【First-order Methods】 6 The Proximal Operator

本篇blog主要介绍了临近算子、临近算子与正交投影的联系、几个临近定理、Moreau分解等等

目录

1 Definition, Existence, and Uniqueness(什么是邻近算子、第一临近定理:临近算子解集只有一个元素 singleton、6.4 闭和coerciveness条件下邻近算子解集的非空性) 

2  First Set of Examples of Proximal Mappings(临近算子的例子)(几种常见邻近算子的计算)

3  Prox Calculus Rules(临近算子的计算规则)(邻近算子的运算规则)

4  Prox of Indicators—Orthogonal Projections(指示函数的临近算子-正交投影)

4.1  The First Projection Theorem(也是singleton,其实可以引用第一临近定理证明,正交投影就是指数函数的临近)

4.2  First Examples in 

4.3  Projection onto the Intersection of a Hyperplane and a Box

4.4  Projection onto Level Sets

4.5  Projection onto Epigraphs

4.6  总结

5   The Second Prox Theorem(重点 3条等价性质 利用费马最优性条件u=prox_{f}(x)\Leftrightarrow x-u\in \partial f(u)\Leftrightarrow \left \langle x-u,y-u \right \rangle\leq f(y)-f(u)\,\,for \,\,any\,\,y\in \mathbb{E}

(第二投影定理与第二临近定理的第3条、邻近算子的非扩张性  联想到投影算子的非扩张性)

6  Moreau Decomposition(利用第二临近定理和共轭次梯度定理证明)(增广意义下的)

6.1  Support Functions

7  The Moreau Envelope(Moreau包络)

7.1  Definition and Basic Properties

7.2  Differentiability of the Moreau Envelope

7.3  Prox of the Moreau Envelope

8   Miscellaneous Prox Computations



1 Definition, Existence, and Uniqueness

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第1张图片


f proper ,  closed ,  convex


【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第2张图片

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第3张图片


2  First Set of Examples of Proximal Mappings(临近算子的例子)

                     

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第4张图片


3  Prox Calculus Rules(临近算子的计算规则)

可分函数:(x又是向量)

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第5张图片

f 的缩放与平移(仅要求proper)

f proper,closed,convex

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第6张图片


4  Prox of Indicators—Orthogonal Projections(指示函数的临近算子-正交投影)

4.1  The First Projection Theorem

正交投影算子:

The first projection theorem:the orthogonal projection mapping (which coincides with the proximal mapping)exists and is unique. 

正交投影映射与邻近映射一致


4.2  First Examples in \mathbb{R}^{n}

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第7张图片


4.3  Projection onto the Intersection of a Hyperplane and a Box

4.4  Projection onto Level Sets

4.5  Projection onto Epigraphs

4.6  总结

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第8张图片


5   The Second Prox Theorem

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第9张图片

证明利用到如下Fermat最优化条件

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第10张图片

第二投影定理:

临近梯度算子的稳定非扩张性:

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第11张图片


6  Moreau Decomposition

闭凸函数中的prox算子与其共轭联系起来

由如下共轭次梯度定理推导

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第12张图片

增广的Moreau分解:

6.1  Support Functions


7  The Moreau Envelope(Moreau包络)

7.1  Definition and Basic Properties

【First-order Methods】 6 The Proximal Operator_第13张图片

μ is called the smoothing parameter.

上式由于第一临近定理,是有唯一解的,可得如下结论:

7.2  Differentiability of the Moreau Envelope

7.3  Prox of the Moreau Envelope


8   Miscellaneous Prox Computations

 

你可能感兴趣的:(一阶方法)