机器学习笔记:向量自回归模型VAR

1 向量自回归模型 

时间序列分析从单一时间序列 拓展到了多元时间序列,在任意第t 个时刻,观测样本从 一维变成了N维 

给定多元时间序列数据Y \in R^{N\times T},对于任意第t个时间间隔,有:

机器学习笔记:向量自回归模型VAR_第1张图片

 

 换一个角度看A_k,可以看成是个input 为N维,output为N维的fully-connected layer

2 自回归模型 最优解

我们令

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则自回归模型可以改写为:

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将向量拼成矩阵,有:

其中

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对此采用最小二乘法,可以求得系数矩阵A的最优解

机器学习笔记:向量自回归模型VAR_第5张图片

其中 第一行<——>第二行的推导可见

参考资料

时间序列分析 | 向量自回归模型 - 知乎 (zhihu.com)

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