2022美赛C题思路&&赛后总结&&全套python代码

代码连接：2022-C-/ARIMA时间序列美赛预测.ipynb at main · 3030712382/2022-C- (github.com)

https://github.com/3030712382/2022-C-/blob/main/ARIMA%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E7%BE%8E%E8%B5%9B%E9%A2%84%E6%B5%8B.ipynbt​​​​​​​thttps://github.com/3030712382/2022-C-/blob/main/ARIMA%E6%97%B6%E9%97%B4%E5%BA%8F%E5%88%97%E7%BE%8E%E8%B5%9B%E9%A2%84%E6%B5%8B.ipynb

 原题目及数据：（免费下载）

https://download.csdn.net/download/m0_58644391/82882242

C题中文翻译：

2022C题翻译

背景

市场交易者频繁买卖波动较大的资产，目的是最大化他们的总回报。通常每笔买卖都有佣金。这样的资产有两种，分别是黄金和比特币。

图1：黄金每日价格，每金衡盎司美元。资料来源：伦敦金银市场协会，2021年9月11日

 

图2：比特币每日价格，美元/比特币来源：纳斯达克，2021年9月11日

 

要求

交易员要求您开发一个模型，该模型仅使用到目前为止的每日价格的过去流来确定交易员每天是否应该买入、持有或出售其投资组合中的资产。

你将在2016年9月11日从1000美元开始。您将使用五年交易期，从2016年9月11日至2021年9月10日。在每个交易日，交易员将拥有一个投资组合，分别由美元、金衡盎司和比特币的现金、黄金和比特币[C，G，B]组成。初始状态为[1000，0，0]。每笔交易(购买或出售)的佣金是交易金额的α%。假设α黄金=1%，α比特币=2%。持有资产是没有成本的。

请注意，比特币每天都可以交易，但黄金只在市场开盘的日子交易，定价数据文件LBMA-GOLD.csv和BCHAIN-MKPRU.csv反映了这一点。你的模型应该考虑到这个交易时间表。

要开发模型，您只能使用提供的两个电子表格中的数据：LBMA-GOLD.csv和BCHAIN-MKPRU.csv。

·开发一种模型，只根据当天的价格数据给出最佳的每日交易策略。2021年9月10日，使用你的模型和策略，最初的1000美元投资值多少钱？

·拿出证据，证明你的模型提供了最佳策略。

·确定该战略对交易成本的敏感度。交易成本如何影响策略和结果？

·在一份最多两页的备忘录中向交易员传达您的策略、模型和结果。

您总共不超过25页的PDF解决方案应包括：·一页摘要表。·目录。·您的完整解决方案。·一到两页的备忘录。·参考列表。

附件提供的两个数据文件包含您应该用于此问题的唯一数据。

1.LBMA-GOLD.csv-Date：日期Date:格式为mm-dd-yyyy(月-日-年)。--USD(PM)：以美元计算的金衡盎司黄金在指定日期的收盘价。

2.BCHAIN-MKPRU.csv-Date：日期Date:格式为mm-dd-yyyy(月-日-年)。-Value：单个比特币在指定日期的美元价格。

赛后思路总结