【统计学】【2018.05】【含源码】时间序列：以密度预测评价方法为中心的预测与评价方法

本文为挪威卑尔根大学（作者：Therese Grindheim）的硕士论文，共113页。

本文的研究重点是密度预测和相应的评价方法。密度预测是对预测值概率密度的估计。密度预测及相关的评价方法与点、区间预测相比，还没有得到充分的探索，因此我们选择了重点研究这一课题。本文详细介绍了三种密度预测的评价方法。为了测试两种密度预测评估方法的性能，我们进行了蒙特卡罗模拟。我们使用不同的数据生成机制模拟数据集，以测量所选评估方法的大小和性能。基于蒙特卡罗模拟的结果，我们继续使用一种评估方法，并将其应用于实证数据，特别是经济、金融和保险时间序列数据。

The main focus of this thesis are densityforecasts and the corresponding evaluation methods. A density forecast is anestimate of the probability density of predicted values. Density forecasts andthe related evaluation methods have been little explored compared to point andinterval forecasts, therefore we have chosen to focus on this topic. We gothrough a detailed description of three evaluation methods for densityforecasts. To measure the performance of two of the density forecast evaluationmethods we perform a Monte Carlo simulation. We simulate data sets with differentdata generating mechanisms to measure the size and power for the chosenevaluation methods. Based on our results from the Monte Carlo simulation, wecontinue with one evaluation method and apply it on empirical data, morespecifically on economical, financial and insurance time series data.

1. 引言
2. 时间序列与预测
3. 与点、区间预测相对应的评价方法
4. 对应密度预测的评价方法
5. 蒙特卡洛仿真
6. 实证研究
7. 总结与结论
   附录：R源代码

更多精彩文章请关注公众号：