技术图文：进一步完善自动化交易系统

背景

最初，我们介绍了 如何利用网格交易法对数字资产进行交易。只要价格存在波动，通过这种方法就能赚取利润。

接着，我们介绍了 如何通过三角套利来交易数字资产。只要三种数字资产，两两存在交易对，就可以建立套利的路径，在满足条件的情况下进行套利。

三角套利

可是，在今天回测的时候，却发现有极个别订单在未全部成交的情况下就被取消了。

具体情况如下：

BigOne 存在 ONE-USDT、EOS-USDT、ONE-EOS 交易对。

我运行了 “USDT -> ONE，ONE -> EOS，EOS -> USDT” 买入->卖出->卖出 以及 “ONE -> USDT，USDT -> EOS，EOS -> ONE” 卖出->买入->买入 两条三角套利的路径。

我还运行了 “ONE-EOS” 的网格，在网格成交之后会撤销 “ONE-EOS” 的全部订单，然后以当前成交价为基准，重新挂入买单和卖单。

故，以上Bug存在的可能原因是：在网格交易 撤销 “ONE-EOS” 订单的时候，正好有 三角套利的 “ONE-EOS”订单挂入，所以在没有完全成交的情况下，被撤销了。

我把日志中的订单号拿出来，写程序验证后，发现自己的猜测是正确的。

未能全部成交的情况

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技术分析

找到原因之后，我完善了自动化交易的代码。

在套利策略执行之后，随即执行以下三个步骤：

• Step1：读取被取消订单的记录文件，该文件存储了被取消订单的id。
• Step2：依据被取消订单的信息重新生成订单。
• Step3：重新检查订单状态，把被取消订单的id写入到记录文件中。

注：通过 _lstOrderData 变量记录当前运行环境中的所有订单。

private static List _lstOrderData = new List();

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代码实现

读取被取消订单的记录文件

static void ReadOrderData(string fileName)
{
    LSGOTextFileControlFacade pTextFile = new LSGOTextFileControlFacade();
                       
    if (pTextFile.FileExist(fileName) == false)
        return;

    string[] btcRecord = pTextFile.FileRead(fileName);
    for (int i = 0; i < btcRecord.Length; i++)
    {
        string id = btcRecord[i].Trim();
        if (string.IsNullOrEmpty(id) == false)
        {
            OrderResponseData item = _bigOneUtility.GetOrder(id);
            if (item.state == "CANCELED")
                _lstOrderData.Add(item);
        }
    }
}

依据被取消订单的信息重新生成订单

static void CreateOrderData()
{
    List lstNewOrder = new List();
    _lstOrderData.RemoveAll(a => a.state == "FILLED");
    
    for (int i = 0; i < _lstOrderData.Count; i++)
    {
        _lstOrderData[i] = _bigOneUtility.GetOrder(_lstOrderData[i].id);
        if (_lstOrderData[i].state == "CANCELED")
        {
            double price = Convert.ToDouble(_lstOrderData[i].price);
            double amount = Convert.ToDouble(_lstOrderData[i].amount);
            string marketId = _lstOrderData[i].market_id;
            string side = _lstOrderData[i].side;

            List order = new List
            {
                new Order(price, amount)
            };

            List lst = side == "ASK"
                ? _bigOneUtility.CreateAskOrders(order, marketId)
                : _bigOneUtility.CreateBidOrders(order, marketId);
            OrderResponseData data = _bigOneUtility.GetOrder(lst[0].data.id);
            lstNewOrder.Add(data);
        }
    }
    
    lstNewOrder.RemoveAll(a => a.state == "FILLED");
    _lstOrderData.RemoveAll(a => a.state == "CANCELED");
    _lstOrderData.AddRange(lstNewOrder);
}

把被取消订单的id写入到文件。

static void WriteOrderData(string fileName)
{
    _lstOrderData.RemoveAll(a => a.state == "FILLED");

    LSGOTextFileControlFacade pTextFile = new LSGOTextFileControlFacade();
    string log = string.Empty;
    for (int i = 0; i < _lstOrderData.Count; i++)
    {
        _lstOrderData[i] = _bigOneUtility.GetOrder(_lstOrderData[i].id);
        if (_lstOrderData[i].state == "CANCELED")
        {
            log += _lstOrderData[i].id + Environment.NewLine;
        }
    }
    if (string.IsNullOrEmpty(log))
    {
        pTextFile.FileDelete(fileName);
    }
    else
    {
        pTextFile.FileWrite(fileName, log, Encoding.Default, false);
    }
}

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总结

做一套生产环境运行的软件系统还是很难的。不仅需要考虑自身软件对数据状态的改变，还要考虑如果数据状态被外部软件修改，我们要如何应对。慢慢来啊，做任何事情都需要一个过程，先有个原型跑起来再说！后面，再来重构自己的代码。今天就到这里吧！See You！

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