连享会-空间计量专题 (2019.6.27-30)

连享会-空间计量专题研讨班

1. 课程概览

• 时间： 2019 年 6 月 27-30 (周四-周日)
• 地点： 西安，西北工业大学国际会议中心 (百度地图 | 搜狗地图)
• 主讲嘉宾：杨海生 (中山大学)，第 1-4 讲；杨超 (上海财经大学)，第 5-8 讲
• 授课方式：
  • PPT + 电子板书
  • 每天 6 小时 (9:00-12:00；14:00-17:00)+半小时答疑
  • 讲义电子版于开课前一周发送；精美讲义由主办方统一印制
  • 软件：Matlab + Stata

2. 主讲嘉宾简介

---

杨海生，中山大学岭南学院经济学系副教授，主要研究领域为空间计量经济学理论与应用、实证金融。在 Economic Geography、Ecological Economics、《经济研究》、《管理世界》、《管理科学学报》、《金融研究》等学术刊物上发表多篇论文，主持和参与多项国家自然科学基金、广东省自然科学基金等课题研究。

杨超，经济学博士，副教授，2015 年毕业于美国俄亥俄州立大学，现任教于上海财经大学经济学院。主讲“计量经济学”、“微观计量经济学”、“高等数理统计”、“高级金融经济学”等课程。主要研究方向为空间计量经济学、网络计量经济学、应用微观经济学。已在计量经济学顶级期刊 Journal of Econometrics、空间计量经济学领域权威期刊 Regional Science and Urban Economics 等期刊发表数篇学术论文，担任 Journal of Econometrics, Journal of Business & Economic Statistics 等国际期刊审稿人，获国家自然科学青年基金项目资助。

---

3. 课程详情

3.1 课程介绍

• 为什么要学空间计量？
  • 唇亡齿寒、城门失火殃及池鱼、近朱者赤近墨者黑
  • 空间相关、空间溢出效应如此普遍
• 我们将学到什么？
  • 空间自回归模型 (SAR), 空间误差模型 (SEM)
  • 空间静态\动态面板模型
  • 空间交互影响
  • 引力模型
  • 同行效应
  • Probit\Tobit 空间计量模型
  • 20+ 篇 Top 期刊论文展示解读

可以想象，若德克萨斯州的失业率上升 10%，该州的谋杀率也必然会上升。然而，城门失火殃及池鱼，我们更关心的可能是：德州周边各州的谋杀率会如何变化呢？下面这幅 GIF 图形 便展示了基于空间自回归（SAR）模型估计出的空间溢出效应。

显然，在国际贸易、财政支出、区域创新、产业集聚、能源消费、环境污染、公司金融等诸多领域都存在这种空间相关或空间溢出效应。得益于空间计量经济学在过去几十年的快速发展，上述话题得以深入挖掘。

本课程将通过为期四天的讲解，帮助学员们了解并掌握空间相关性的产生缘由，各类空间计量模型的设定、估计和检验方法，并通过讲解发表于 Top 期刊的经典论文来展示这些模型的实际应用和实现过程。

具体来说，我们将回顾三代空间计量模型的由来、发展及演变历程。不仅会介绍各类空间模型的设定和估计方法，也会深入讨论模型参数和结果的经济含义。在此基础上，会进一步介绍面板空间计量模型、Probit/Tobit 空间计量模型，以及能够刻画空间交互影响、空间和社交网络关系的模型。

课程的关注重点在空间计量模型的应用，我们将利用经典文献的数据集对不同的空间计量模型进行演示，并提供分析结果所使用的 Matlab 和 Stata 程序，以便学员们能够使用这些程序来进行自己的实证分析。此外，我们还将介绍基本模型的拓展及其在金融、国际贸易、环境经济学、财政以及区域经济学等领域中的应用。

各个专题的具体介绍如下：

第一讲 首先回顾三代空间计量模型的设定思想和发展演变历程，以及不同空间模型之间的差异，以便各位能够合理设定和筛选模型；进而讲解空间计量模型中的三种主要估计方法：MLE、IV 和 GMM，配以 Matlab+Stata 编程实例。

第二讲 将通过一个热门话题 (同行效应) 的深入剖析来理解经典空间计量模型在金融领域特别是实证金融中的应用，以便各位了解从 “讲故事”到“建模型”这一过程中可能遇到的各种障碍和解决方法。首先，我们会通过对 Peer Effect 的刻画，把空间计量模型的应用扩展到实证金融的诸多领域，然后讲解 Peer Effect 中公司之间交互影响的微观理论基础。进而介绍 Peer Effect 的识别问题和参数估计的 Stata 实现。

第三讲 介绍高阶空间滞后模型。详细讲解有高阶空间滞后项的空间计量模型的空间权重设定、以及相应的 IV 及 GMM 估计原理和 Matlab + Stata 实现，最后简要介绍高阶空间滞后模型的拓展及发展方向。

第四讲 对前三讲介绍的空间计量的基本模型进行拓展，并结合金融、国际贸易、环境经济学、财政及区域经济学的经典文献帮助学员更好的理解和掌握空间计量模型的应用和实操。

第五讲 首先从国际贸易的具体例子 (Anderson, 1979; Anderson and Wincoop, 2004) 引出 「空间交互影响」 和 「引力模型」 的应用背景，进而详述如何用矩阵刻画空间关系，最后讲解 「引力模型」 的 MLE 估计方法，并介绍 Matlab 编程方法和结果的解读。

第六讲 介绍空间和社交网络的计量模型与应用，包括：基本的网络结构，网络交互影响模型的微观基础、识别问题和 MLE 估计方法。我们会通过对空间关系的网络刻画，展现实际生活中各种不同的网络实例；进而讲解网络中个体之间产生交互影响的微观理论基础，以及网络中基本的（关于“同辈效应”）识别问题；最后讲解参数模型的估计方法。

第七讲 介绍空间面板数据模型的基本估计方法。对于静态空间面板模型，主要介绍包含固定效应的静态面板模型的直接估计法和间接估计法，以及如何通过 Matlab 编程实现；最后简要介绍动态空间面板模型的估计方法。

第八讲 介绍当被解释变量为二元选择或者截断数据时，空间计量模型的建立和估计，主要包括 Probit 空间计量模型和 Tobit 空间计量模型。这是近年来研究的热点和难点，在课程中首先介绍如何检验空间关联的存在性，再介绍模型的估计，并做实际应用演示。

3.2 课程大纲

第 1 讲 何谓空间计量？（3小时）

• 空间计量模型的由来、发展及演变历程
• 几类主要的空间计量模型：SEM，SAR，SEM+SAR
• 空间计量模型的估计方法：MLE、IV 和 GMM
• 空间计量模型的 Matlab+Stata 实现

第 2 讲 实例剖析：Peer Effect (同群效应)（3小时）

• Peer Effect 与空间计量：由来与设定
• 资产定价中的 Peer Effect
• 公司决策中的 Peer Effect
• 范例论文：
  • Pirinsky C , Wang Q . Does Corporate Headquarters Location Matter for Stock Returns?[J]. Journal of Finance, 2006, 61(4):1991-2015. [PDF]
  • Leary M T, Roberts M R. Do Peer Firms Affect Corporate Financial Policy?. Journal of Finance, 2014, 69(1):139–178. [PDF]
  • Foucault, T., L. Fresard, Learning from peers’ stock prices and corporate investment, Journal of Financial Economics, 2014, 111 (3): 554-577. [PDF]

第 3 讲 高阶空间滞后模型（3小时）

• 高阶空间滞后模型的由来（Case et al., 1993）
• 高阶空间滞后模型的估计（IV 和 GMM）
• 高阶空间滞后模型的 Matlab+Stata 实现及应用

第 4 讲 空间计量的应用实例（3小时）

• 空间计量在金融中的应用
• 空间计量在财政、环境经济学的应用
• 空间计量在国际贸易和区域经济学的应用
• 范例论文：
  • Jillian Grennan . Dividend payments as a response to peer influence. Journal of Financial Economics, 2019, 131(3): 549-570. [PDF]
  • 白俊红, 蒋伏心. 协同创新、空间关联与区域创新绩效. 经济研究, 2015, 50(07): 174-187. [PDF]
  • 龙小宁, 朱艳丽, 蔡伟贤, 李少民. 基于空间计量模型的中国县级政府间税收竞争的实证分析. 经济研究, 2014(8): 41-53. [CNKI], [PDF]
  • 尹恒, 徐琰超. 地市级地区问基本建设公共支出的相互影响. 经济研究, 2011(7): 55-64. [PDF]
  • Aklin M. Re-exploring the Trade and Environment Nexus Through the Diffusion of Pollution. Environmental & Resource Economics, 2016, 64(4): 663-682. [PDF]

第 5 讲 空间交互影响与引力模型（3小时）

• 贸易成本与引力模型
• 引力模型的矩阵表示
• 基本引力模型的拓展
• 引力模型的估计
  – 范例论文
  • Anderson, James. A Theoretical Foundation for the Gravity Model of Factor Flows. No. 85. Boston College Department of Economics, 1978. [PDF]
  • Anderson, James E., and Eric Van Wincoop. “Trade costs.” Journal of Economic literature 42.3 (2004): 691-751. [PDF]
  • LeSage, James, and Robert Kelley Pace. Introduction to spatial econometrics. Chapman and Hall/CRC, 2009. [Link]

第 6 讲 网络交互影响模型（3小时）

• 空间关联与网络链接
• 网络交互影响的微观基础
• 同辈效应与识别 (the “Reflection Problem”)
• 基本交互影响模型的估计
• 范例论文
  • Brock, William A., and Steven N. Durlauf. “Discrete choice with social interactions.” Review of Economic Studies 68.2 (2001): 235-260. [PDF]
  • Manski, Charles F. “Identification of endogenous social effects: The reflection problem.” Review of Economic Studies 60.3 (1993): 531-542. [PDF], [Link]
  • Lee, Lung-fei, Ji Li, and Xu Lin. “Binary choice models with social network under heterogeneous rational expectations.” Review of Economics and Statistics 96.3 (2014): 402-417. Link
  • Yang, Chao, and Lung-fei Lee. “Social interactions under incomplete information with heterogeneous expectations.” Journal of Econometrics 198.1 (2017): 65-83. [PDF]
  • Yang, Chao, Lung-fei Lee, and Xi Qu. “Tobit models with social interactions: Complete vs incomplete information.” Regional Science and Urban Economics 73 (2018): 30-50. ；[PDF]
  • Yang, Chao, and Lung-fei Lee. “Strategical interactions on municipal public safety spending with correlated private information.” Regional Science and Urban Economics 72 (2018): 86–102. [PDF]

第 7 讲 空间面板数据模型（3小时）

• 空间面板数据模型简介
• 有固定效应的静态面板模型的估计
• 动态面板模型
• 范例论文
  • Lee, Lung-fei, and Jihai Yu. “Estimation of spatial autoregressive panel data models with fixed effects.” Journal of Econometrics 154.2 (2010): 165-185. [PDF]
  • Lee, Lung-fei, and Jihai Yu. “Some recent developments in spatial panel data models.” Regional Science and Urban Economics 40.5 (2010): 255-271. [PDF] [WP]

第 8 讲 离散和受限数据的空间计量模型（3小时）

• Spatial Probit 与 Spatial Tobit 模型
• Spatial Tobit 模型的检验和估计
• 范例论文
  • Qu, Xi, and Lung-fei Lee. “LM tests for spatial correlation in spatial models with limited dependent variables.” Regional Science and Urban Economics 42.3 (2012): 430-445. [PDF]
  • Qu, Xi, and Lung-fei Lee. “Locally most powerful tests for spatial interactions in the simultaneous SAR Tobit model.” Regional Science and Urban Economics 43.2 (2013): 307-321. [PDF]
  • Xu, Xingbai, and Lung-fei Lee. “Maximum likelihood estimation of a spatial autoregressive Tobit model.” Journal of Econometrics 188.1 (2015): 264-280. [PDF]

---

4. 报名信息

• 主办方： 太原君泉教育咨询有限公司

• 标准费用(含报名费、材料费)，差旅及食宿费自理：

  • 全价：4200 元/人
  • 预报名价 (6月15日前报名) 4000元/人
  • 团报价：3600元/人（三人及以上）
  • 学生价：3700元/人（报到时需提供学生证原件）

• 老学员优惠：

  • 参加过一次主办方培训的老学员：3500元/人
  • 参加过两次主办方培训的老学员：3200元/人

• 友情高校感恩优惠：
  我们诚挚地感谢曾经团报的高校，来自以下高校的老师和学生可享受感恩价 3400 元/人：(按首字母拼音排序) 安徽财经大学、东北林业大学、河北大学、河北经贸大学、暨南大学、金陵学院、南开大学、山西财经大学、山西大学、太原科技大学、
  运城学院、中南财经政法大学、中南大学、中山大学、中央财经大学。

• Note： 以上各项优惠不能叠加使用。

• 联系方式：

  • 邮箱：[email protected]
  • 电话 (微信同号)：王老师 18903405450 ；李老师 ‭18636102467
  • 对公账户： 35117530000023891 (山西省太原市晋商银行南中环支行)

• 温馨提示： 按报名顺序挑选\安排座位

长按/扫描二维码报名：

5. 交通和住宿

• 校内宾馆： 西安西工大正禾宾馆
• 酒店地址： 西安 莲湖区 友谊西路127号 [百度地图]
• 住宿小知士：
  正禾宾馆位于西北工业大学校内，上课、午休方便快捷，住宿环境可以参考以下图片：