bt python_Python pybt包_程序模块 - PyPI - Python中文网
导航计算
它是用于回溯测试的库。
多资产
此函数用于测试涉及多个资产的策略，如多因素模型。
参数：prz:dataframe，index=日期，columns=股票
w_tar:dataframe，target weight，index=日期，columns=股票
值得注意的是，wu tar中的日期不必与prz中的日期相同，它可以是prz中日期的子集。日期：数组，重新平衡日期
如果要在每个wu tar的日期进行平衡，请将dates reb设置为wu tar.index费用：费率，默认值=0
返回数据帧
它有以下列：REB:1表示是重新平衡日期，0表示不是重新平衡日期
ret_gross：收费前退货
费用：从总收益中减去的费用
ret_net：收费后退货
资产净值：战略的资产净值
时间序列
此功能用于测试计时策略，如CTA策略。
参数：prz:数组
pos：数组，表示策略的位置
它必须与prz的大小相同费用：费用率，默认为0
ret_ext：是否返回扩展信息；如果为false(默认)，则返回表示策略导航的数组；如果为true，则返回数据帧(见下文)
返回数据帧
(ret_ext=true)
它有以下列：价格：标的资产的价格
职位：战略职位
return:pct_价格变动
价值：头寸*价格
费用：交易费用
策略返回费：
策略回报：邮寄费用回报
资产净值：战略资产净值(过账费)
导航费：
资产净值价格：标准化价格
导航分析
它是用于分析导航的库(可能来自导航计算)。
计算mdd
用于计算最大水位降的函数
参数arr：表示nav或price的数组
返回dict
dict有以下键：mdd_值：最大提取值
mdd_pct：最大下降百分比
计算结果
函数计算年化回报率，假设每日数据。
帕尔马arr：表示nav或price的数组
返回值年化收益
统计信息
函数返回ret和mdd
参数arr：表示nav或price的数组
返回具有以下键的dictret：总收益(非年化收益)
mdd：最大提取百分比
每年统计
参数S：表示资产净值或价格的系列
s的索引应该是日期，并且必须采用类似"20181010"的格式。
返回包含以下列的数据帧：ret：总收益(非年化收益)
mdd：最大提取百分比
数据帧的索引为"年"。
每年统计多个资产
参数DF：数据帧，其每一列表示资产或策略的资产净值。
返回具有两级列的数据帧
一级：资产或战略
二级：RET和MDD，与每年统计中的含义相同
一般
至数据库代码
参数TS U代码：安全代码，如"600000.sh"
返回数据库代码：数据库中的代码格式，如"sh 600000"
示例to_db_code('600000.sh')返回'sh_600000'
到代码
参数：数据库代码：数据库中的代码格式，如"sh 600000"
返回：TS U代码：安全代码，如"600000.sh"
示例：to_ts_code('sh_600000')返回'600000.sh'
实圆2
精确到0.01
参数数字
返回四舍五入的数字
示例
-read_round_2(5.347)返回5.35
检查结构
检查两个数据帧是否具有相同的结构：相同的形状、相同的索引和相同的列
参数DF1，DF2
返回如果两个数据帧具有相同的形状、相同的索引和相同的列，则为true，否则为false
示例
检查dfu结构(df1，df2)
实用程序
分组1d
将groupid分配给数组，用于根据因子对股票进行分组
参数arr：因子数组
nog：组数
st=999：需要特殊处理的号码
返回
包含groupid，nan的数组将分配给0组，st将分配给-1组
示例
分组1d(np.arange(100)，5)
获取"干净系数"和"向前"返回值
参数因子：具有index=['date'，'asset'，value=factor value的多重索引序列
价格：一个数据框，其索引=每日日期和列=感兴趣的股票范围
bins=5：组数(使用bins作为变量名，以便与alphalens一致)
周期=(20,60)：待测试的保持周期
返回
具有index=['date'，'asset']和列的多索引数据帧：xd(即20d，60d，…)：正向返回
因子：因子值
因子_分位数：组id(也与alphalens一致)
示例
factor_data=get_clean_factor_and_forward_returns(factor，price)
参考
alphalens:http://quantopian.github.io/alphalens/index.html" rel="nofollow">http://quantopian.github.io/alphalens/index.html
转换因子数据中的日期
将因子数据中的索引"date"类型转换为datetime
参数
系数数据：就地更改
返回<>
示例
转换因子数据中的日期(因子数据)
SAA
风险预算
参数数据：数据框由资产价格数据组成
B:风险预算(列表或数组)
返回表示权重的序列
风险预算权重重采样
参数数据：数据框由资产价格数据组成
B:风险预算(列表或数组)
lb：回溯期
freq：重新放置频率(str或int)
返回表示每个重新平衡日期的权重的数据帧
风险平价
参数数据：数据框由资产价格数据组成
返回表示权重的序列
rp_weight_resample
参数数据：数据框由资产价格数据组成
lb：回溯期
freq：重新放置频率(str或int)
返回表示每个重新平衡日期的权重的数据帧
等重采样
参数数据：数据框由资产价格数据组成
freq：重新放置频率(str或int)
返回表示每个rebalan上权重的数据帧CE日期< /LI>
计算导航
参数数据：数据框由资产价格数据组成
wegiths：表示每个重新平衡日期的权重的数据帧
费用：费率
返回df_nav：包含策略的后验nav的数据帧
df：一个多层次的数据框架，包含原始数据、权重和资产的周期回报，在每个重新放置数据时
欢迎加入QQ群-->： 979659372
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