【Python量化分析100例】Day1-使用Tushare获取数据

1 背景

Tushare平台是目前使用python学习量化投资比较好用的而且是免费的一个数据获取平台。主要实现对金融数据从数据采集、清洗加工 到 数据存储的过程，能够为金融分析人员提供快速、整洁、和多样的便于分析的数据，为他们在数据获取方面极大地减轻工作量，使他们更加专注于策略和模型的研究与实现上。

2 获取未复权数据

2.1 登陆Tushare

通过以下url，用户可以注册到自己的tushare账号，登陆账号之后，在账号的个人首页->接口Token中获取对应的Token进行数据获取的钥匙。

url = "https://tushare.pro/register?reg=399376"

2.2 用pyhton连接tushare

首先，需要安装tushare模块

pip install tushare

连接tushare

import tushare as ts
ts.set_token('your token here')#这里填入自己获取的token
pro = ts.pro_api()

2.3 用pyhton获取数据

以平安银行为例，获取2018年-2021年平安银行的日线数据：

df = pro.daily(ts_code='000001.SZ', start_date='20180701', end_date='20211022')

数据说明：

交易日每天15点～16点之间。本接口是未复权行情，停牌期间不提供数据。

输入参数：

名称	类型	必选	描述
ts_code	str	N	股票代码（支持多个股票同时提取，逗号分隔）
trade_date	str	N	交易日期（YYYYMMDD）
start_date	str	N	开始日期(YYYYMMDD)
end_date	str	N	结束日期(YYYYMMDD)

注：日期都填YYYYMMDD格式，比如20181010

输出参数：

名称	类型	描述
ts_code	str	股票代码
trade_date	str	交易日期
open	float	开盘价
high	float	最高价
low	float	最低价
close	float	收盘价
pre_close	float	昨收价
change	float	涨跌额
pct_chg	float	涨跌幅 （未复权，如果是复权请用 通用行情接口 ）
vol	float	成交量 （手）
amount	float	成交额 （千元）

也可以通过这种方式进行数据获取：

df = pro.query('daily', ts_code='000001.SZ', start_date='20180701', end_date='20211022')

也可以按照日期获取某一天的全部数据：

df = pro.daily(trade_date='20211022')

多个数据一起获取：

df = pro.daily(ts_code='000001.SZ,600000.SH', start_date='20180701', end_date='20180718')

2.4 查看数据数据

查看拿到的数据类型，发现数据为DataFrame格式，因此数据的操作与pandas一致

>>>type(df)
pandas.core.frame.DataFrame

查看前5条数据t

df.head()

同理，查看后5条数据

df.tail()

	ts_code	trade_date	open	high	low	close	pre_close	change	pct_chg
799	000001.SZ	20180706	8.61	8.78	8.45	8.66	8.60	0.06	0.70
800	000001.SZ	20180705	8.62	8.73	8.55	8.60	8.61	-0.01	-0.12
801	000001.SZ	20180704	8.63	8.75	8.61	8.61	8.67	-0.06	-0.69
802	000001.SZ	20180703	8.69	8.70	8.45	8.67	8.61	0.06	0.70
803	000001.SZ	20180702	9.05	9.05	8.55	8.61	9.09	-0.48	-5.28

3 获取复权数据

接口名称：pro_bar
更新时间：股票和指数通常在15点～17点之间，数字货币实时更新，具体请参考各接口文档明细。
描述：目前整合了股票（未复权、前复权、后复权）、指数、数字货币、ETF基金、期货、期权的行情数据，未来还将整合包括外汇在内的所有交易行情数据，同时提供分钟数据。不同数据对应不同的积分要求，具体请参阅每类数据的文档说明。
其它：由于本接口是集成接口，在SDK层做了一些逻辑处理，目前暂时没法用http的方式调取通用行情接口。用户可以访问Tushare的Github，查看源代码完成类似功能。

输入参数

名称	类型	必选	描述
ts_code	str	Y	证券代码，不支持多值输入，多值输入获取结果会有重复记录
api	str	N	pro版api对象，如果初始化了set_token，此参数可以不需要
start_date	str	N	开始日期 (格式：YYYYMMDD，提取分钟数据请用2019-09-01 09:00:00这种格式)
end_date	str	N	结束日期 (格式：YYYYMMDD)
asset	str	Y	资产类别：E股票 I沪深指数 C数字货币 FT期货 FD基金 O期权 CB可转债（v1.2.39），默认E
adj	str	N	复权类型(只针对股票)：None未复权 qfq前复权 hfq后复权 , 默认None，目前只支持日线复权。
freq	str	Y	数据频度 ：支持分钟(min)/日(D)/周(W)/月(M)K线，其中1min表示1分钟（类推1/5/15/30/60分钟） ，默认D。对于分钟数据有600积分用户可以试用（请求2次），正式权限请在QQ群私信群主或积分管理员。
ma	list	N	均线，支持任意合理int数值。注：均线是动态计算，要设置一定时间范围才能获得相应的均线，比如5日均线，开始和结束日期参数跨度必须要超过5日。目前只支持单一个股票提取均线，即需要输入ts_code参数。
factors	list	N	股票因子（asset='E'有效）支持 tor换手率 vr量比
adjfactor	str	N	复权因子，在复权数据时，如果此参数为True，返回的数据中则带复权因子，默认为False。 该功能从1.2.33版本开始生效

获取平安银行前复权数据

df = pro.query('daily', adj = 'qfq', ts_code='000001.SZ', start_date='20210701', end_date='20211022')

4 总结

这是最基础的数据获取教程，代码已同步到github，会慢慢更新～

5 Reference

https://github.com/RxxxxR/quantitative_analysis

Tushare大数据社区