损失函数

最大似然函数的合理性

极大似然估计的思想是，被观测到的数据，能够以最大的概率代表总体的特征

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MSE(Mean Square Error)均方误差

假设模型为

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则MSE为

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模型推导

背后的假设

实际上在一定的假设下，我们可以使用最大化似然得到均方差损失的形式。假设模型预测与真实值之间的误差服从标准高斯分布（μ=0,σ=1），则给定一个xi，模型输出真实值 yi 的概率为

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上式推导：
推导：Y=Y_pre+η(误差/噪声)
E(Y)=E(Y_pre+η)=Y_pre+E(η)=Y_pre
Var(Y)=Var(Y_pre+η)=0+Var(η)=1
所以Y~N(Y_pre,1)，即有上式的表达。

进一步我们假设数据集中 N 个样本点之间相互独立，则给定所有 x，输出所有真实值 y的概率，即似然概率，为所有p(yi|xi)的累乘

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通常为了计算方便，我们通常最大化对数似然 Log-Likelihood

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去掉无关项，然后转化为最小化负对数似然 Negative Log-Likelihood

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MAE推导与MAE类似（把误差假设成拉普拉斯分布）

MSE和MAE背后的假设
    在一定的假设下，使用最大化似然得到均方差损失的形式。
    发现最大似然函数和损失函数在形式上具有同一性（大体上互为相反数），而最大似然函数表示值越大，当前的模型表示的越准。同样，损失函数值越小（公式上对应着最大似然你函数越大），表示当前模型越准。因此，当假设成立时，损失函数使用均方差函数是一个很好的选择。

参考 Picking Loss Functions - A comparison between MSE, Cross Entropy, and Hinge Loss – Rohan Varma – Software Engineer @ Facebook