时序预测 | MATLAB实现SSA-XGBoost(麻雀算法优化极限梯度提升树)时间序列预测

时序预测 | MATLAB实现SSA-XGBoost(麻雀算法优化极限梯度提升树)时间序列预测

预测效果

基本介绍

Matlab实现SSA-XGBoost时间序列预测，麻雀算法优化极限梯度提升树，优化最大迭代次数，深度，学习率；
1.data为数据集，单变量时间序列数据集。
2.MainSSAXGBoostTS.m为主程序文件，其他为函数文件，无需运行;
3.评价指标R2、MAE、MAPE、MSE、MBE；
4.注意程序和数据放在一个文件夹，文件夹不可以XGBoost命名，因为有函数已经用过，运行环境为Matlab2018及以上。

模型描述

麻雀搜索算法(Sparrow Search Algorithm, SSA)是于2020年提出的。SSA 主要是受麻雀的觅食行为和反捕食行为的启发而提出的。该算法比较新颖，具有寻优能力强，收敛速度快的优点。 算法流程：
Step1： 初始化种群，迭代次数，初始化捕食者和加入者比列。
Step2：计算适应度值，并排序。
Step3：利用式（3）更新捕食者位置。
Step4：利用式（4）更新加入者位置。
Step5：利用式（5）更新警戒者位置。
Step6：计算适应度值并更新麻雀位置。
Step7：是否满足停止条件，满足则退出，输出结果，否则，重复执行Step2-6；
xgboost是属于boosting家族，是GBDT算法的一个工程实现，在模型的训练过程中是聚焦残差，在目标函数中使用了二阶泰勒展开并加入了正则，在决策树的生成过程中采用了精确贪心的思路，寻找最佳分裂点的时候，使用了预排序算法，对所有特征都按照特征的数值进行预排序，然后遍历所有特征上的所有分裂点位，计算按照这些候选分裂点位分裂后的全部样本的目标函数增益，找到最大的那个增益对应的特征和候选分裂点位，从而进行分裂。
这样一层一层的完成建树过程， xgboost训练的时候，是通过加法的方式进行训练，也就是每一次通过聚焦残差训练一棵树出来，最后的预测结果是所有树的加和表示。

本次优化的参数包括最大迭代次数，深度，学习率。

程序设计

• 完整代码和数据下载：MATLAB实现SSA-XGBoost(麻雀算法优化极限梯度提升树)时间序列预测

   P_percent = 0.2;    % The population size of producers accounts for "P_percent" percent of the total population size       


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
pNum = round( pop *  P_percent );    % The population size of the producers   


lb= c.*ones( 1,dim );    % Lower limit/bounds/     a vector
ub= d.*ones( 1,dim );    % Upper limit/bounds/     a vector
%Initialization
for i = 1 : pop
    
    x( i, : ) = lb + (ub - lb) .* rand( 1, dim );  
    fit( i ) = fobj( x( i, : ) ) ;                       
end
pFit = fit;                      
pX = x;                            % The individual's best position corresponding to the pFit
[ fMin, bestI ] = min( fit );      % fMin denotes the global optimum fitness value
bestX = x( bestI, : );             % bestX denotes the global optimum position corresponding to fMin
 

 % Start updating the solutions.
%
for t = 1 : M    
  
      
  [ ans, sortIndex ] = sort( pFit );% Sort.
     
  [fmax,B]=max( pFit );
   worse= x(B,:);  
         
   r2=rand(1);

 
    for i = 1 : pNum  %r2小于0.8的发现者的改变（1-20）                                                 % Equation (3)
         r1=rand(1);
        x( sortIndex( i ), : ) = pX( sortIndex( i ), : )*exp(-(i)/(r1*M));%对自变量做一个随机变换
        x( sortIndex( i ), : ) = Bounds( x( sortIndex( i ), : ), lb, ub );%对超过边界的变量进行去除
        fit( sortIndex( i ) ) = fobj( x( sortIndex( i ), : ) );   %就算新的适应度值

  x( sortIndex( i ), : ) = pX( sortIndex( i ), : )+randn(1)*ones(1,dim);
  x( sortIndex( i ), : ) = Bounds( x( sortIndex( i ), : ), lb, ub );
  fit( sortIndex( i ) ) = fobj( x( sortIndex( i ), : ) );
       
  end
      
end
%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
      %%%%%%%%%%%%%5%%%%%%这一部位为加入者（追随者）的位置更新%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
   for i = ( pNum + 1 ) : pop     %剩下20-100的个体的变换                % Equation (4)
     
         A=floor(rand(1,dim)*2)*2-1;
         
          if( i>(pop/2))%这个代表这部分麻雀处于十分饥饿的状态（因为它们的能量很低，也是是适应度值很差），需要到其它地方觅食
           x( sortIndex(i ), : )=randn(1)*exp((worse-pX( sortIndex( i ), : ))/(i)^2);
          else%这一部分追随者是围绕最好的发现者周围进行觅食，其间也有可能发生食物的争夺，使其自己变成生产者
        x( sortIndex( i ), : )=bestXX+(abs(( pX( sortIndex( i ), : )-bestXX)))*(A'*(A*A')^(-1))*ones(1,dim);  

         end  

   end
  %%%%%%%%%%%%%5%%%%%%这一部位为意识到危险（注意这里只是意识到了危险，不代表出现了真正的捕食者）的麻雀的位置更新%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
  c=randperm(numel(sortIndex));%%%%%%%%%这个的作用是在种群中随机产生其位置（也就是这部分的麻雀位置一开始是随机的，意识到危险了要进行位置移动，
                                                                         %处于种群外围的麻雀向安全区域靠拢，处在种群中心的麻雀则随机行走以靠近别的麻雀）
%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

        x( sortIndex( b(j) ), : )=bestX+(randn(1,dim)).*(abs(( pX( sortIndex( b(j) ), : ) -bestX)));

    else                       %处于种群中心的麻雀的位置改变

        x( sortIndex( b(j) ), : ) =pX( sortIndex( b(j) ), : )+(2*rand(1)-1)*(abs(pX( sortIndex( b(j) ), : )-worse))/ ( pFit( sortIndex( b(j) ) )-fmax+1e-50);

          end
        x( sortIndex(b(j) ), : ) = Bounds( x( sortIndex(b(j) ), : ), lb, ub );
       
       fit( sortIndex( b(j) ) ) = fobj( x( sortIndex( b(j) ), : ) );
 end
    for i = 1 : pop 
        if ( fit( i ) < pFit( i ) )
            pFit( i ) = fit( i );
            pX( i, : ) = x( i, : );
        end
        

            
        end
    end
  
    Convergence_curve(t)=fMin;
  
end

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
% Application of simple limits/bounds
function s = Bounds( s, Lb, Ub)
  % Apply the lower bound vector

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  % Apply the upper bound vector 
  J = temp > Ub;
  temp(J) = Ub(J);
  % Update this new move 
  s = temp;

%---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

参考资料

[1] https://blog.csdn.net/category_11833757.html?spm=1001.2014.3001.5482
[2] https://blog.csdn.net/article/details/125125787
[3] https://blog.csdn.net/article/details/124928579