一、理解熵
1、首先看到这个词会产疑问，熵是什么？谁定义的？用来干什么的？为什么机器学习会用到熵？
有了这些疑问后慢慢的开始探索～
复制代码熵，热力学中表征物质状态的参量之一，用符号S表示，其物理意义是体系混乱程度的度量。 克劳修斯(T.Clausius) 于1854年提出熵(entropie)的概念, 我国物理学家胡刚复教授于1923年根据热温商之意首次把entropie译为“熵”。A.Einstein曾把熵理论在科学中的地位概述为“熵理论对于整个科学来说是第一法则”。
为了理解熵，必须讲一点物理学。
19世纪，物理学家开始认识到，世界的动力是能量，并且提出"能量守恒定律"，即能量的总和是不变的。但是，有一个现象让他们很困惑。
（上图中，单摆在两侧的最高点，势能最大，动能为零；在中间的低点，动能最大，势能为零，能量始终守恒。）物理学家发现，能量无法百分百地转换。比如，蒸汽机使用的是热能，将其转换为推动机器的机械能。这个过程中，总是有一些热能损耗掉，无法完全转变为机械能。
（上图中，能量 E 的转换，总是会导致能量损耗 ∆E。）
一开始，物理学家以为是技术水平不高导致的，但后来发现，技术再进步，也无法将能量损耗降到零。他们就将那些在能量转换过程中浪费掉的、无法再利用的能量称为熵。
后来，这个概念被总结成了"热力学第二定律"：能量转换总是会产生熵，如果是封闭系统，所有能量最终都会变成熵。
熵既然是能量，为什么无法利用？它又是怎么产生的？为什么所有能量最后都会变成熵？
复制代码物理学家有很多种解释，有一种我觉得最容易懂：能量转换的时候，大部分能量会转换成预先设定的状态，比如热能变成机械能、电能变成光能。但是，就像细胞突变那样，还有一部分能量会生成新的状态。这部分能量就是熵，由于状态不同，所以很难利用，除非外部注入新的能量，专门处理熵。
（上图，能量转换过程中，创造出许多新状态。）
总之，能量转换会创造出新的状态，熵就是进入这些状态的能量。
现在请大家思考：状态多意味着什么？
复制代码状态多，就是可能性多，表示比较混乱；状态少，就是可能性少，相对来说就比较有秩序。因此，上面结论的另一种表达是：能量转换会让系统的混乱度增加，熵就是系统的混乱度。
（上图中，熵低则混乱度低，熵高则混乱度高。）
转换的能量越大，创造出来的新状态就会越多，因此高能量系统不如低能量系统稳定，因为前者的熵较大。而且，凡是运动的系统都会有能量转换，热力学第二定律就是在说，所有封闭系统最终都会趋向混乱度最大的状态，除非外部注入能量。
（上图中，冰块是分子的有序排列，吸收能量后，变成液体水，分子排列变得无序。）熵让我理解了一件事，如果不施加外力影响，事物永远向着更混乱的状态发展。比如，房间如果没人打扫，只会越来越乱，不可能越来越干净。
复制代码（上图中，如果不花费能量打扫，房间总是越来越乱。）
熵的解释是混乱度的度量单位，一个系统的混乱度越高它的熵就越高
复制代码二、理解信息量
我们知道了熵的概念最早起源于物理学，用于度量一个热力学系统的无序程度。在信息论里面，熵是对不确定性的测量。
这里有又产生了疑问，熵怎么就合信息论产生了关系？
复制代码信息是我们一直在谈论的东西，但信息这个概念本身依然比较抽象。在百度百科中的定义：信息，泛指人类社会传播的一切内容，指音讯、消息、通信系统传输和处理的对象。
1、信息量和事件发生的概率相关，事件发生的概率越低，传递的信息量越大；
2、信息量应当是非负的，必然发生的事件的信息量为零；
3、两个事件的信息量可以相加，并且两个独立事件的联合信息量应该是他们各自信息量的和；
复制代码用数学表达如下：
三、理解信息熵
但信息可不可以被量化，怎样量化？答案当然是有的，那就是“信息熵”。早在1948年，香农(Shannon)在他著名的《通信的数学原理》论文中指出：“信息是用来消除随机不确定性的东西”，并提出了“信息熵”的概念（借用了热力学中熵的概念），来解决信息的度量问题。
好了，这里就产生了信息熵！那么怎么解释呢？那信息熵如何计算呢？
复制代码举个吴军在《数学之美》中一样的例子，假设世界杯决赛圈32强已经产生，那么随机变量“2018年俄罗斯世界杯足球赛32强中，谁是世界杯冠军？”的信息量是多少呢？
根据香农(Shannon)给出的信息熵公式，对于任意一个随机变量X，它的信息熵定义如下，单位为比特(bit)：
把最前面的负号放到最后，便成了：上面两个熵的公式，无论用哪个都行，而且两者等价，一个意思。
复制代码那么上述随机变量（谁获得冠军）的信息量是：
其中，p1,p2,…,p32分别是这32强球队夺冠的概率。 吴军的书中给出了几个结论：一是32强球队夺冠概率相同时，H=5；二是夺冠概率不同时，H<5；三是H不可能大于5。 对于第一个结论：结果是很显然的，夺冠概率相同，即每个球队夺冠概率都是1/32，所以H=-((1/32)·log(1/32)+(1/32)·log(1/32)+…+(1/32)·log(1/32))=-log(1/32)=log(32)=5(bit)
对于第二个结论和第三个结论：使用拉格朗日乘子法进行证明，详见《求约束条件下极值的拉格朗日乘子法》。这实际上是说系统中各种随机性的概率越均等，信息熵越大，反之越小。
从香农给出的数学公式上可以看出，信息熵其实是一个随机变量信息量的数学期望。
复制代码日常生活中，我们经常说某人说话言简意赅，信息量却很大，某些人口若悬河，但是废话连篇，没啥信息量；这个电视剧情节太拖沓，一集都快演完了也没演啥内容。这里的信息量/内容与信息熵有什么关系呢？
很多人把这些东西与信息熵混为一谈，得出“说话信息量越大，信息熵越高”“语言越言简意赅，信息熵越高；语言越冗余堆积，信息熵越低。”等等结论。
不是说这些说法错了，而是容易引起误导。个人认为，这里日常语境的信息量与其说是信息量，不如说是信息质量和信息传递效率问题，有没有干货，有没有观点，有没有思想，并且在一定的文字长度/播放时间内，能不能有效的表达出来，这个其实是人的能力问题，和信息熵没啥关系好不！
四、联合熵、条件熵、交叉熵
联合熵：两个随机变量X，Y的联合分布，可以形成联合熵Joint Entropy，用H(X,Y)表示。
条件熵：在随机变量X发生的前提下，随机变量Y发生所新带来的熵定义为Y的条件熵，用H(Y|X)表示，用来衡量在已知随机变量X的条件下随机变量Y的不确定性。
复制代码且有此式子成立：H(Y|X) =H(X,Y) – H(X)，整个式子表示(X,Y)发生所包含的熵减去X单独发生包含的熵。至于怎么得来的请看推导：
简单解释下上面的推导过程。整个式子共6行，其中第二行推到第三行的依据是边缘分布p(x)等于联合分布p(x,y)的和；
第三行推到第四行的依据是把公因子logp(x)乘进去，然后把x,y写在一起；
第四行推到第五行的依据是：因为两个sigma都有p(x,y)，故提取公因子p(x,y)放到外边，然后把里边的-（logp(x,y)-logp(x)）写成- log(p(x,y)/p(x)) ；
第五行推到第六行的依据是：条件概率的定义p(x,y) = p(x) * p(y|x)，故p(x,y) / p(x) = p(y|x)。
复制代码相对熵：又称互熵，交叉熵，鉴别信息，Kullback熵，Kullback-Leible散度等。设p(x)、q(x)是X中取值的两个概率分布，则p对q的相对熵是：
复制代码附录：联合熵、条件熵、交叉熵、互信息
#交叉熵例子
这是公式定义，x、y都是表示概率分布（注：也有很多文章喜欢用p、q来表示），这个东西能干嘛呢？假设x是正确的概率分布，而y是我们预测出来的概率分布，这个公式算出来的结果，表示y与正确答案x之间的错误程度（即：y错得有多离谱），结果值越小，表示y越准确，与x越接近。
比如：
x的概率分布为：{1/4 ，1/4，1/4，1/4}，现在我们通过机器学习，预测出来二组值：
y1的概率分布为 {1/4 , 1/2 , 1/8 , 1/8}
y2的概率分布为 {1/4 , 1/4 , 1/8 , 3/8}
从直觉上看，y2分布中，前2项都100%预测对了，而y1只有第1项100%对，所以y2感觉更准确，看看公式算下来，是不是符合直觉：
对比结果，H(x,y1)算出来的值为9/4，而H(x,y2)的值略小于9/4，根据刚才的解释，交叉熵越小，表示这二个分布越接近，所以机器学习中，经常拿交叉熵来做为损失函数(loss function)。