【总结】打造一个自己的策略

1. 总结

有实盘意义的策略：

1. bias乖离率
2. 短周期+长周期 Open+Close交叉
3. Supertrend超级趋势（ATR通道）
4. 金字塔买入策略
5. Keltner渠道 （三重EMA+ATR渠道）
6. Keltner渠道 v2 （MA+ATR渠道）
7. 鳄鱼线
8. EMA交叉

没实盘意义的策略：

1. 快速MACD、MACD的各种交叉（什么二次金叉，水上水下）
2. RSI、KDJ、MFI、BOLL啥逆转抄底，进场还行，出场拉夸
3. ..... 不写了，太多了几十个。哈哈

买入卖出：

1. 构造EMA+ATR通道 突破上轨买入
2. 突破ATR买入卖出
3. EMA交叉买入卖出
4. 每上穿一次买入一份 金字塔式买入

过滤方法：

1. EMA标准差归一化阈值
2. ADX过滤方法
3. 收盘价必须在上轨以下才买入
4. ema250 > ema500 顺大势
5. 相同长度ema > ma时才开仓
6. 大周期 ema线顺势
7. ATR > ATR[1]
8. KDJ逆转
9. RSI阈值

移动止损：

1. 每出现开仓信号一次，把止损线移动到开仓信号，可以固定比例，也可以是ATR

以上就是我这半个月的总结了，做个记录

2. 打造一个自己的策略

一句话说的很好 “徒弟会进场，师傅会出场”
EMA交叉买入卖出 优点进场快 但是死于缠绕震荡
ATR突破买入卖出 优点不会频繁出场 但是频次慢

因为长线的持仓和等待太过煎熬，本文打算要做一个适用于高频短线的策略。

策略大概构想：

1. 入场：MACD、ADX、Ema < Ma 三者满足时
2. 出场：ATR移动出场（每出现一次开仓信号移动）

虽然Keltner渠道也是把移动平均线和ATR结合了，但是短线表现不好

最后各种测试和修改，花了用了两天的时间，成功做了出来（大部分时间都花在了遗传算法选优上）
再用遗传算法选2021年表现最优的参数
因为5m短线数据量太大，回测选参数太慢，所以就只用了一年的数据
这就是为啥下面的回测2021年表现最好

3. 回测结果

2018年，大半年都在跌，短线表现很差

2019年，表现勉勉强强

2020年

2021年

2021年复利的情况

4. 策略对比

对比一下之前做过的 EMA交叉、Supertrend、Keltner渠道2 这三个策略

本文所做的策略，属于5m高频短线策略，所以相比其他策略，没复利的情况下可能不如其他长线策略，但是复利起来就很恐怖了
但是也有短线策略回撤大的毛病。。。相信未来可以继续学习改善
完~

博客原文：【总结】打造一个自己的策略 - 苏慕白的博客