Python 时间序列数据平滑去噪 Savitzky-Golay滤波器

一、引言

一般来说，对时间序列曲线做平滑好处多多，能使得原始时间序列更具备可预测性：

• 减少噪声对时间序列的影响；
• 获得除去噪声后的时间序列数据；时间序列平滑后的数据可以用来解释原序列的一些特征；
• 更好的可视化潜在的趋势。

对时间序列曲线进行平滑处理，可以利用 Savitzky-Golay 滤波器。

二、Python 实践

Python 中 Savitzky-Golay 滤波器可以在 scipy 库里直接调用，而不需要自己动手实现，调用方法说明如下：

scipy.signal.savgol_filter(x, window_length, 
						   polyorder, deriv=0,
						   delta=1.0