同花顺股票交易接口怎样执行量化挂单策略？

证券同花顺股票交易接口是实现自动量化交易重要系统之一，主要是指在证券市场中，通过对交易资金及交易报价等数据进行批量比对后，分别找出资金数据及价格数据的运作规律，并根据这种规律进行投资交易。那么，同花顺股票交易接口怎样执行挂单程序？

import numpy as np
import pandas as pd
 
# 同花顺股票交易接口支持期货策略类，包括开仓、买入、止盈、止损方法与策略执行主函数
class StockStrategy:
    df = None
    open_offset_num = 5
    buy_in_offset_num = 0
    stop_win_offset_num = 0
    stop_lose_num = 0
    price_list = []
    price_stop_lose = []
    flag_buy_in = False
    need_sell_out = False
    stop_lose_rate = 3
 
    # 初始化策略类StockStrategy
    def __init__(self, df: pd.DataFrame) -> None:
        self.df = df
 
    # 设置止损模块，止损比例
    def set_stop_lose_rate(self, slr) -> None:
        self.stop_lose_rate = slr
 
    # 设置偏移量: 开仓偏移、买入偏移和止盈偏移，如需修改止损量，需重写set_stop_lose_num(self, date)方法
    def set_offset_num(self, oon: int, bion: int, swon: int) -> None:
        if oon is not None:
            self.open_offset_num = oon  # 开仓偏移量
        if bion is not None:
            self.buy_in_offset_num = bion  # 买入偏移量
        if swon is not None:
            self.stop_win_offset_num = swon  # 卖出偏移量
 
    # 返回买卖结果
    def get_buy_sell_list(self) -> list:
        return self.stock_strategy_main()
 
    # 准备开仓模块
    def strategy_open(self, i) -> bool:
        df = self.df
        if df['hl'][i] <= (df['支撑线'][i] + self.open_offset_num):
            return True
        else:
            return False
 
    # 买入策略模块
    def strategy_buy_in(self, i) -> bool:
        df = self.df
        if df['hl'][i] >= (df['阻力线'][i] + self.buy_in_offset_num):
            return True
        else:
            return False