（自）协方差矩阵与互协方差矩阵简介

说明

首先需要说明的是：协方差矩阵和互协方差矩阵都不是针对单变量，而是多变量的统计量。
使用随机向量$x$来表示多个变量：

每一个元素代表一个随机变量，$\xi$表示样本点，每个元素都是一个随机过程或者随机信号。

自协方差矩阵

自协方差矩阵，是一个随机向量元素之间的协方差。

即（向量$x$减去其均值向量）乘以 （向量$x$减去其均值向量）的复共轭。
在实数情况下，复共轭即转置。

自协方差矩阵，也叫协方差矩阵，有时也叫方差矩阵。

互协方差矩阵

互协方差矩阵，是两个随机向量元素之间的协方差

即（向量$x$减去其均值向量）乘以 （向量$y$减去其均值向量）的复共轭。