华尔街开启“量子金融”竞赛

华尔街开启“量子金融”竞赛_第1张图片


放眼当今金融界,由算法驱动的高频交易的交易量已经超过了人工交易。如今华尔街大银行又盯上了另一项尖端技术——量子计算。有量子计算加持的量化投资机构希望通过加速资产定价、挖掘表现更好的投资组合、提高机器学习算法的准确性来提升利润。在12月的一次会议上,高盛的量子研究负责人表示,量子计算可能给这家银行以及更广泛的金融产业带来“革命性”影响。但采用量子技术的金融家也承认目前硬件仍是软肋。新一轮金融革命究竟何时到来?上方扫码即可直接订阅商论,免费阅读一月《量化交易量子化》(Quantum for quants)。


华尔街开启“量子金融”竞赛_第2张图片

《经济学人·商论》一月刊免费文章

量化交易量子化》(Quantum for quants


高科技金融

量化交易量子化

华尔街新宠:量子计算


金融业长期保持着与计算技术有利可图的关系。在采用从大型主机到人工智能的各种技术时,这个行业都走在前头(参见时间表)。在过去十年的大部分时间里,由复杂算法驱动的高频交易的交易量已经超过了人工交易。现在,大银行又盯上了另一项尖端技术——量子计算。


华尔街开启“量子金融”竞赛_第3张图片


物理学家在上世纪80年代提出,借助量子力学种种与直觉相悖的特性,或许可以发明出量子计算机,实现非量子计算机永远无法企及的运算壮举。这个远景现在已开始逐渐成为现实。谷歌和IBM等计算巨头以及一大批较小的竞争对手都在打造和完善量子硬件。


虽然量子计算机并不会在所有领域都击败经典计算机,但它们擅长解决的许多数学问题却让银行家甚感兴趣。在12月10日的一次会议上,高盛的量子研究负责人威廉·曾(William Zeng)对听众表示,量子计算可能给这家银行以及更广泛的金融产业带来“革命性”影响。

摩根大通研究部门负责人、曾在IBM工作多年的马可·皮斯托亚(Marco Pistoia)说,许多金融运算归根结底都属于最优化问题,而这正是量子计算机众所周知的强项。有量子计算加持的量化投资机构希望通过加速资产定价、挖掘表现更好的投资组合、提高机器学习算法的准确性来提升利润。西班牙对外银行(BBVA)在7月完成的研究称,量子计算机可以增强信用评分、发现套利机会,并加速“蒙特卡罗”模拟——金融业广泛使用这种模拟预测市场动向。


当前最先进的量子计算机仍然规模小且不稳定,但即便如此,也不是只有金融业在试图利用它获利——从航空航天到制药等众多行业都在追寻“量子优势”。但有理由认为金融业可能是捷足先登的行业之一。Q-CTRL是一家为量子计算机开发控制软件的创业公司,公司创始人迈克·比埃库克(Mike Biercuk)指出,部署一种新的金融算法可能比部署新的工业流程要快。金融市场的规模如此庞大,就算小小的进步也会价值连城。

银行也在为专业知识掏腰包。包括西班牙对外银行、花旗集团、摩根大通和渣打银行在内的许多公司已经成立了研究团队,并与计算公司签署协议。波士顿咨询集团估计,截至6月,欧美的银行和保险公司已经聘请了超过115名专家。鉴于量子研究即使在学术界也仍属小众,这个数字可谓相当惊人了。渣打银行的数据分析负责人阿列克谢·康德拉特耶夫(Alexei Kondratyev)打趣说:“我们这里的物理和数学博士比一些大型大学还多。”
创业公司也在探索其中的种种可能。平行宇宙计算公司(Multiverse Computing)的恩里克·利萨索(Enrique Lizaso)认为,他的公司经量子增强的算法可以更有效地甄别欺诈,大概比现有算法快约100倍。该公司也测试投资组合优化,帮助分析师找到表现优异的投资策略。它重演一家银行的真人交易员所做的决策。这项工作要求在一年时间内,在交易频率等限制条件下,从50项资产中选择盈利能力最强的组合。


... ...

... ...




↑扫码下载《经济学人》官方中英双语App↑

免费读完全文双语版本+原声音频


下方扫码直接订阅 即可阅读《经济学人·商论》一月刊《量化交易量子化》(Quantum for quants)双 全文 了解更多。 订阅更可同步解锁《经济学人·商论》发刊至今的 3000多篇 往期文章,包括 2000余篇 文章的英文原声音频,并 免费加入 官方译者主理的商论英语学习社区(一年)




打开《经济学人·商论》App

搜索关键词阅读海量文章


想与全球百万精英同步阅读《经济学人》?官方双语App《经济学人·商论》精选原刊社论、商业、金融、科技、书评等版块最新文章,同步介绍全球热点议题。








想与全球百万精英同步阅读《经济学人》?官方双语App《经济学人·商论》精选原刊社论、商业、金融、科技、书评等版块最新文章,同步介绍全球热点议题。下方扫码直接订阅!


华尔街开启“量子金融”竞赛_第4张图片


Advertisement |Malaysia Healthcare



Learn more about our sponsor today:



你可能感兴趣的:(华尔街开启“量子金融”竞赛)