心理学、交易技巧和资金管理是成功的三个支柱。第4个要素是交易记录。
必须遵守安全准则，必须实行防御性的资金管理。
交易是负和游戏。
三重滤网交易系统，动力交易系统，通道交易系统。
慢慢的建仓，但要快速的清仓（是触及止损线的时候）。
寻找一位佣金最低的经纪商，并像鹰一样的监控他。设计一套发出交易信号不太频繁的交易系统，让你能在市场稳定的时候建仓。尽量只有限价指令，除非是设置止损时。要小心那些需要花钱的工具。
失败者的真正问题不在于资金多少。而在于过度交易和糟糕的资金管理。不管资金量多寡，如果他承担的风险太大，则不管交易系统多么完善，一段时间的错误交易总会让他亏光出局。
坚持写交易日志记录，每次建仓和清仓的理由，寻找你成功和失败的重复模式。
小亏就是小酌，大亏就是大醉，连续的失败则是酗酒。
你需要明确定义你的交易风险——即每单交易周会被风险波及的最大金额。决定交易风险是否可接受，取决于你交易账户规模大小，也取决于你的投资策略和愿意承担的损失的多寡。
必须要将交易的风险额度控制在资产2%以内。
建议每天早上在交易前大声说早上好，我的名字是某某某，我是个失败者，我有让账户亏损的倾向。
作为交易者当被市场整得死去活来的时候，该做的便是减小交易的规模。正在摸索学习中会感到紧张之时，千万要减小交易规模。
能持续获利的交易者，都是将自律的态度应用到交易中的人。
一些准则能帮助你从一名肆无忌惮的业余交易者成长为一名偶有获利的半专业交易者，最终进化为一名冷静的专业交易者。①坚定自己在市场中长期作战的意念，从现在开始至少交一二十年。②像海绵一般学习，但对任何事情都保持有益的怀疑态度，遇到有疑问的地方刨根究底。③不贪婪，不急于交易——要把你的时间用于学习。④培养分析市场的方法。换句话说就是如果a发生那么b很可能会发生。要使用多种解析方法来确认自己的交易决策。要学会用历史数据测试交易决策。需要根据牛市熊市震荡市等不同的特征，采用不同的工具进行交易。⑤建立一套资金管理计划，你的第一目标是必须长期生存下去，第二目标是资本的稳定增长，第三目标才是赚取高额利润。⑥要认识到交易者，在任何交易系统中都是最为薄弱的一环。⑦胜利者在思考感受与行动上的方式与失败者是完全不同的。你必须深探自己的内心，驱赶那些幻觉，改变你原来的思考感受与行动的方式。
千万不要逆趋势交易，不要和趋势作对。
没有信息优势的个人，交易者怎样与机构交易者竞争呢大多数机构交易者的唯一致命弱点就是他们必须交易，而个人交易者却可以自由选择交易行为。想战胜机构交易者的个人，必须培养自己的耐心，消除不必要的贪念。
心态才是交易成功的关键。
无论你有多么聪明，你都无法抗衡群体，你只有一个选择——加入群体或独立行动。如果价格走势与你的预测相反，就止损退出，永远不要与群体叫板——你要做的很简单，利用自己的判断力决定什么时候加入群体，什么时候离开观望。
价格是市场群体的领导者。
在进行交易之前，你需要认真的准备好你的交易计划，切记随着价格的瞬息万变而情绪化交易。最好是可以亲手将你的计划书写在纸面上，这样可以更确切的认识到自己，应该在什么条件下开始交易或者退出交易交易的过程中，不要肆意制定交易计划，否则你就会很容易被群体情绪同化。
写出自己入场与出场的条件，包括资金管理规则，只要手头上还有仓位头寸，就坚决不能修改计划。
技术指标是以盈利为目的的社会心理。
价格上涨或下跌不是因为数量上的差异，而是因为市场上买卖双方贪婪和恐惧的程度发生了变化。
分析师的问题正在于他们陷入了他们所要分析的群体的情绪拉扯之中。这就是为什么对市场分析而言，书面计划会更有帮助，我们要事先决定我们需要观测什么指标，我们怎样解读他们，他们会怎样表现。
一个帮助你检测你偏差的方法，如果你想买入或卖出，把你的行情图上下颠倒，观察是否像是卖出或买入的信号。
市场不认同斜线。市场能够记住价位，因此水平，支撑位和阻力位有意义。我关注基于水平的支撑区和阻力区，每日开盘价和收盘价的关系，蜡烛图高点和低点的关系，认同手指或叫做袋鼠尾——一种冲出密集成交区的大柱形态。
每一个交易价格都是所有的市场参与者价值认同瞬间达成一致的表现。
开盘价是由业余者决定的，收盘价则主要是市场专业人员交易一天后的成果，通过观察收盘价和开盘价刚好出现在现住两端的频率，你就可以发现业余者和专业者之间的对立。
柱形图中最高点和最低点的距离反映了多方和空方冲突的激烈程度。滑点在市场冷清的时候往往较小。在市场冷清的时候进场比较好，在遇到很长的柱状线是兑现利润的好时机。
人是有记忆的，人们记得过去的价格，而这些记忆会影响他们做出买或卖的决定。人们的记忆创造出市场价格之下的支撑位和市场价格之上的阻力位。
市场大部分时间处于混沌状态，但是在混沌之外，秩序和结构指导也会在市场的潮汐中时隐时现。市场分析的本质就在于能够辨认出这些固定模式，并且有勇气和信心利用他们进行交易。
我们要确保在不同时间频率的图表中，市场传达出的买卖信息能互相印证。如果不是如此，那么说明市场依然处于混沌之中，而我们则要保持观望。
我们如何识别趋势呢？不是通过趋势线，而是指数移动平均。
当市场冲击一个价位达到4次，说明市场真的想突破那个水平。黄金在第5次冲击后突破到了1000美元每盎司水平，标志着黄金大的牛市即将启动。
密集成交区的力量取决于三个因素，区域的长度高度以及在区域内的成交量。持续时间越长，力度就越强。区域越高，力量越强。成交量越大，力量越强。
用区域的天数乘以成交的平均价格和平均成交量，你就可以测算出支撑或阻力的总金额。
①当大盘走势逼近支撑或阻力位时，设定行业的保护性止损位。在做空时，在向上假突破的顶部附近设置一个保护性止损单。在做多时，在向下假突破的底部附近设置一个保护性止损单。②阻力位和支撑位对长期图表，你对短期图表分析更重要。周线图比日线图更重要。③支撑位和阻力位意味着交易的机会。有经验的交易者会避免在整数价格处设置保护性止损单。
技术分析中最重要的模式之一是假突破。当价格穿过了支撑线或阻力线，在线外呆一两天后又返回线内，标志着突破的失败，此后价格往往反向运动，这就是假突破。
专业人士会等到停止向上突破并创新高或者停止向下突破并创新低后猛然扑进——终结突破（逆势买卖）并且在最近的集现价附近设置保护性质的止损单，并且往往止损价位与限价隔得很近。因此资金风险很小，但是潜在利润巨大。
趋势和震荡行情需要不同的交易技巧。当你在上升趋势中做多或者下降趋势中做空时，你会因为对趋势的怀疑而损失一部分利润，此外你还得灵活运用宽松的保护性止损单，以免被迫出局。在震荡行情中，你必须运用收紧保护性止损单，时刻警惕着一旦发生行情反转的微弱迹象，立即抛售手中的仓位。
趋势和震荡的另一个交易技巧的区别在于如何看待强势和弱势，在趋势中你得跟着强势的一方走，而在震荡中你就得作反向操作——买入弱势的一方，卖出强势的一方。
趋势和震荡在图表的中部很容易认出来，但是当你接近图表的右侧是情况就越来越模糊了。当市场和你的判断相反时，你应该毫不犹豫立刻止损。
将几种分析工具联合起来使用，如果他们可以互相印证得出正确信息的概率上升，但他们彼此矛盾时最好还是别进行交易了。①分析高点和低点的模式。②换一条20~30日的指数移动平均线。斜率的方向显示出了趋势。如果移动平均曲线没有站，院内达到一个新高或者新低，那么市场就可能处于震荡区间内。③当摆动指标如MACD，创下新高就预示着一个强力趋势。④趋向系统在捕捉新趋势的早期阶段尤为灵敏。
趋向系统发出新趋势开始的信号模式是，当平均趋向指标adx跌落到20以下后又反弹到这个水平之上，向上穿透下趋向系统。价格跌到指数平均线EMA，很可能又是一次新的买入机会。
当市场处在震荡区里等待着突破，你可以分几个步骤买入，在突破迹象出现的时候买入三分1，突破的时候再买3分1，回调时再买三分1。
在趋势中的震荡区间中，所需要的风险管理技巧是不同的，在趋势中进行交易，在宽松的保护性止损单上保持较小的头寸，能帮你赚钱。在震荡区间是你的设置十分谨慎的止损策略，同时持有较大的头寸规模。
三条蜡烛线形成一个袋鼠尾标志着市场猝不及防的发生了反转。袋鼠尾有单根长线柱及分布其两边的普通线柱组成，长线柱从密集交织的震荡区间中突破出来。向上指的袋鼠尾尖端这是要在此时市场顶部卖出的信号，向下指的袋鼠尾尖，这是要在市场触底时买入的信号。如果你不能确定这是不是一个真正的袋鼠尾，那你就假定他不是因为真正的袋鼠尾是不会出错的。
但是伪突破标志着牛市和熊市的最后一击。如果在第3条线柱时进行做空交易，将止损位设置在尾巴的约一半位置即可。
向上的袋鼠尾意味着应该在当前的价位上兑现盈利。而向下的袋鼠尾则是一个加仓的好时机。逆袋鼠尾方向操作是一种短期的策略。并且要使用保护性止损单来防止损失和取得盈利。
当你下载每日数据用于研究时，最好包含两波牛市和熊市的周期，比如12年的交易历史。
无论何时你想交易时，你必须知道你的优势是什么，能让你赚钱？比如辨认图形模式的能力？
首先从关注重要市场指数开始。可以从关注12只股票开始。许多专业交易人员都把他们关注的股票限制在100只以内，他们每周末复盘这些股票，并且在笔记本上记下关于他们的笔记，他们可能从这个股票池中选取不超过10只，看起来在下周会有一波行情的股票，然后集中精力关注他们。你可以从年度热门股票中逐渐建立起自己的关注清单，再加入一小部分最有前途的行业中的股票，以及一些你之前交易过的股票。
新手应该避免日内交易，在你考虑做日内交易前首先要成为一个有竞争力的趋势交易者或者中长线交易者。
技术指标大约分三种。趋势跟随指标，震荡指标和其他指标。趋势跟随指标包括移动平均值、MACD线、趋向系统、能量潮、收集派发指标，趋势指标是同步或滞后指标，他们在趋势反转后才反转。震荡指标包括MAC d柱状线、强力指数指标，随机指标、变化率，动能指标，相对力量指标，艾尔德射线、威廉百分比，震荡指标是先行或同步指标。模型指标能够提供多空双方强度的信息，包括新高新低指标、看跌认购期权比、好友指数、交易者指数，它们是同步或先行指标。将不同组中的不同指标结合起来，正是三重滤网交易系统的目标。
只有当你非常确定指标发出的信号时才选择进厂，如果指标信号不明确，那就不要试图理解其中的意思，也不要求助于其他指标，而仅仅只需把股票放在一边，然后去找下一只股票。
大多数的交易者可以使用10日到30日之间的EMA，想抓住大趋势的人可能需要使用200日的移动平均线。
专业交易者不做预测，他们评估空方和多方力量的相对变化，监测趋势并管理好他们的头寸。
一旦你成为多头，一定要在最近的低点下面设置保护性止损单。一旦价格接近高点时，就把保护性止损单移至盈亏平衡点。成为空头时则反之。当EMA走平时不要使用趋势跟随方法。
使用两条ema线，长期EMA和短期EMA。我用2:1的比例为两个EMA设置参数。如26周和13周、22日和11日。
两条EMA之间的空间称为价值区间。
MAC d是以三个指数移动平均为基础，以两条曲线的形式出现在图表中，其两条曲线的交叉点是一种交易信号。
MAC d上穿时是买入信号，要在近期的次低点位置（下方）设置保护性止损单。MAC d下穿时是卖出信号，要在近期的次高位位置（上方）设置保护性止损单。
MAC d柱状线的斜率方向比柱状线的正负重要的多，最好是根据MAC d柱状线的斜率方向来进行交易。最好的买入信号是当MAC d柱状线低于零值和它的斜率方向是朝上的。最好的卖出信号发生在MAC d柱状线高于零值而它的斜率方向是朝下的。
在周线图上的MAC d柱状线斜率变动更有意义。
将指数移动平均和MAC d柱状线结合起来使用，能帮你创造出动力系统。
背离是技术分析中最强有力的指标之一，比如MAC d柱状线和价格出现背离的情况。
牛市背离发生在下降趋势的终止阶段，它标志着市场底部，经典的牛市背离发生在价格和震荡指标都创出新低开始回升，接着震荡指标穿过零点，接着价格和震荡指标又再次下降，这一次价格跌到新的低点，但是震荡指标底部则比前一次下跌的底部高，这样的背离经常发生在猛烈的上涨之前。在两个底部之间有一个穿越回零值线的部分是真正的背离所必须具备的因素。第2个关键点是当MAC d柱状线从第2个底部开始反转时，他就发出了买入的信号。在MAC d柱状线低于零时，只要停止下降负值，开始缩小就是买入信号了。要称其为背离MAC d柱形线，必须两次穿过零值。
熊市背离中的无右肩背离是指当第2次探新高时，MAC d柱状线还没有穿过零值，这是非常强烈的信号。
最有交易价值的背离发生在MAC d柱线的两个顶部或底部之间相隔20~40个柱状线之间时，而且越接近20个柱状线越好。当第2个顶部或底部的长度不超过第1个顶部或底部的一半时是最好的信号。
三重背离比普通的背离更加强烈，但要产生三重背离，普通的背离首先要出现失效。这也是需要做好审慎的资金管理的又一个理由。震荡指标第3次探底或探底一定比第1次浅，但并不一定要比第2次浅。此时要准备迎接更大一波趋势到来。当熊市背离失效时或许可做多，牛市背离失效时或许可做空。
趋向系统是一种趋势跟随方法它能指明趋势，避险是什么时候趋势的运动值得去追逐，它能帮助交易者在大趋势的主体部分获利。
正平滑趋向线DI在上时显示趋势是向上的，负平滑趋势线在上时显示趋势是向下的。正负线交点释放出买入或卖出的信号。
平均趋向指标adx。在adx值上升时，最好只用趋势跟随指标。
当正di高于负di时作多。同时ad x上升的时候是最佳的交易时机。当ADX下降时最好不要用趋势跟随指标。
当ads降到两条趋向线之下时，表明市场是平静的，但是这是暴风雨之前的平静。当adx从两条趋向线下方开始回升时，意味着市场从平静中觉醒了。
当adx回升超过两条趋向线时，表示市场过热了。当adf从高于两条趋向线的地方掉头向下，表示主要趋势受到了阻碍，这正是兑现利润的好时机。
市场指标包括了硬指标，也包括了软指标，例如移动平均值改变方向就是一个硬指标，而ad x的下跌就是软指标。当你看到ad x下降，首先应兑现盈利，减轻仓位，然后再寻找出场机会。
平均真实波幅ATR。入场点：价格低于一元妹的时候入场，低多少呢？如果是普通回调往往会在负一倍a tr处见底。保护性止损位：将保护性止损位设在至少离入场点一倍ATR距离的地方。盈利目标：根据股票的强势程度在一倍两倍甚至三倍atr位置设立止盈价位，也可以分别在这三个地方兑现1/3的股票。长时间价格波动超过三倍，ATI非常少见，这意味着，会有一波回调。通常在周线图的强力指数上，结合使用ATr通道。
趋势跟随指标能帮助我们辨认趋势，比如MAC d或取向系统。而震荡指标才能帮助我们抓住翻转点。震荡指标能识别市场大众的极端情绪，而专业交易者总会逆着极端情绪而来。
知道什么时候使用趋势跟随指标，什么时候使用震荡指标是成熟分析师的标志。
流行的震荡指标包括随机指标KDJ和相对强弱指标RSI。
当随机指标上穿时给出买入信号，随机指标下船时给出卖出信号，随机指标宽的向下倾斜的顶部强化了卖出信号。在震荡区间内，依靠随机指标交易，必须使用保护性止损位，因为震荡区间内的最后一笔交易往往会在趋势开始时造成损失。
随机指标能显示出多方和空方在什么时候变强变弱。随机指标能够给出三种类型的交易信号，按照其重要程度从大到小排列为，背离、随机指标线的位置及其方向。
牛是被你发生在当价格下跌到新低，但随机指标的低点却比前一个低点位置高时。一旦随机指标从其低点位置开始调头向上时就是强烈的买入信号。最好的买入信号为随机指标的第1次底部低于下参考线，而第2次底部高于下参考线。买入，并且在价格的最新低点之下设置一个保护性止损单。
k DJ在市场处于震荡区间是很有效，但当市场形成趋势是失败的。周度KDJ通常在MAC d柱状线之前的一周改变其方向。
RSI是先行或同步指标——从不滞后。
RSI底部和顶部的模式不会随着时间跨度增大有所改变，交易信号在短期内的RSI上看得更清楚。当其上升到下参考线之上是预示要上涨，当其下跌到上参考线之下是预示要下跌。
RSI仅仅基于收盘价相比k DJ噪声较少。相对于kdj信号出现要早一些。
股价上升到新高，但RS i并没有触及上参考线，显示的熊市背离，给出非常强的卖出信号。
参考线通常设在30%和70%的地方，但是在熊市中也有数值的20%和60%的地方，使用5%法则，每一条线都要保证RSI在过去的4~6个月中，位于参考线之上的时间少于5%，每三个月调整一次参考线。
阿sa提供三种类型的交易信号，按其重要程度排列分别是背离、图形模式及RSI水平。
刘师对你发出买入信号，当价格创出新低，而指数的底部比其前一次下跌的底部要高，一旦sa从第2次底部开始上扬，马上可以买进，并在近期底部的价格最低点的下方设置保护性止损单，如果SS指数的第1次底部低于下参考线而第2次底部高于下参考线，这就是一个非常强烈的买入信号。
当RSI的下降趋势反转时，在最近的价格高位上挂一个买单来抓住这一次向上的突破。当RSI上升趋势反转时，在最近的价格低位上挂一个卖单来抓住这一次向下的突破。
当周趋势上涨，根据日线RS i指标发出买入信号时，买入才比较有利。反之亦然。当RSI击穿其下参考线又回升到下参考线上方时买入。当RSI上升到上参考线上方，又回落到上参考线下方时卖出。
一个极高成交量的底部，后面常常会跟着一个较小成交量的底部，这次便是绝佳的买入机会。
主要下降趋势也常常被高成交量的反弹所打断。一旦脆弱的空头被消灭干净，随后成交量缩水，便是卖空的信号。
基于成交量的指标，包括能量潮指标ODV合集散指标a/d。
OBV常在价格变化之前先行变化起到领先指标的作用。OBV顶峰或底部的形态比起绝对值重要，根据OBV确认的趋势方向进行交易会更加安全。
当OBV达到新高时，给出买入的信号。当Obv与价格相背离时，便是强烈的买入或卖出信号。长期的背离，短期背离更加重要。
将OBV和进趋势指标以及峰值指标结合。将道琼斯指数离美易只成分股的OBD计算出来，并且划分为上升下降持平三类，将其称为个股的禁区是指该值可取1、0、-1。峰值指标是所有30只道琼斯成分股的净趋势值之和。当股市反弹并且峰值指标达到新高时，便出现很强的买入信号，当股市反弹而峰值指标没有创新高时便出现了卖出信号。用这种方法可以帮助期货期权的交易者进行很好的交易信号确认。
最好的交易信号出现在a/d值背离价格走向时。如果价格上涨创新高，但a/d值却没有随之创新高，则出现卖出信号。
你可以利用周线图来做出你的战略决策，成为一名多头还是空头，然后利用日线图来做出你的战术决策，在什么位置买入或卖出。
持仓量的增加给了现有趋势持续下去的动力。
持仓量在价格横向走势中增加，这是空头的征兆。持仓量在价格横向走势中减少，这是买入的信号。
将指标的季节性用于MAC d柱状线。当然梅西的柱状线制中线下发上升时是春季，上传中线进入夏季，从中线上方下降是为秋季，下穿中线时为冬季。春季是做多的最佳时机，秋季是卖空的最佳时机。夏季和冬季的止损位必须设在远离现价的位置。春天买，夏天卖，秋天卖空，冬天回补。
新手往往进入的过程，他们往往倾向于跟风，已有趋势，但是经验老道的分析师和交易者则会被一个与之相反的问题所困扰。他们应该认识到市场所经历的时间，比他们自己所经历的时间要慢得多。他们不应在刚发现早期的反转信号时就急于进场，在这个信号之后会有一个更好的反转信号出现，来提示行动时机，尤其是在市场顶部的时候，相比于市场底部，反转需要更长的时间来形成。
分析市场的恰当方法是至少从两个时间周期来分析它，你在形成长远的价格走势判断时，必须先根据长时间周期来进行分析，然后再选择市场买卖时点时，再参照短时间周期。
交易的时间周期。你是长期交易，还是波段交易？还是日内交易？
应对长期投资带来的挑战的一种明智方法，就是在技术分析交易工具的帮助下，坚持并执行你对基本面的判断，当你决定买入时，可以参考技术指标来确保你买入的价格，相对市价买入要便宜一些。如果你的投资很成功，资产价格飞涨，可以使用技术分析工具的确认，被过度估值的价格区域，在该区域内兑现你的盈利，并且准备好在不可避免的下跌回调过程中再次买入。
强烈推荐初中级投资者进行波段交易。最好的学习技巧之一就是在一笔交易完成的两个月后重新回到这笔交易，回顾它的图形。
小心谨慎的在波段交易中不断进出市场，同时慎重的管理财产，是在市场上生存并发展的实际可行之路。
市场指标。新高-新低指数。50日均线上的股票数占比。
交易系统是寻找进入和退出交易的一整套规则。交易系统会成为你在市场波动中的理性行为之锚。
我遵循这几个严格的准则，禁止自己在上行轨道线之上买入，在下行轨道线之下卖出或者做与动力交易系统对立的交易。
对系统进行测试，可以用模型回测或者是实盘测试。但是只有一种回撤方式能让你做好真实交易的准备——手工测试。手工测试是每次回撤一日的历史数据，记录下交易信号，然后点击到下一日记录新的交易信号，然后再做第3日。首先你需要准备好每日的价格，成交量，数据，时间跨度至少两年。然后打开图表不查阅，直接切换到数据最开始的部分。打开你的电子数据表，在首页的顶部写下你的系统规则，并创建好日期，价格和信号等栏目，接着在分析软件里面打开两个窗口，一个是周线和相关指标，另一个是日线图。当你向前点击的时候，一次一天趋势和震荡区间会慢慢的展开并挑战你。昨日向前点击，并且写下你的信号和决策，将会使你尽可能的接近真实的交易环境，从而不用拿真实资金去冒险。
进行模拟交易的唯一好处就是测试你的记录性和系统。如果你能在每天日中，坚持下载行情数据，自己做功课，提前准备好下一交易日你要做的交易指令，次日观察开盘情况，并记录下你的入场情况，然后每天根据市场情况调整盈利目标和止损点，如果你能连续几个月坚持做这种动作，并且一天不缺地记录你的操作日志，这样你就掌握真实，交易资金的纪律了。
每周的交易计划包括入场价位，盈利目标和止损点。
谈及交易设置，在你交易操作之前计划好所有相关的目标数值是非常重要的。在你还没有承担真实的风险之前，你是更加客观的。
我有三条投资的策略。我最喜欢的是背离时的假突破，第2条是股价在强势趋势中回调到价值区间时，最后一条我偶尔推到另一个极端，会在已过度扩张的趋势反转时下筹码。但是核心是我只会进行符合其中之一策略的交易。
每个交易计划都需要以下几个重要点。①交易设置——每一笔交易计划好三个关键的数字，买入价位、盈利目标位置和止损价位。在进入市场进行交易之前，你需要决定你将愿意以什么样的价格成交，你期望从市场中获得的收益和你愿意遭受的风险，潜在收益与风险的比例通常最好超过2:1。②风险管理——事先确定你能承受在这笔交易中损失多少钱，用最大损失金额除以股数，得到美易顾客承受的损失，也就是你的买入价和止损价之间的差额——这将限制你交易的股数。③每一笔单独的交易都必须建立在特定的系统和战略之上。
三重滤网交易系统。三重滤网交易系统对每次操作进行三重测试或过滤。最基本的原理就是使用多重时间周期和技术指标进行交易决策。
选择时间周期，建议沿着潮流的方向交易，学会利用波浪，而去忽略一些小的浪花。
市场的每一个时间周期对其大一号或小一号的时间周期，大概是5倍的关系。比如如果一笔交易想持有几天或几个星期，你的中期时间周期可能被定义为日线图，周线图是尺度大一号的时间周期，而一小时线图是尺度小一号的时间周期。做日内交易的持有头寸时间短于一小时的，可以利用相同的原则选择，对他们来说5分钟线图是中期时间周期，25分钟线图是长期时间周期，两分钟线图是短期时间周期。
三重滤网系统首先要求你去检查长期时间周期图表，找出长期图表中的大趋势，他仅允许你顺着大趋势的方向进行交易，它使用周期图表中的趋势与长期趋势相反的时候建立头寸。
但长时间周期时，你将作出，市场是牛市还是熊市的战略决策。再回到中期时间周期来做策略性的决策，比如在什么位置买入，在什么位置设置止损。
使用周线图MAC d作为三重滤网中的第一重。第一重滤网，使用趋势跟随指标识别中趋势并随着趋势的方向交易。交易者有三种选择买卖或者观望，三重滤网交易系统的第一重会帮你排除其中一个选项。
第二重滤网将震荡指标应用于日线图之中。在周线的上升趋势中，利用日线的回调来寻找买入机会，在周线的下降趋势中，利用日线的反弹来寻找卖空机会。我喜欢在第2层滤网中使用强力指数，比如2日强力指数指标ema。也可以用rsi。
当周趋势是上升的，在日线震荡指标中即采用买入信号，已建立多头头寸，当周趋势是下降的，在日线震荡指标中仅采用卖出的信号以建立空头头寸。
第3种滤网是买入的技术。这里你可以选择更短期的时间周期，也可以使用中期实践中去。我喜欢使用25分钟和5分钟线。做平均EMA下跌穿透。（几乎每个上涨都会被偶尔的回调穿透，测量这些回调会跌到短期ema线下方多深的位置，可以回顾过去4~6周日线图，若他们处于上升通道之中的话，测量在正常回调中，股价会穿透到ema线多深的位置）
计算平均穿透值。用今日ema值减去昨日EMA值，将其结果加回今日的EMa值，这是对明日EMa值的一个估算。用估算的明日EMa值减去你计算的平均穿透值作为明日设置买入订单的触发价位。
我们应该坚持每天进行这个计算，直到我们最终能够以低价完成买入，这是比追高更为平和的交易方式。
写下三个数字，买入价位、盈利目标价位和止损价位，没有定好这三个数字的交易便是赌博。
三重滤网交易系统要求使用长期图表来设置止盈点，使用周期图表来设置止损点。
仅仅需要惯性和能量就可以知道市场周期的运动。要度量任一交易品种的惯性，一个好的指标是短期ema的斜率。能量则可以用MAC d柱状线的斜率表示。两个指标斜率向上的时候绿色代表牛市，两个指标斜率向下的时候红色代表熊市。两个指标互相方向相反时，代表市场是中性的。这个就是动力系统。他不是一个自动交易系统，而是一个监测系统，他告诉我们的是不应该做什么。如果周线和日线中有任意一个是红色的，不允许买入。如果周线和日线中有任意一个是绿色的，不允许卖空。
最好的买入时机是当红色消失的时候，你能看到这些绿色箭头指示出一个接一个的中期底部。动力系统也会对兑现利润的好时机给出建议。蓝色粗线出现在一系列远离价值区域的绿色出现之后，他们显示牛市上行受阻的位置——兑现盈利的好时机。
日内交易者只要两个时间周期都是绿色的，便可以买入，一旦其中之一变蓝或红你便兑现收益。当尝试抓住市场拐点时，最好的交易信号不是绿色或红色，而是绿色红色开始消失时。
动力交易系统鼓励你小心谨慎的入场，但快速的退出，这是专业的交易方法。
构建通道的两种方法。一、布林通道。二、EMA×通道系数法。
只有当你想在一次重大逆转中获取非同寻常的收益时，才是购买认沽期权的唯一时机。因为你期待时被更高的收益，所以才买便宜的深度虚值认股期权。它的回报如此之高，因此能容忍你多次失败，只要最终会成功一次就行，抓住一次重大的逆转就可以填补多次失败产生的损失，最终你还是能有可观的利润。
我不会通过外汇交易平台来交易，而是选择电子外汇期货来交易。外汇交易真正的挑战之一，是他们会随着时钟的变化而变化。如果你想要交易外汇，那你要么有长周期的视野忽略日内的波动，要么做日内交易但避免隔夜头寸。
成功的交易应该是有些无聊的，每天都花费很长的时间做功课，筛选市场数据，计算风险坚持记录。
可以通过管理交易规模，设立止损线来控制风险。资金管理的两大支柱是2%原则和6%原则，2%原则可以帮助躲避市场鲨鱼式的攻击，6%原则可以躲避市场食人鱼式的攻击。
有两种方式可以快速毁掉一个账户，从不使用止损，和持有相对账户来说过高比例的仓位。
2%原则要求你每次交易承担的最大风险控制在账户本金的2%以内。
风险控制的铁三角。A、你计划要进行的交易的最大风险额度（2%原则）。B、预计的进场位和止损位之间的价差——你每股所承担的风险。C、将a除以b所能得到交易的最大股数。
6%原则给每一个账户都设定了一个当月最大回撤比例。当你这个月总损失和持仓头寸的风险额度之和达到账户总金额的60%，在本月剩下的时间内，6%原则将不允许你进行新的交易。
如果市场向有利于你的方向发展了，你把止损价位上调到盈亏平衡的价位。
当你已经接近6%原则的限制，他发现了一个非常有吸引力的交易机会，此时你有两种选择，你可以兑现一个盈利的持仓头寸来释放可用风险额度，也可以收紧一些持仓头寸的止损线，减小持仓的风险。
设定盈利目标时，原则是有两个。第1个盈利的潜力应该至少是风险的两倍。第2个是在通道线附近进场，在两条移动均线的价值区间内获利。
买入信号有“假突破伴随背离”、三重滤网交易系统（回调到价值区域）、针对极值进行交易（在股价降到极低的时候买入或在股价疯狂上涨后减速时卖出）。当你发现一只股票正处于强劲趋势之中，但你又不想追高，你就将一个时间周期维度，比如说周趋势上升，那就下降到日线图表，你会发现每隔几周日线会有一次回调到价格区间的机会，测量一下最近几次穿透到长期ema下方深度的平均值，得到平均穿透值，提前一天在低于ema均线一个平均穿透值的距离下一个买单。
尼克止损，把止损位设在近期的次低点，或者做空时，把止损位设在近期的次高点。
安全区域止损，先度量市场噪声，再把止损位设在市场噪声区域外数倍的位置。使用22日ema来定义为趋势线。如果趋势向上，标记出所有回溯7时到20天内，向下穿透力ma线柱的深度值，将其加总后除以向下穿透的线柱数量，得到回朔期的平均向下穿透值。通常将此值乘以2以上的数字，设定止损位。如果趋势下降，使用期限出的最高价向上穿透来计算，安全区域，通常乘以3。将得到的值加到每次高点上，在高点卖空。
atr止损。当你在最近的一根线柱中进场时，把你的止损位设在离当前这根主线的极值，至少一倍，at r的位置，如果是两倍at2位置设置止损位就更安全了。这是一种移动止损的方法，可以逐渐释放可用风险额度。
不要让有丰厚账面浮盈的未平仓头寸，变为亏损。比如一笔交易的盈利目标是1000美元，那么再有300美元盈利的时候就需要开始保护利润，一旦你的未平仓土寸浮盈达到3000美元，你可以将止损线调整到盈亏平衡的位置。比如你的决定是，一旦止损线超过盈亏平衡线，考虑保证1/3的浮盈。
如果隔夜跳空，可以选择做日内交易的方式退出。首先掣肘止损线，开盘之后当做开盘第1秒买入的一样，后面进行日内交易的操作。
每笔交易都会计算评级，大于50%就是不错的成绩了。
计算交易评级的方式是，比较交易的损益，与入场点当日通道线的高度。
当你计划做一笔交易时，一定要界定清楚你将用什么系统，反问一下自己按照你的交易系统，这笔交易是否属于a级交易？
交易日志的三个核心要素。一，纪律的第1步是完成功课（功课进度表的模板）。二，纪律的境界是写下你的交易计划。三，记录的高潮是执行这些计划并且完成交易日志（在线交易日志的链接）。
组合系统（动力系统），快速EMa方向和MAC d方向，如果两者都上升，那根k线就是绿色。如果都下跌，则单根k线为红色。一个上涨一个下跌，k线颜色为蓝色。
已经推出的交易在一周后要继续监测，做好准备，重新进入或做反向操作。