【量化交易】 策略基本框架 【002】

每天也要学习啊~

本文是量化交易零基础入门教程中的一篇，点击蓝字链接可查看该系列详情。

---

摘要

• 策略编写的基本框架及其实现
• 回测的含义及其实现
• 初步学习解决代码错误
• 周期循环的开始时间
• 自测与自学

---

• 通过前文对量化交易有了一个基本认识之后，我们开始学习做量化交易。毕竟就像学游泳，有些东西讲是讲不懂，做过就会懂。

• 由于本教程是基于聚宽量化交易平台（www.joinquant.com），所以为了后续的学习，最好去注册一个聚宽量化交易平台的账号。

从一个非常简单的交易策略开始

• 先看一个非常简单的交易策略：

    每天买100股的平安银行。
  

• 为了让这个策略能让计算机执行，首先，要使策略符合 “初始化 + 周期循环” 框架，像这样：

    初始化：选定要交易的股票为平安银行
    每天循环：买100股的平安银行
  

什么是 “初始化 + 周期循环” 框架？

• 为了将投资灵感高效地转化成计算机可执行的量化策略，必须基于一种模式来写，框架就是指这种模式。而此框架包含两个部分即初始化与周期循环：

• 初始化即指策略最开始运行前要做的事。比如，准备好要交易的股票。

• 周期循环即指策略开始后，随着时间一周期一周期地流逝时，每个周期要做的事。如例中，周期为天，周期循环的则是每天买 100 股的平安银行。

• 能帮助你理解这一框架的是，其实人本身日常做交易就是符合 “初始化 + 周期循环” 框架的，初始化就是已存在人脑的交易思想与知识，周期循环就是每天或每分钟地查看行情、判断、下单等行为。

如何把策略变成计算机可执行的程序？

• 通过编程将策略写成计算机可识别的代码，具体说，我们这里是用 python 这门编程语言。

• 另外可以用聚宽的向导式策略生成器，这种方法是不需编程的，但灵活性上难免是远不如写代码的。

那么如何将策略写成代码？

• 这并非三言两语就能说清，尤其是对于没有编程基础的人。所以我们将通过后续的内容逐步地介绍。首先我们将学习 “初始化 + 周期循环” 框架代码的写法。

• 写法一

    def initialize(context):
        这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行
  
    def handle_data(context,data):
        这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行
  

• 写法二

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        这里是用来写初始化代码的地方,例子中就是选定要交易的股票为平安银行
  
    def period(context):
        这里是用来写周期循环代码的地方,例子中就是买100股的平安银行
  

• 代码应该往哪里写？

  • 来到聚宽网站后，通过导航栏 - 我的策略 - 我的策略进入策略列表，点击新建策略 -
    

  • 进入策略编辑页，左侧就是策略代码编辑区域，初始会默认给你提供代码模板，全删除后写入我们的代码就好了。
    

• 两种写法用哪个好？

  • 写法一是从前的老写法，将逐步弃用，写法二是聚宽系统改进后的新写法，推荐使用写法二。

  • def、context 等都是什么意思？

  • 其实是在调用聚宽提供好的函数，展开讲很复杂，不理解的话先记住，后面的学习内容会让你理解。

框架写成代码了，那例子的完整的代码该怎么写呢？

• 剩下的两行代码这么写。完全理解需要学习后续的内容，此处不要求理解。知道大概什么样子往哪里写即可。

• 选定要交易的股票为平安银行：

    g.security = '000001.XSHE'
  

• 买 100 股的平安银行（市价单写法）:

    order(g.security, 100)
  

• 以写法二为例把剩下的代码补上后，完整代码为：

    def initialize(context):
        run_daily(period,time='every_bar')
        g.security = '000001.XSHE'
  
    def period(context):
        order(g.security, 100)
  

那么现在这些代码就可以运行了吗？

• 是的。以写法二为例，如图把代码写到策略编辑区，设置好初始资金与起止时间（比如初始资金 100000 元，起止时间 20160601-20161231），频率设置成天。点击编译运行，运行结束后就可以看到结果了。
  

• 可以看到，若你 20160601 有初始资金 100000 元，每个交易日尝试买 100 股的平安银行，到 20161231，你的收益曲线将如图中蓝线般增长。图中红线是基准收益（默认是沪深 300 指数，代表整个市场增长水平）

• 接下来，点击运行回测，运行结束后就可以看到更为详细的结果，包括下单记录、持仓记录等。
  

策略出错不能运行？

• 策略不能运行时，日志中会报错并给出一定的提示信息，像这样：
  

• 首先注意，右上角的箭头按钮能展开运行日志。看到日志中，最后一行是错误的提示信息：

    SyntaxError: invalid syntax
  
    汉义是 语法错误：不合法的语法。
  

• 最后一行之前的是错误的位置信息，一般只看后面就行。

    File "user_code.py", line 1
        def initialize(context)
                              ^
  

• 意思是文件 user_code.py（就是你的策略代码）的第一行，“^” 符号指向的位置有错。你到代码中的这个位置看下，会发现少个冒号。

• 为了顺利运行策略，需要耐心解决错误，但错误的原因极度的复杂多样（所以日志的报错信息也多种多样，不止图上一种），故在此只针对例子讲下新手容易犯的错误：

  • 符号要用英文输入法。下图，代码第一行的冒号是中文的，所以出错
    
  • 拼写不要错。下图，security 拼写错了
    
  • 缩进要对齐。下图，缩进没对齐。缩进的时候可以按键盘 tab 键或四个空格。
    

• 编程界往往把错误叫 bug，而不断调试去除错误的过程叫 debug，做量化时也是时常听到的说法，大家应该知道下。

• 而且 debug 通常就是要耗费不低于写 bug 写代码的时间的，所以会 debug 是很重要的能力，大家平时 debug 的时候不妨多思考下，如何更有效率的 debug。当然，我们后续也会介绍些 debug 的技巧。

回测、编译运行、运行回测都是什么意思？

• 像刚刚那样，用一段时间内的历史的真实行情数据，来验证一个确定的交易策略在这段时间表现如何，这个过程叫回测。

• 运行回测就是是字面意思，让计算机运行这次回测，运行后会告诉你策略在这段时间表现情况，比如收益率、年化收益率、最大回撤、夏普比率等指标，而且一般也会包括下单记录、持仓记录等。

• 编译运行其实也是让计算机运行这次回测，不过相比于点击运行回测，编译运行的结果比运行回测要简单，只有收益率等指标，因此也速度更快。所以，当还不必要得到详细的结果时，或只是想调试下策略的代码，看是否无误可运行时，编译运行就比运行回测更方便。

周期循环具体是什么时候开始的呢？

• 如果策略频率为天，是每个交易日开始生效，从 9:30 直到 15:00（从股市开市到收市），所以例子中是每个交易日 9:30 开市循环就开始，一天一次地循环执行买入股票的操作。

• 如果策略频率为分钟，是每个分钟开始时执行，所以例子中的买入股票的操作是每个交易日从 9:30:00 开始，然后 9:31:00，直到 14:59:00。接着下一天 9:30:00，如此一分钟一次地循环执行的。
  

• 虽然频率只有为分钟和每天可选，但通过不同的代码可以实现按周按月周期循环，而且分钟级别里下单时间也是可以自己选的，不过代码的写法则与写法一和写法二那样略有不同，后面会讲到。

自测与自学

• 按教程实践下。
• 通过搜索自学 K 线、bug、debug 的含义。