日更A62——【币圈金马奖】币圈常用无风险套利机会

       

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      所谓的无风险是指在模型内理论上的。所有交易都存在风险，零风险是理论模型中的零风险，实际中还是存在偏差的。

套利的方式有：跨平台套利、分叉/空投套利、三角套利、跨期套利、OTC场内对冲

其他相关交易有：套保、稳定币交易

基础概念，利——同样的商品在不同市场之间的差价。

套利——同样的商品在不同市场有差价之间的获利交易。

跨平台（套利）交易/搬砖：价格低的交易所买入，在价格高的交易所卖出。

1、单次搬砖：时间长

2、币币搬砖，缩短转账提币时间

3、API程序化搬砖（程序调用交易所API接口，当某个账户余额用完后自动转账）

4、高频做市商。主要是机构，账户上的钱足够多，交易可以瞬间完成。

跨平台套利的风险：

1、      时效性风险，例如某交易所提现审核时间48小时，BTC转账到账确认时间1小时左右等

2、      流动性风险，存在差价的交易所交易深度不够。

3、      收益的多少取决于本金的量。

分叉/空投套利

例子：BTC要分叉BCH时，现货买入BTC,期货卖出BTC。一个月后交割平仓了，期间得到分叉的BCH。

注意的是小币种期货做空很可能庄家拉盘会导致直接爆仓。

三角套利

例子：三个交易对BTC/USDT,ETH/USDT,ETH/BTC

一般加密货币都会有USDT交易对和BTC交易对，当BTC价格突然变动的时候ETH没有和BTC一样变动时就会产生BTC ETH套利。

本金是币的都要考虑到套保。

跨期套利（升贴水）

讲跨期套利要先讲到合约。有交割合约和永续合约。

定义：交割合约——投资者可以通过买入做多合约来获得虚拟货币价格上涨的收益，或通过卖出做空来获取虚拟数字货币收益。

永续合约——就是没有到期交割日，永不到期。涉及到现货。

现货期货差价举例：

上涨趋势时，由于看涨期货价格优势高于现货价格。

现货5000买入BTC，当周期货5001卖出。到周五交割，现货BTC平仓了获利1的差价。

下跌趋势时，由于看跌期货价格优势低于现货价格。

现货借BTC5000卖出，期货4999BTC买入。到了交割时，拿到交割的现货还掉借的BTC平仓。获利约1的差价。

风险提示：风险很大

1、 杠杆爆仓风险；

2、 交易所交割方式；

3、 借币成本和风险；

4、 交易所回滚风险等各种来自交易所的风险。

OTC场内对冲套利

例子：A做OTC交易，此时交易所报价5000，上浮2%，5100价格出售；

交易过程中耗时一个小时，一个小时内价格波动了5%

A此时继续按照约定成交不但没赚钱还亏额3%；

A为了避免瞬间价格波动。在成交出售时，同时在场内交易所按照5000现货下单交易。这个时候A成本就被铆钉在5000价格。不受后来的价格波动。

其他：套保-套期保值

现货做多，期货做空，对冲。

例子：A长期持有并看好BTC。

短期BTC下跌，A觉得应该积极做一些什么而不是看着亏损。

A期货放空，BTC继续短期下跌，A的现货亏损在期货上做空获利持平了，

BTC开始反弹升高，这是A取消了期货，之前的现货开始帮助A获利。

新的获利方式：

稳定币：在稳定币与稳定币，稳定币与美元现金之间出现价格存在套利机会。

风险：提现交易平台不允许，交易过多时。或提现时间太长。要注意交易所的提现通道是否通畅。

不管怎么样的投资都是有风险的，记住这句话：投资方法千万条，资产安全第一条！