Pro10丨枢轴点反转策略

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大家好，今天我们分享Pro系列第10篇量化策略及内容说明。

该篇是在SF15基础上做的另类改动，SF15题为“波峰波谷交易策略结合ER降噪过滤”，该策略为传统趋势性CTA策略，如下图所示：

 SF15策略基于波峰波谷的计算结合ER降噪处理构建了趋势型策略，策略优化修改的空间较大，目前SF15只是做了简单的突破模式，其实波峰波谷的策略思路可以根据过滤器来进行震荡趋势双模式切换。

Pro_10策略则是利用波峰波谷的特性进行反转信号的识别，简单来说趋势性逻辑是利用上一个波峰波谷的点位作为突破阈值，反转性策略逻辑是利用上一个波峰波谷的点位作为参考顶底。

一、策略逻辑与变动内容

在SF15策略中，采用了波峰波谷的突破进场逻辑，如下图所示：

我们可以看到很多的红蓝点点，其中这些点点就是我们的波峰波谷的极值点，也就是波峰波谷的最高价和最低价。通过行情突破这些点点作为进场开多开空的依据和简单逻辑。

在Pro10策略当中，我们采用的是前1个和前2个的波峰波谷比较关系来判断反转关系，如下图所示：

其中白色的线代表的是上一个红色线的波谷，红色线代表的是当下的波谷，当上一次的波谷价格大于这一次的波谷价格，反之就是这一次的波谷价格小于上一次的波谷价格，那么白色的线就在红色的线上面，也就是大于红色的线。

空头反之亦然，不再赘述。

具体部分代码逻辑如下图所示：

当然，我们还加入了类似MACD、DMI等趋向指标进行过滤，再次我们不在赘述，会员朋友拿到代码的可以进一步学习和群内讨论。

二、可视化

AP long

I short

Ni  long

该策略具有一定的异质性，当然有的人说：

你这个会不会抄在半山腰，答案是会的，加止损。

会不会平方抄在半山腰，答案是不会的，如下图所示：

铁矿石在去年7月-9月的下跌过程中，总共进行了3次的反转抄底行为，但是损失很小，历史经过1个半月。

以上就不一一截图展示，会员朋友拿到工作区自行观察和测试。

三、绩效

组合

整个工作区我们采用进出2跳的方式进行测试处理。

Eb

LPG

ap

这一次与上一次相同，每个版块选择了2个品种作为示例，其余的大家自行组合测试，有能力的进一步迭代。

具体的品种我在这里就不放了，大家自行群里下载工作区相关文件。

总结：

1·、该策略交易次数有的品种较少，因为量化寻找固化的形态，这种形态如果出现次数少，那么交易就少。

2、该策略合适时机可以与传统趋势策略组合，推荐5颗星。

3、策略中用到了独特的函数pivot函数，这个函数在TB、MC当中都有复现，但是在金字塔和文华当中并没有，当然pyhton当中更没有了，需要自定义函数功能。

简单来说当前价格 大于 前5天 最低价 and 前10天价格 大于 前5天最低价 and 当前价格 大于 前10天价格，这个条件成立，返回5天那个最低价格，就是波谷价格。反之亦然

这里复现波峰波谷逻辑大致如此，但是细节需要大家根据发给大家的资料包中的函数一一校对检查。

由于各平台差异，回测绩效以TBQ版本为准！！！

本策略仅作学习交流使用，实盘交易盈亏投资者个人负责！！！

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