pyFinance | 小白用jupyter学投资组合

假如菜经理给你了他负责基金的重仓股的信息：2014年到2019年浦发银行、招商银行、海通证券、华泰证券、中国平安、中国太保的收盘价，想让你分析分析：

任务一：已知股票收盘价，计算每只股票日收益率、年化平均收益率、年化收益波动率

从走势图可以看出，存在一定的趋同性。其中招商银行的平均收益率最高，浦发银行的收益率最低。平均年化波动率，银行股最低，中国平安最高。

任务二  为这六只股票构建投资组合，随机生成配置权重（权重合计为1），并且计算以该权重配置的投资组合年化平均收益率、年化收益波动率

随机生成的一个投资组合，年化收益率是12.7%, 波动率是29.2%。如果你相信市场的话，为什么还要把钱存到银行呢？

任务三：随机生成2000组不同的投资组合，并计算相应的年化平均收益率、年化收益波动率

由此可见，存银行是合理规避风险，2000种组合里，总有概率碰到那个最差的profolio。谁知道呢。

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最后用一位未来游资大佬的一句话结尾：

“炒股炒的是预期，炒的是心理。”

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Reference:

本文参考《python金融实战案例精粹》