如何从零开始系统学习量化交易-附资料

注意：分享的资料放在文末！！！

一、学习基础知识

要对股票、基金、期权、债权、外汇这些基础知识进行学习，比如要对像一级市场、二级市场、IPO、QFII、市盈率、TTM、市净率、换手率等这些基础概念进行了解，这是后面持续学习的基础。量化交易的学习资料往往会出现大量的专业名词，掌握这些基础概念，是学好量化交易的基础。

如果你对这些基础知识还不了解，这里给大家推荐一本书《证券投资学（上）——股市投资者入门必备》

这本书介绍了一些股市基础知识，比较适合用来学习基础概念。

二、阅读书籍

量化交易是专业性和理论性非常强的一个领域，想要提升自己必须阅读大量的书籍。这里推荐一些量化交易方面的比较好的书籍。

1、资产管理：因子投资的系统性解析 (豆瓣评分8.7)

该书简要的阐述了主流的量化投资理论，常见的量化投资策略以及其在市场当中应用，包括但不限于资产管理人(Asset Manager)以及资产所有者(Asset Owner)。整本书覆盖面极广，可以算得上是资产管理行业的入门教科书。****

2、高效的无效 : 行家如何投资与市场如何定价(豆瓣评分8.5)

本书描述了对冲基金的关键交易策略，揭开了主动型投资的神秘面纱。作者将最新的研究成果与现实世界的经典案例以及对顶级对冲基金经理的采访相结合，展示了某些交易策略是如何盈利的，以及为什么有时会亏损。

3、量化股票组合管理 (豆瓣评分8.8)

该书是一部关于构建和管理高收益量化股票组合的全方位的指南。这部细致入微的著作从量化主动管理的基本原则开始，之后清晰地描述出如何利用这些强有力的概念构建股票投资组合。

4、量化数据分析 (豆瓣评分9.2)

这是一本由学术界公认的大师和睿智的教师介绍现代社会科学研究方法的一流教材。Treiman使复杂的问题变得简单，并提供了许多实用的建议和最优的方法。本书没有复杂的数学推导，通过大量的实例领会社会科学研究的基本逻辑和设计思想，图文并茂，浅显易懂，把握前沿最新社会科学成果。

5、主动投资组合管理(豆瓣评分8.9)

该书描述了一套创新的方法：寻找资产收益率原始信号，将它们转化为精炼预测，以及根据这些预测构建具有超常收益率和最小风险的投资组合，即持续战胜市场的投资组合。

6、交易与交易所(豆瓣评分8.6)

本书是拉里·哈里斯教授在美国南加州大学开设的“交易与交易所”课程讲义的扩充，用深入浅出的语言，对市场微观结构理论的基本原理进行阐释。本书对市场微观结构中的各个要素——交易、证券和衍生品合约的交易者，以及交易所和交易规则等——进行了详尽的介绍。

7、定量投资分析(豆瓣评分8.4)

作为CFA协会投资学系列丛书中的一本，无论是关注金融的学生，还是从事投资的业界人士，《定量投资分析》（原书第2版）适合每一位对该领域有兴趣的读者。本书所介绍的全球通用的准则将帮助你理解定量投资方法，并将这些方法应用到当今的投资过程中。

8、投资组合管理：动态过程(豆瓣评分8.5)

本书的内容涉及以现代投资组合管理为中心的诸多核心问题。通过理论与实际的结合，该书巧妙地概括了整个投资组合管理的流程——从投资政策说明的形成到具体投资组合的构建，再到交易的实施和投资组合的监控与再平衡。

9、波动率交易(期权量化交易员指南) (豆瓣评分8.9)

本书梳理了基础的期权定价、波动率度量、对冲、资金管理以及交易评估等内容，并开发了基于布莱克- 斯科尔斯- 默顿的量化模型去度量波动率，这适用于几乎所有类型的金融工具。

10、量化交易——如何建立自己的算法交易事业 (豆瓣评分7.4)

这是一本由www.epchan.com的创始人Ernest P. Chan撰写的量化投资理论的matlab技术实现的巨著，之中的很多观点非常新颖，他的量化投资策略在近些年的金融及债务危机中获得了十分优良的收益。值得技术开发者作为知识扩充储备来阅读

11、因子投资：方法与实践(豆瓣评分8.8)

该书体系化地介绍了因子投资中的重要研究方法，并针对中国A 股市场给出了独立的、可复制的、高质量的因子实证分析结果，是一本真正可操作、可上手的因子投资手册。

12、量化投资技术分析实战(豆瓣评分8.9)

该书在模型开发过程讲解的基础上，给出建模思路和绩效评估方法，并公开部分机构模型，指导投资者进一步钻研。该书为每个模型展示迭代过程中的绩效，并通过让读者扫描二维码，下载模型，构建纸媒和互联网的连接机制。

三、量化学习平台：

BigQuant—人工智能量化交易平台

在BigQuant平台上可以进行无限回测+模拟，这个平台还打通了实盘，研究、模拟、验证一条龙无缝连接。对小白比较友好，上手比较快，社区也比较活跃。

米筐

米筐的数据质量很高，提供了一个金融终端和网页版的平台，用户可以在上面写策略，免费试用数据，回测和模拟交易都是免费的。

聚宽

聚宽提供了python版本的API，可以很方便的调用相应数据，可以使用python批量下载数据到本地数据库进行分析研究。用的人比较多，社区活跃度比较高，除了python，还有C、C++、matlab等语言调用数据的接口。

优矿

优矿背靠联通数据，数据质量还是可以的，可以任意回测；模拟交易。不过现在每天可以下载的数据少了，多数时候不太够用，社区活跃度也一般。

万矿

万矿是wind旗下的量化平台，可以免费使用wind的数据，数据的内容还是比较全面的，涵盖股票、债券、基金、衍生品、指数、宏观行业各个行业。

Tushare

使用起来还是比较方面的，数据也可以免费获取，提供了专门的api接口，直接用python写个脚本就可以获取。
掘金量化

掘金量化是为专业量化投资打造的一款功能齐备的落地式终端，对于专业的量化投资机构和个人，掘金是一款高效的投研、投资工具。对于入门级的量化爱好者，掘金是一个兼容开放的学习、实践平台。

四、学习课程

怎样才能快速上手量化交易呢，学习课程应该是最快捷的方式，市面上的课程还是比较多，在推荐几门比较经典。

1、全套python量化投资与机器学习

2、量化交易：策略编写及系统搭建

3、机器学习与量化交易项目班

4、量化交易进阶实战课迭代式的量化策略研发

5、pythons机器学习与量化交易实战 建模 模拟校准对冲自动化金融交易

6、运用R语言进行量化投资建模与金融数据分析

最后，也把我最近几年收集的理财投资方面的资料分享给大家，这些资料仅用于学习分享，请勿用于商业目的！

书籍下载地址：https://pan.baidu.com/s/14BXak1ZeC9sCz3AsExw51w

提取码：27jm

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