芭乐果子
芭乐果子

Option

波动率曲面

1个月历史波动率及隐含波动率

3个月历史波动率及隐含波动率

即期价格走势

1个月升水点

3个月升水点

Risk Reversal = Long call + Short put @lower strike price

成本：期权费1-期权费2

收益：市场价格-K1

风险：K2-市场价格

Calendar Spread = Short short term call + Long long term call

成本：期权费2-期权费1

收益：时间价值

风险：时间价值对期权组合的影响小于其他因素的影响

Delta>0, gamma<0, theta>0, vega>0

Short straddle + Long strangle

收益：期权费1+期权费2-期权费3-期权费4

风险：市场价格高于K1+（期权费1-期权费3）或低于K2-（期权费2-期权费4）

Short bear spread = Short put + long put  @ lower strike price

收益：期权费1-期权费2

风险：市场价格低于K1-（期权费1-期权费2），但高于K2

Touch

No touch

Double no touch

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