如何利用Level2行情数据接口追板和交易股票?

十档行情看得更深的A股行情软件,我们在盘口数据中可以看到,买一到买五以及卖一到卖五,共10个价位的挂单情况,但基于上证所的level-2行情软件,视野则扩展到了买一到买十以及卖一到卖十数据,无疑比所有免费软件看得更深一层。

level2行情数据内有不少庄家,在卖一到卖五挂上大量委托,让投资者感觉抛压很重,很容易因此被庄家骗去筹码。首先可以分析股票主力,主动买入代表着更强烈的买入欲望,主动买入是高价直接交易,所以这个数据很重要;其次,主动买入不会显示一到十个档位,所以有一定的隐蔽性。

随着国内level2行情接口总量不断攀升,level2行情接口的市场热度经久不减。近日,由恒生电子和旗下金融数据服务子公司恒生聚源联合举办了“AI数据驱动量化交易”主题线上沙龙,与量化领域专家共同探索数据驱动量化交易之路。

//逐笔委托

//接口数据说明

message OrderRecord {

  uint32 stock_exchange = 1;//证券市场,1-SH,2-SZ

  string stock_code = 2;//证券代码

  int64 created_at = 3;//委托日期时间戳(毫秒)

  string code = 4;//委托编号

  uint32 price = 5;//委托单价

  uint64 volume = 6;//委托数量

  uint64 amount = 7;//成交金额

  uint32 tx_dir = 8;//交易方向:0-未知,1-买入,2-卖出

  uint32 tx_kind = 9;//交易类型:1-市价,2-限价,3-本方优先,10-撤单,11-暂不清楚(基金/债券有此值)

  //string src_code = 10;//原始订单号(仅上交所)

  //string seq = 11;//逐笔记录序号(仅上交所)

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