量化交易01：千万别炒股

千万别炒股

术：软件工程、土木工程、汽车工程；
道：交易，只有赢家和输家，没有老手和新手，也没有初级工程师、中级工程师和高级工程师之分。
【竞争极端激烈，成功极为困难！】

渔：大道相通，宏观的交易哲学可以学习、交易理念可以复制；
鱼：小道千万，具体的交易手法、交易系统必然个性化，无法公开复制。
【世上本没有路，走的人多了，也便成了路？不！零和博弈中，同一条路，走的人多了，路就没了】
【学海龟者死，似海龟者生。学法当知法外意】

格物致知：客观上，分析市场结构，寻找概率优势，建立交易系统。虽不容易，但尚有可为。
诚意正心：主观上，不折不扣地执行交易系统。做到知行合一，难如登天！
【格物致知、诚意正心；破山中贼易，破心中贼难。…… 此处省略一万字，理智逻辑 vs 情感本能，交易心理学，玻璃桥，释德建悬崖练拳】

程序化交易的解决方案——如何格物致知?
1、观察、分析市场特征，寻找市场规律。
2、以工程化的思维，运用市场回测技术，验证具有概率优势的交易系统。
【验证一个杂交水稻品种需要数月，而用程序验证一个算法只要几分钟】

程序化交易的解决方案——如何修身…平天下?
1、对市场状态进行完全分类，绘制状态转换图。
2、用程序实现状态机，所有交易决策，皆随着市场状态的实时变化，依据系统的交易规则自动输出。

程序化交易的解决方案——其它风险：
1、过拟合。适用于历史数据的策略不一定适用于未来的市场，即市场风格会经常变化。
2、资金管理。理论上高收益的策略，在资金有限条件下，很可能血本无归，特别是在有杠杆效应的交易规则下。
3、其它风险：交易手续费、交易滑点、市场数据延迟、程序bug、机器或网络故障、人工干预的风险。