A股level2委托队列十档AI量化行情数据对比

首先是A股股市。对于上海证券交易所和深圳证券交易所来说，level交易所的TA1秒数据有3个快速数据和分时数据，其中AQ中的订单委托数据为5个行情数据；对于level2交易所和深圳证券交易所来说，level仍然是3秒快照的TAQ数据，3秒一张快照的50个订单排队和交易数据，深交所实时推送，还有tick级订单委托数据，其中taq2的订单委托数据为10个市场，比level1行情数据多5个档次；订单委托队列数据是按照交易优先顺序排列的一个价格的订单数据，共有50个委托队列。

      综上所述，其实只有上海证券交易所的level2行提供交易的tick数据，每3秒推送一次；深圳证券交易所level2市场提供交易和订单委托的tick数据，实时毫秒级推送。

# 推送委托队列行情数据
def order_queue_record_stream():
    StreamResult = Stub.NewOrderQueueRecordStream(entity_pb2.Void())
    # 用For循环就可以不断消费数据
    for Result in StreamResult:
        print(Result)

# 推送股票十档行情行情数据
def stock_quote_record_stream():
    StreamResult = Stub.NewStockQuoteRecordStream(entity_pb2.Void())
    # 用For循环就可以不断消费数据
    for Result in StreamResult:
        print(Result)