计数据
每日‘主力净额’排名与股价走势统计分析(JQData)_第6张图片

第四组分析:

  • 这是最近一周的统计,排名第1的涨幅让人有些意外,1~5天都是涨幅,最大4.85%。
  • 大盘在2500震荡,都说大盘到低了,难道这预示着大盘要回升了吗?

总结

  • 长期看,股票10天,15天,20天下跌的概率增加,下跌幅度梯度增加。
  • 长期看,1~3天内的涨幅不超过0.5%

问题

  • 这样的统计方法不知道是否正确?

  • 或许可以加入其他的筛选条件?剔除不具参考价值的股票

  • 有人说这个指标庄家很好作弊,能让你看到数据就是为了吸引你买入他好卖掉,难道真是印证了这个观点?

    感谢聚宽小编 JQData01 给我开放了更多的数据访问资源
    易蠡贡 2018/12/26

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