Mogan Stanley IT

有人发了站内短消息，就随便说2句

那个作者，我猜是CMU（卡耐基梅隆大学）的金融工程硕士课程的---一个专门培训人干quant的专业，金融工程硕士对于quant的性质就和软件工程硕士对于程序员的性质一样----按理原作者不应该这么一惊一乍的，毕竟这种面试在quant里面是常态，估计是艺术加工了。不过CMU那个课C++很重，毕竟是计算机豪门开的金融课。

这个帖子在别的地方被转过很多次了，据说里面很多题都是几本书上的，结论是这个哥们没看过面经就去面试了。所以活该浪费机会。老实说他这种啥没答上还能见到后面的面试官，估计真的是MS的人真的很闲吧（卖方的quant research本来是不忙）。

那个职位不是IT，那是quant。quant和IT是完全不同的工种。曾经面过摩根，但是没有面过quant（因为我知道自己干不了），被问到的问题是蛮容易的，都是纯IT。

虽然quant需要编程，而且现在编程的比重越来越大（尤其是初级的quant）。但还不是一个可以从非hard core程序员转过去的工种。虽然有很多程序员转行成为了quant developer，但是quant developer和quant的区别就和会计和会计IT之间的区别一样大。不过哪怕是quant developer，也一般是至少要很好正规大学的理科硕士以上才能干得了的（主流还是博士）

好的quant也算是交易员，最成功的quant西蒙斯被华尔街很多交易员认为是比巴菲特更伟大的存在（西蒙斯是唯一能够在50亿美金以上量级，20年以上区间大幅击败巴菲特的基金经理，西蒙斯的年化回报是麦道夫造假出来的数据的2倍---很多人觉得巴菲特被视作最伟大的原因只是因为：a，他钱多。b，他坚持了40年）。----如果西蒙斯活的足够久（巴菲特快退休了）or 如果他那个千亿基金真的搞起来，他的最终评价真的很可能比巴菲特更NB。

morgan的那个组，应该还不能算：华尔街最quant的一个公司的最quant的一个组。华尔街最quant的公司是哪一家，争议还是很大：如果以quant搞出来的产品来说，应该是JP摩根。如果以规模和挣钱回报：最有竞争力的是文艺复兴和DE吧。以金牌数量论？是2西格玛。如果纯粹说quant，摩根斯坦利可能还不算一流顶尖。不过摩根斯坦利里有个一流的组：穆勒的PDT，不过那个组很小。那个作者面的应该是好像某个sell side的组，应该也远不能算Morgan里最quant的（证券化这块MS不算强的）

PS：穆勒这个人很有趣：a，他2次辞职不干，跑去不务正业（比如在纽约地铁里拉小提琴，我不知道他那时候生意怎么样），MS只好给他带薪休假（一次都是1年多）。只希望突然又对工作感兴趣了能回MS。b，他的组据说规定亏钱的时候穿某种衣服，挣钱时候穿另外一种。这样大家看到他们就知道他们是亏还是挣了。

面试这种东西，其实问到的和你工作里做的关系不一定很大。quant的面试之所以难是因为已经在干quant的人往往都是非计算机的博士出身（某些特别BT的整个组都是国际奥赛金牌的也有），他们的知识面和大家差别很大，所以倒也不要妄自菲薄。前两天有个朋友面Citi的高程，某个面试官也是给了一大堆情况，让把JVM在各种GC参数下的性能曲线画出来（要画出来，说明每个曲线变化的情况）。这种东西拿去问100个quant，99个也是要死的（虽然难度上要低不少）。

另外："第一个interviewer是个UIUC的物理学PhD。我特意找美国人打听了一下，答曰UIUC的graduate school极强，绝对属于顶尖级别。" ---- UIUC在美国的地位大概是国内985靠后一点？前两天我转了一个简历给HR（UIUC PHD，外加计算机和数学2个master）。HR表示我们的quant组一般不面试UIUC这种档次的学校(原话：Normally we won't interview PHD from UIUC, but maybe he is a good one, we may give a try if we have no other candidates)。

PS：有些地方面试人纯粹是为了给内部员工娱乐，前2天有个朋友面西格玛，HR说他们那里常年有70多个位置开放（那公司总共才200多人）。据说有人在那里面试碰到过国际奥赛的数学和物理题。

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最后，这个哥们如果真是CMU的MFE，那个课程很贵，学费超过7万美金，没有奖学金。听起来他貌似从国内直接过去读的，倒是肯下血本啊。