matlab计算股票收益率的几种方法

相对收益率和对数收益率公式

• 相对收益率
  $r_t=\frac{p_t-p_{t-1}}{p_{t-1}}=\frac{p_t}{p_{t-1}}-1$
• 对数收益率
  $r_t=\ln \left(\frac{p_t}{p_{t-1}}\right)$

计算股票收益率的方法

• VaRExampleData.mat 是matlab自带数据
• sp表示收盘价

相对收益率-公式法

load VaRExampleData.mat 
returns=sp(2:end,:)./sp(1:end-1,:)-1; 

tick2ret

load VaRExampleData.mat 
Returns = tick2ret(sp)

price2ret

load VaRExampleData.mat 
Return1 = price2ret(sp)

对数收益率-法1

load VaRExampleData.mat 
return_1 = log(sp(2:end)./sp(1:end-1));

对数收益率-法2

load VaRExampleData.mat 
Return=diff(log(sp));

结果：几种方法结果没有明显区别

参考文献

相对收益率与对数收益率
ret2tick:matlab 价格转对数收益,[转载]价格序列和收益率序列的相互转换（MATLAB）
如何用MATLAB优化投资组合的风险(方差)或得到投资组合的有效前沿